2018년 6월부터 NSE 지수를 기반으로 하는 5개의 주식 포트폴리오를 테스트하기 시작했습니다. 그 중 3개는 스마트 베타(능동 + 수동) 지수를 기반으로 하고 2개는 수동 지수를 기반으로 합니다. 주요 목표는 (몇 년이 지난 후) 게으른 투자 주식 선택 전략이 얼마나 효과적인지 알아내는 것입니다.
방금 테스트를 시작했기 때문에 관련된 비용, 선택한 주식, 선택한 이유 및 부문별 분포만 공유할 수 있습니다. 처음부터 이 사실을 알리고 다짐하고 싶습니다. 두 가지 중요한 경고가 있습니다.
게임에 스킨이 없습니다. 이것은 Value Research에서 만든 순전히 가상의 포트폴리오입니다. 여기서 잃을 것이 없습니다 . 포트폴리오가 작동하면 그에 대한 게시물을 작성하겠습니다. 실패하면 그에 대한 게시물을 작성하겠습니다.
주식 추천이 아닙니다. . 그것들은 실험적인 포트폴리오이고 나는 테스트를 실행하고 있습니다. 저와 함께 공부하도록 초대합니다. 이 게시물만 보고 돈을 투자하지 마세요. 실사를 수행하시기 바랍니다. 이런 게으른 포트폴리오를 제안할 수 있습니다.
독자들은 내가 Nifty 액티브 및 패시브 인덱스 성능을 예전부터 다루어 왔다는 것을 알고 있을 것입니다. 25세 미만의 사람들에게만 인덱스 투자(Nifty Next 50)를 권장하지만 모든 연령대의 많은 독자들이 투자했습니다. 이제 막 가입하는 경우 계속 진행하기 전에 다음 게시물을 읽는 것이 좋습니다.
인덱스 투자:수동적 투자자의 장점과 단점
새로운 주식 투자자가 NIFTY 다요소 지수를 사용하여 빠르게 투자를 시작할 수 있는 방법
Nifty Smart Beta(전략적) 지수가 Nifty Next 50보다 낫습니까?
경고! Nifty Next 50은 대형 지수가 아닙니다!
Nifty 50 Equal Weight Index vs Nifty 50:동일한 가중치가 더 많은 수익을 가져옵니까?
Nifty Next 50:어떤 뮤추얼 펀드도 건드릴 수 없는 벤치마크 지수?!
5가지 테스트 포트폴리오를 살펴보겠습니다.
NIfty Low Volatility 50은 지난 1년 동안(후행) 고려한 월별 수익률 변동이 가장 적은 50개 종목(시가총액 기준 상위 300개 종목)의 집합입니다. 이 포트폴리오는 월간 팩트시트를 보고 가중치로 상위 10개 주식에 투자합니다(변동성이 가장 적은 주식이 더 많은 가중치를 차지함). 이 포트폴리오가 모멘텀 포트폴리오의 반대 개념으로 간주될 수 있는지 궁금합니다.
왜? 변동성이 낮은 주식을 선택하는 것은 간단하지만 더 낮은 위험에서 시가총액 기반 지수를 이길 수 있는 보람 있는 방법이기 때문입니다(위 링크 참조).
규칙
1:매월 말에 발행되는 Nifty Low Vol 50 팩트시트 받기
2:다음 영업일에 상위 10개 종목에서 1개 종목을 매수합니다.
3:이전에 존재했던 주식이 상위 10위 안에 없으면 매도하십시오.
4:포트폴리오에는 항상 10개의 주식만 있습니다. 지불된 STCG 또는 LTCG는 각 회계연도 말에 계산됩니다.
5:포트폴리오는 매달 업데이트됩니다.
Nifty Low Volatility 50 가중치 기준 상위 10개 주식(2018년 5월)
회사명중량(%)HDFC Bank Ltd.3.47Kotak Mahindra Bank Ltd.2.9Hindustan Unilever Ltd.2.77Colgate Palmolive (India) Ltd.2.68Britannia Industries Ltd.2.67Dabur India Ltd.2.63Mahindra &Mahindra Ltd.2.62Asian Paints Ltd.2.5 Pidilite Industries Ltd.2.51Power Grid Corporation of India Ltd.2.5비용: 2018년 6월 1일 기준으로 비용은 Rs입니다. 15,984 이 중개를 구성(중개 제외)하고 이것은 VR 스냅샷입니다.
자연: FMCG 기울기가 있는 큰 모자
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이것은 NIfty 상위 100개 지수에서 변동성이 가장 낮은 30개 주식을 선택합니다. 가중치를 기준으로 상위 10개 종목을 선택합니다.
왜? 위와 같은 이유입니다. 이 포트폴리오는 Low Vol 50의 상위 10개와 크게 겹칠 가능성이 있습니다.
규칙
1:매월 말에 발행되는 Nifty 100 Low Vol 30 팩트시트를 받고 위와 동일한 규칙을 따르십시오.
