VWAP(볼륨 가중 평균 가격)는 매일 신문에 게재되는 주식 및 기타 증권의 최종 가격입니다. VWAP 계산은 유가 증권 가격을 왜곡하고 투자자를 오도할 수 있는 종가 조작 및 막판 가격 변동을 방지하는 데 도움이 됩니다. 거래가 마감되기 전 일정 기간 동안의 유가 증권의 평균 가격입니다. 기간은 거래가 마감되거나 거래일 중 유가 증권이 마지막으로 거래되는 시점으로 종료됩니다. VWAP를 계산하는 방법은 사용되는 시장의 거래 규칙에 따라 다릅니다. 여기에서 단일 증권에 대한 VWAP를 계산하는 방법을 배우게 됩니다.
스프레드시트에 가격 데이터를 캡처합니다. 단일 거래일 동안 유가 증권을 위한 가격 거래 흐름을 수집하고 컴퓨터의 스프레드시트 프로그램에 입력합니다. 해당 증권의 거래일 동안 모든 매수 및 매도 가격이 있어야 합니다. 거래량이 매우 많은 증권에 대해 수백 또는 수천 건의 거래가 있을 수 있습니다.
각 거래에 대한 주식 수를 수집합니다. 거래일이 끝날 때까지 각 거래에서 주식의 수량 또는 수를 수집합니다. 모든 거래 가격이 거래된 주식 수와 일치하면 VWAP 계산에 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다.
결과를 추가합니다(거래 가격 곱하기 주식 수). 각 거래의 가격에 주식 수를 곱하고 결과를 더하세요. 증권 10주는 한 거래에서 각각 $100에 매도하고 15주는 다른 거래에서 $100에 매도하는 경우 첫 번째 거래에서 먼저 10 x 100 =1,000을 곱한 다음 두 번째 거래에서 15 x 100 =1,500을 곱합니다. 거래 목록을 완료하면 모든 거래의 제품을 추가합니다(1,000 + 1,500 =2,500). 이제 VWAP 계산의 마지막 단계를 완료할 수 있습니다.
거래된 주식의 수를 계산합니다. 거래된 주식의 수를 추가합니다. 3단계에서는 10 + 15 =25주가 됩니다. 3단계에서 계산한 제품의 합계를 거래된 총 주식의 합계로 나눕니다. 따라서 VWAP는 2,500/25 =100이 됩니다.
VWAP를 계산하는 것은 수익성 있는 거래 전략을 개발하는 것을 대신할 수 없습니다.
컴퓨터 또는 계산기
스프레드시트 소프트웨어 프로그램
보안 가격 흐름
각 거래의 수량