고주파 거래 소프트웨어가 있습니까? 모두가 플래시를 사랑합니다. 쇼는 이제 멈출 기미 없이 7시즌 동안 계속되고 있습니다. 어렸을 때 우리는 초능력을 꿈꾸곤 했습니다. 우리 중 많은 사람들에게 Flash의 초고속은 상위 3위 안에 들었습니다. 목록의 맨 위에 있지 않은 경우. 우리는 삶에서 그런 종류의 속도를 복제하는 데 수백 년은 아니더라도 수십 년이 걸립니다.
그러나 매일 발생하는 한 곳은 주식 시장입니다. 1초 이내에 거래를 시작하고 종료할 수 있는 방법이 있다고 말하면 어떻게 될까요? 아니면 이 스피드스터가 무엇을 하는지 추적할 수 있는 방법은 무엇입니까?
이익과 손실이 밀리초와 마이크로초 단위로 결정되는 곳. 그리고 단 1밀리초만 빨라도 하루 수백만 달러와 엄청난 손실을 초래할 수 있습니까? HFT라고도 하는 고주파 거래의 세계에 오신 것을 환영합니다.
HFT는 알고리즘 거래의 한 형태이지만 빠른 속도, 높은 이탈률 및 엄청난 수의 성공적인 거래를 제공합니다. 복잡한 알고리즘과 컴퓨터 도구를 사용하여 거래를 빠르게 실행하는 것입니다. 고주파 거래 소프트웨어는 몇 초 만에 발생합니다. 또는 때로는 몇 초 만에. 그 기원은 시간 전신으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 1900년대 초반에 도입되었습니다.
한 거래소의 구덩이에 서 있는 거래자는 고속 전신 서비스를 사용하여 다른 거래소의 포지션을 관리합니다. 그 당시에는 정보 흐름이 매우 느리게 이동했으며 이것이 뚜렷한 이점을 제공했습니다. 예를 들어 이것을 이해하려고 노력합시다.
오렌지와 냉동 농축 오렌지 선물을 살펴보겠습니다. 미국의 오렌지는 주로 겨울철에 플로리다에서 자랍니다. 어느 겨울, 기온이 급상승하여 오렌지 수확이 실패했습니다.
이로 인해 냉동 농축 오렌지 선물 가격이 급등했습니다. 이는 공급 감소와 지속적인 수요 때문이었습니다. 플로리다에서 일하는 상인은 이 작물의 실패를 알고 있을 것입니다.
그러나 캘리포니아에서 운영하는 사람들은 그렇지 않습니다. 사실, 그들은 뉴스가 신문이나 다른 채널을 통해 그에게 도달할 때까지 알지 못할 것입니다.
이러한 시나리오에서 플로리다 거래자는 고속 전신망을 사용하여 훨씬 저렴한 가격에 캘리포니아 거래소에서 포지션을 취할 수 있습니다. 그런 다음 뉴스가 해당 지역에 도달하면 발생하는 가격 인상의 혜택을 누리세요.
세계가 전자 거래와 거의 즉각적인 실행으로 옮겨가는 동안 이 정확한 시나리오는 오늘날 HFT를 통해 여전히 반복됩니다. 그러나 인간의 이해를 초월한 시간 프레임에서. 따라서 고주파 거래 소프트웨어입니다.
그렇다면 현대에서 고주파 거래 소프트웨어는 무엇을 의미합니까? 데이터는 거래소에서 다른 사람들을 이기기 위해 거리를 줄이는 방향으로 문자 그대로 빛의 속도로 움직입니다. 따라서 합법적인 HFT 회사가 작동하는 방식은 기본적으로 펀드와 기관에서 대량 주문을 실행하려고 합니다. 그들은 시장 시세 및 주문 흐름을 관찰하여 합법적으로 이를 수행합니다.
컴퓨터 알고리즘은 주문 흐름을 추적합니다. 그리고 대규모 주문 흐름의 패턴이 들어오는 것을 보고 먼저 자체 주문을 실행합니다.
이것은 실제로 일어나는 일을 매우 단순화한 버전입니다. 본질적으로 HFT 회사라면 펀드가 시장에 출시되기 전에 먼저 주문을 받아야 합니다.