Nifty 100 Low Volatility 30의 가중치 기준 상위 10개 주식(2018년 5월)
회사명중량(%)HDFC Bank Ltd.5.44Kotak Mahindra Bank Ltd.4.55Hindustan Unilever Ltd.4.35Mahindra &Mahindra Ltd.4.11Asian Paints Ltd.4.02Power Grid Corporation of India Ltd.3.93Tata Consultancy Services Ltd.3.86IndusInd Bank Ltd. 3.8Pidilite Industries Ltd.3.54Hero MotoCorp Ltd.3.45
<노스크립트> 
비용: 루피 15, 812
자연: 핀 서비스 틸트가 있는 대형 캡
NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 Index는 NIFTY 100 및 NIFTY Midcap 50에서 선택된 30개 주식으로 구성되며 Alpha, Quality, Value 및 Low-Volatility의 상위 조합을 기반으로 선택한 주식 포트폴리오의 성과를 반영합니다. 위 링크에서 성능에 대한 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.
왜? 모든 세계의 최고 – 성장 투자 + 가치 투자 + 낮은 변동성.
규칙
1:매월 말에 발행되는 NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 팩트시트를 받고 위와 동일한 규칙을 따릅니다.
NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 가중치 기준 상위 10개 주식(2018년 5월)
회사명중량(%)HDFC Bank Ltd.5.7Hindustan Unilever Ltd.4.96Britannia Industries Ltd.4.93Coal India Ltd.4.6Tata Consultancy Services Ltd.4.55Colgate Palmolive (India) Ltd.4.25Procter &Gamble Hygiene &Health4.21IndusInd Bank Ltd. 3.91GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd.3.89Castrol India Ltd.3.59
<노스크립트> 
비용: 30,765
자연: FMCG 기울기가 큰 대형 및 중형 캡입니다.
Nifty Next 50(NN50)은 시가총액 기준 상위 100개 종목 중 하위 50개 종목입니다. 그래서 우리는 색인 가중치를 얻고 약간의 처리 후에 이 테이블로 끝납니다. 상위 10개 종목은 빨간색으로, 하위 10개 종목은 파란색으로 표시됩니다. 지수를 내려갈 때 시가 총액의 큰 차이에 주목하십시오. 내가 계속 NN50이 대형 지수가 아니라고 말하는 문자 그대로의 이유
이름 무게(%) 시가총액 브리타니아 산업 주식회사 5.06 34850 JSW 철강 주식회사 5.01 34498 소비자 제품 회사 4.17 28717 마더슨 수미 시스템즈 3.6 24812 Dabur India Ltd. 3.14 21606 Ashok Leyland Ltd. 3.08 21235 Shriram 교통 금융 3.06 21117 슈리시멘트 주식회사 2.99 20583 Piramal Enterprise Ltd. 2.98 20524 유나이티드 스피릿 주식회사 2.75 18951 MRF LTD.2.718630Pidilite Industries Ltd.2.5817809Bosch Ltd.2.4416818Colgate Palmolive (인도) 2.4416788Marico Ltd.2.4116617Petronet LNG Ltd.2.3916474aurobindo Pharma Ltd.2.2715644 of 2.215124ambuja 시멘트 회사 2.1915091Lic 주택 Finance2.0914387bank의 Baroda1의 금융. 8913033Havells 인도 Ltd.1.8812927ICICI 푸르덴셜 Life1.6711523ACC Ltd.1.6611447Bharat 중공업 Electricals1.6511363InterGlobe 항공 Ltd.1.6311249Idea 휴대 Ltd.1.610991Avenue Supermarts Ltd.1.5710793L &T 금융 Holdings1.5310508NMDC Ltd.1.5110405Rural 전기 화 Corporation1.429800Cummins 인도 Ltd.1.389526DLF Ltd.1.369362Bharat Electronics Ltd.1.359276Siemens Ltd.1.359307Cadila Healthcare Ltd.1.349247Sun TV1.319040General Insurance Corporation1.298898Oracle Financial Services1.278755Procter &Gamble56<2787P 1.27 8775 SBI 생명 보험 1.2 8278 Aditya Birla Capital 1.17 8072 강철 당국 1.14 7843 힌두스탄 아연 주식회사 1.09 7513 힘 1.05 7230 ABB India Ltd. 0.95 6526 Emami Ltd. 0.93 6410 NHPC Ltd. 0.87 5981 석유 인도 회사 0.85 5879왜 상위 10위인가요? 나는 그것을 NN50의 더 낮은 위험, 더 낮은 보상 변종으로 봅니다.
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비용: 31,964루피
자연: 대형주(물론 VR 기준)
여기에서 아이디어는 NN50보다 더 높은 위험과 더 높은 보상을 가진 중간 자본 포트폴리오를 갖는 것입니다.
비용: 루피 3,833
상위 10개 NN50과 하위 10개 NN50 간의 포트폴리오 상한 차이를 확인하십시오.
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현재 계획은 무엇입니까?
1:매월 업데이트를 게시합니다.
2:각 지수 및 일부 활성 뮤추얼 펀드와 주기적으로 비교합니다.
무슨 일이 일어나는지 봅시다.