거래 아이디어는 어디에나 있습니다. 보고 인식하기만 하면 됩니다. 최고의 아이디어는 직관적이고 설명하기 쉽습니다. 거래 아이디어가 작동하기 위해 마음에 들지 않아도 되고, 건전한 전제만 있으면 됩니다. 여러 지표로 전략을 짜고 자금 관리를 조정하는 것은 아이디어가 아닙니다. 여러 최적화 후에 훌륭한 자기자본 곡선을 생성하더라도 과거에 완벽하게 작동하는 전략을 만든 것입니다. 커브 피팅, 하지만 한 번도 본 적 없는 시장에서 일할 희망은 거의 없습니다.
이 작업을 충분히 오래 수행한 후 아이디어를 카탈로그화하기 시작하면 다음과 같은 몇 가지가 있습니다.
계속 진행할 수 있습니다. 이용할 수 있고 수익성이 있는 아이디어는 무제한입니다. 만약 그것이 건전한 전제이고 당신이 그것을 볼 수 있다면 그것을 거래하는 방법을 알아내십시오. 돈을 투자할 때까지, 당신의 아이디어는 시간의 미묘한 순간에 불과하지만 한푼도 가치가 없습니다.
시장과 경제에 적응하는 가장 좋은 방법은 직접 참여하고 지정학적 이벤트를 거래하고 징거 경제 보고서를 기다렸다가 움직임을 늦추고 벽 위의 파리 . 당신이 당신을 위해 일하고 있는 돈이 있을 때, 당신의 주의는 약화되고 집중됩니다. 아이디어가 탄생하는 순간입니다.
당신의 아이디어로 무역 사업에서 잘 할 것이라고 생각한다면 다시 생각하십시오. 언젠가는 그 생각이 통하지 않을 것입니다. 끊임없는 아이디어의 흐름은 당신이 필요로 하는 것입니다. 사실 이것은 끊임없이 변화하는 시장에서 앞서나가고 기회를 활용하는 것이 바로 성공적인 트레이더의 생명입니다. 그렇다면 트레이더는 지친 오래된 아이디어를 다시 설명하지 않고 어떻게 새로운 아이디어를 생각해 낼 수 있습니까?
<블록 인용>"나는 아이디어로 시작해서 다른 것이 된다." -파블로 피카소
트레이더가 아이디어를 찾는 가장 큰 실수는 오래되고 피곤한 곳을 찾는 것입니다. 시장은 세계에서 일어나는 일을 반영하므로 거래에 대한 개념을 현실 세계로 확장하는 것이 합리적이지 않습니까? 어쩌면 아닐 수도 있고 비현실적인 세계로 뛰어들어야 할 수도 있습니다. 요점은 무역 아이디어 생성은 모든 창의적인 노력과 똑같으며 수행할 수 있는 많은 방법이 있다는 것입니다. 그렇게 하시면 됩니다.
<블록 인용>대부분의 크리에이티브는 아이디어를 생성하는 프로세스를 사용합니다. 이를 거래에 적용해 보겠습니다.
연구는 먼저 석유와 같은 특정 시장에 집중해야 합니다. 매주 수요일에 나오는 석유 상태 보고서, 목요일에 발표되는 주간 천연 가스 보고서와 같은 주요 보고서를 살펴보는 것으로 시작하십시오. 이러한 보고서 이후에 시장에 어떤 일이 발생하는지, 보고서 이전에는 어떻게 되는지... 패턴이 보이나요? . 투자자들이 관심을 갖는 이유를 연구하십시오. 아마도 OPEC에 대한 연구와 비즈니스 현명하고 정치적인 측면에서 OPEC이 현재 무엇을 하고 있는지 조사하게 될 것입니다.
대부분의 이벤트는 반감기를 경험합니다. 반감기는 보고서의 최대 강도가 특정 일 수 동안 지속되고 다음 보고서까지 사라집니다. 석유 재고 보고서의 반감기는 얼마입니까? 눈에 띄는 평균으로의 회귀가 있습니까, 아니면 이것이 모멘텀 플레이의 시작입니까? 휘발유와 같이 원유 가격의 변화를 확인하는 2차 시장을 찾으십시오. 거래가 있거나 확인 지표일 수도 있습니다. 계절에 영향을 받는 요인이나 기상이변이 발생하고 있습니까? 얼마나 많은 석유 굴착 장치가 심한 열대성 폭풍의 영향을 받을 수 있으며, 큰 폭풍우가 올 것이라는 두려움은 어떻습니까?
<블록 인용>각 질문이 어떻게 다른 질문으로 이어지는지 보셨습니까?
패턴을 식별했으면 이를 거래로 전환하는 방법에 대해 생각하십시오. 설정은 무엇이며, 시간과 가격의 범위, 평균 거래 기간, 무엇이 잘못될 수 있는지, 효과를 강화할 수 있는 것은 무엇입니까… 계속해서 하나의 아이디어가 다음 아이디어를 낳습니다.
당신에게 가설을 던지는 것은 모두 좋은 일이지만 실제로 어떻게 아이디어를 실제 거래로 바꾸겠습니까? 자, 원유로 합시다. 아마도 우리는 영향력 있는 보고 후에 조잡한 행동을 발견한 일부 행동을 교환할 수 있습니다. 먼저 전략을 수립해 보겠습니다.
큰 움직임 후에 원유는 다시 하락하는 경향이 있거나 계속 하락합니다. 즉, 이것은 평균 또는 모멘텀 플레이로의 회귀입니까? 경로는 원(되돌리기) 또는 모멘텀(선)이 될 것입니다. 내 연구에 따르면 원유는 확실히 모멘텀 플레이이므로 추세 추종자로 전략을 보고 싶지만 주간 보고서로 인해 기간이 비교적 짧습니다. 따라서 다음과 같이 가정합니다.
나는 올해 지금까지 이 거래를 4번 실행하여 우수한 결과를 얻었으며, 4번의 거래 모두 큰 승자였습니다. 작년에 비슷한 설정으로 2번의 거래를 했지만 올해의 거래는 세련미를 나타냅니다. 질문하신 거래를 어떻게 수정했습니까? 다양한 루프백 기간을 시도하고 표준 편차 임계값을 변경하여 일부 가정을 변경했습니다. 또한 난방유를 사용하여 확증 시장을 통합하고 다이버전스를 찾았습니다.
나는 원유와 난방유의 가격 차이와 원유 가격 사이에 심오한 역의 관계를 발견했습니다. 또한 Crude-Heating 쌍과 S&P 500의 동일한 역 관계를 발견했습니다. 시장의 주요 변화로 인해 일반적으로 내 거래에 2-3일 지연 효과가 있습니다.
나는 계속해서 이 거래를 연구할 것이며, 추가로 개선할 수 있는 사항이 있는지 또는 이를 확인하거나 완전히 다른 것으로 바꿀 수 있는 다른 트리거가 있는지 확인합니다. 이것이 무역 아이디어 생성의 본질입니다.