고주파 거래 소프트웨어는 전기 신호에서 무엇을 의미합니까? 모든 전기 신호는 같은 속도로 움직이기 때문에 유일한 가장자리는 거리를 줄이는 것뿐입니다. 결과적으로 밀리초 또는 마이크로초의 이점을 얻을 수 있습니다.
이를 수행하는 한 가지 방법은 코로케이션입니다. 코로케이션은 유료로 거래소의 데이터 서버 옆에 자신의 서버를 배치하는 것을 의미합니다. 이를 통해 HFT 회사는 일반 대중보다 1분의 1초라도 빨리 시장 정보에 액세스할 수 있습니다. 성공적인 거래를 위해 HFT 기간에 충분한 시간.
거리를 줄이는 또 다른 방법은 교환 서버와 데이터 센터 간의 임대 라인을 가능한 한 직선으로 배치하는 것입니다.
실화를 바탕으로 한 훌륭하지만 지금까지 알려지지 않은 영화 "The Hummingbird Project"에서 주인공(Jesse Eisenberg)은 Kansas City Exchange에서 대기 시간을 17밀리초에서 16밀리초로 줄이기 위해 뉴욕 증권 거래소.
그들은 그것을 직선으로 놓아야합니다. 여기에는 늪, 산, 강, 주거 및 상업용 부동산과 수백만 달러의 지출이 포함되며 모두 1밀리초를 단축합니다.
고주파 거래 소프트웨어는 합법적입니까? 예. 그리고 회사가 공개적으로 사용 가능한 데이터를 기반으로 운영하기 때문에 합법이지만, 이는 여전히 대중에게 불공평해 보여서 눈물을 흘립니다.
그러나 색조와 외침을 가속화한 것은 일부 HFT 회사의 파렴치한 행동으로 나머지 회사의 이름을 망칠 수 있습니다. 많은 HFT 회사가 시장 조성 회사로 일합니다. 마켓 메이킹은 메이커가 입찰(구매 주문)과 제안(판매 주문)을 모두 제공하고 스프레드(구매 주문 가격과 판매 주문 가격의 차이)를 통해 수익을 창출하는 것입니다.
그러나 일부 사람들의 지나치게 열성적인 활동은 2010년에 발생한 것과 같은 급락으로 이어질 수 있습니다. 2010년에 선물 거래자 Navinder Sarao는 10분 만에 다우 지수 1000포인트의 폭락을 촉발하여 1조 달러 이상이 증발하고 일부 파란색 칩 회사는 1페니 미만으로 거래되었습니다.
오늘날까지도 그 두려움이 지배하고 있습니다. HFT 회사가 플래시 충돌을 일으킬 것이라는 두려움. HFT 회사에서 불법으로 실행하는 또 다른 측면은 인용 부호 채우기입니다.
여기에는 시장에 넘쳐나는 엄청난 수의 주문을 입력 및 철회하고 HFT 회사가 그 혼란에서 이익을 얻을 수 있도록 혼란을 일으키는 것이 포함됩니다.
고주파 거래 소프트웨어는 또한 시장의 변동성을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 순조로운 추세 시장은 이제 내내 고르지 못합니다.
HFT의 규모와 존재가 증가함에 따라 오늘날 미국 시장의 모든 거래 중 약 50%가 HFT 회사에서 이루어집니다. 따라서 변동성은 기존의 변동성과 약간 다를 수 있지만 한 가지는 HFT 회사가 계속 여기에 있다는 것입니다.
그렇다면 소매 거래자로서 우리는 어떻게 이 HFT에 참여할 수 있습니까? 어렵지만 약간의 노력과 시간을 들이면 쭉정이에서 밀을 걸러낼 수 있습니다.
먼저 진정한 HFT 소프트웨어의 비용에 대한 모든 의심을 없애는 것부터 시작하겠습니다. 수십만 달러에서 수백만 달러입니다.
대부분의 HFT 회사는 고급 컴퓨터, 전용 회선, 데이터 센터 요금 등과 같은 필요한 인프라와 함께 자체 개발한 독점 소프트웨어를 가지고 있습니다.
