변동성이 낮은 종목만 골라서 Nifty Next 50(NN50)과 같은 지수를 이길 수 있을까요?! 일반 독자는 내가 NN50에서 시리즈를 실행하고 있다는 것을 알고 있을 것입니다. 네 번째이자 마지막 부분(현재)에서는 투자의 성배를 찾아 Nifty 50, (N50), NN50, Nifty 저변동성 및 NIfty 다중 요소 지수를 비교합니다. 낮은 위험에 높은 보상을 제공합니다!
이번 주말에 시간을 내어 처음 세 부분을 읽어보시기 바랍니다. 1부: 경고! Nifty Next 50은 대형 지수가 아닙니다!. 2부: Nifty Smart Beta(전략적) 지수가 Nifty Next 50보다 낫습니까? 3부: 새로운 주식 투자자가 NIFTY 다요소 지수를 사용하여 빠르게 투자를 시작할 수 있는 방법
시작하기 전에 다음은 모두 같은 페이지에서 시작할 수 있도록 몇 가지 정의입니다. N50: 시가 총액이 가장 높은 50개 주식. NN50 :시가총액 상위 51위부터 100위까지 50종목. 이 두 지수에서 시가총액이 높은 주식은 가중치가 높습니다. 멋진 낮은 변동성 50: 상위 300개 시가 총액 주식 중에서 최근 1년 변동성이 가장 낮은 50개 주식. Nifty 100 낮은 변동성 30 :NIfty 상위 100개 종목 중 변동성이 가장 낮은 30개 종목(=N50+ NN50). 이 두 지수에서 변동성이 낮은 주식의 가중치가 더 높습니다.
멋진 전략 지수 또는 스마트 베타 지수 단순히 시가 총액으로 주식을 선택하는 대신 하나 이상의 주식 선택 방법으로 주식을 선택하는 것입니다. 따라서 스마트 베타 지수에 투자함으로써 우리는 능동적인 투자 방법과 수동적인 투자 방법을 모두 결합합니다. 네 가지 방법이 사용됩니다.
1:알파 NIFty 50 및 무위험 수익률을 나타내는 MIBOR* 3개월 채권 금리에 대한 위험 조정 초과 성과의 척도입니다.
2:낮은 변동성 :월간 주식 수익률이 평균(표준편차)에서 얼마나 벗어났는지 측정한 것입니다.
3:품질: 지난 3개 회계연도 동안 자기자본이익률(ROE)이 높고 부채비율(D/E)이 낮고 세후이익(PAT)이 높은 주식
4: 가치: 지난 회계 연도에 ROCE(자본 수익률)가 높고 PER이 낮고 PB가 낮고 배당 수익률(DY)이 높은 주식
이들은 위의 4가지 측정항목으로 구성됩니다.
1. NIFTY 알파 저변동성 30 =50% 알파 + 50% 저변동성
2. NIFTY 품질 낮은 변동성 30 =50% 품질 + 50% 낮은 변동성
3. NIFTY 알파 품질 낮은 변동성 30 =1/3 알파 + 1/3 품질 + 1/3 낮은 거래량
4. NIFTY 알파 품질 값 낮은 변동성 30 =25% 알파 + 25% 품질 + 25% 가치 + 25% 낮은 변동성
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 새로운 주식 투자자가 NIFTY 다요소 지수를 사용하여 빠르게 투자를 시작할 수 있는 방법
따라서 우리는 2004-5년 또는 그 이전의 모든 가능한 10년 기간을 고려할 것입니다. 이것은 각 인덱스에 대해 최소 약 770개의 데이터 포인트를 제공합니다. 물론 이것은 짧은 시간이지만 이것은 현재의 사진입니다. 주기적으로 상황을 계속 검토하겠습니다.
<노스크립트> 
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시간을 내어 두 그래프를 자세히 살펴보십시오. 저는 다음과 같은 결론에 도달할 수 있었습니다. 변동성이 낮은 주식을 선택하는 것은 위험과 보상 측면에서 NN50을 능가하는 간단하지만 효과적인 방법입니다! 여기서도 시가총액 상위 100개 종목 중에서 변동성이 낮은 종목을 찾아 몇 개를 선택하기만 하면 됩니다(걱정되는 경우 다른 지표 확인). 그렇지 않으면 단순히 낮은 변동성 지수를 추적합니다. 당연히, 우리는 작은 시간 창을 보았지만 이것은 나에게 이것은 꽤 유망해 보입니다. 직관적으로 낮은 변동성은 좋든 나쁘든 갑작스러운 발전 없이 천천히 성장하는 회사를 의미합니다.
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자료:좋은 주식을 선별하는 방법