소프트웨어는 또한 구식이 되거나 느려지거나 더 빠른 새로운 것이 시장에 출시될 때 지속적인 유지 관리와 업그레이드가 필요합니다. 코드가 더 간결하고 효율적으로 만들어지며 밀리초 단위로 깎이는 시간마다 뚜렷한 이점을 제공합니다.
모든 비용과 비용을 고려하고 매일 수백만 달러를 벌 수 있는 가능성을 고려할 때 소매 상인인 우리는 왜 누군가가 수백 또는 수천 달러에 HFT 소프트웨어를 판매하려고 하는지 물어야 합니다.
답은 그렇지 않다는 것입니다. HFT 소프트웨어라고 주장하는 대부분은 사기이거나 진정한 HFT가 아니지만 다양한 지표나 전략을 기반으로 거래하는 단순한 알고리즘입니다.
이러한 전략의 대부분은 백테스트에서는 작동하지만 실제 시장에서는 작동하지 않을 것입니다. 효과가 있었다면 왜 당신에게 판매하여 우위를 약화시키겠습니까?
HFT 회사의 경우 우위는 밀리초 단위이며 다른 사람보다 먼저 주문을 실행할 수 있는 능력에 있습니다. 그들이 소매 상인에게 동일한 것을 제공하기 시작하면 혼잡이 생기고 최초의 우위를 잃게됩니다.
따라서 약간의 소금으로 HFT 소프트웨어를 판매하는 99%를 선택하고 그들이 제공하는 것에 대해 더 자세히 알아보십시오.
그러나 HFT 시스템과 유사성을 제공할 수 있는 일부 정품 제공업체가 있습니다. 즉, 소프트웨어는 폭주하는 활동, 견적 움직임, 시장 조성자 활동, 다크 풀 등을 기반으로 하는 대규모 시장 참가자를 추적합니다.
Flowtrade.com은 시장 조성자가 구축하고 소매 거래자가 사용할 수 있는 최고의 알고리즘 추적 소프트웨어 제공업체 중 하나로 떠오릅니다. 소프트웨어는 귀하를 위해 거래를 실행하는 것이 아니라 이러한 프로그램이 수행하는 작업을 "볼" 수 있도록 합니다. 가격이 하락할 때 그들은 미묘하게 구매하고 있습니까? 아니면 최고점을 매도합니까? 지금 가격 이상으로 볼 수 있는 방법이 있습니다.
오늘날의 모든 주요 소프트웨어 솔루션과 마찬가지로 이 솔루션도 SaaS(Software as a Solution)로 패키지되어 있으며 이미 거래 방법을 알고 있지만 더 나은 거래를 원하는 거래자에게 더 적합한 합리적인 가격으로 제공됩니다. 무료 평가판도 있으므로 실제로 볼 수 있습니다.
HFT 회사와 대규모 시장 참가자의 활동을 추적하는 활동이 있으며 여기에는 Twitter의 HFT Alert가 포함됩니다.
또한 lightspeed, inforeachinc, argo 소프트웨어 엔지니어링, 블루 로즈 기술 등과 같은 회사에서 API 및 소프트웨어를 설계하고 사용할 인프라를 임대하고 탐색할 수 있습니다.
HFT라는 이름 자체가 미래의 기술을 다루는 느낌인 경외감과 감탄을 불러일으키고 있습니다. 빛의 속도로 사물을 제어할 수 있는 능력은 우리 모두가 바라는 것이며 최소한 아웃 트레이딩에서는 그렇게 할 수 있습니다.
큰 고래 뒤에서가 아니라 앞에서 움직이고 싶지 않은 사람이 누가 있겠습니까? HFT를 사용하면 그렇게 할 수 있습니다. 그러나 오해의 소지가 있는 제공업체가 많이 있으며 잘못된 제공업체에 속지 않도록 조심하는 것이 좋습니다.
기술이 발전하고 가격이 내려감에 따라 경쟁의 장이 평평해지며 머지 않아 우리가 소매 거래자로서 해당 분야의 기관 및 거물과 어깨를 나란히 할 것입니다.