ICICI 푸르덴셜 퀀트 펀드는 퀀트(quant) 모델을 기반으로 선정된 주식 및 주식 관련 상품에 투자하는 주식 방식입니다. 펀드의 NFO 기간은 2020년 12월 7일에 종료됩니다. 리뷰입니다.

계획 정보 문서에 따르면 이 펀드는 파생 상품에 50%에 가까운 지분 상품에 최대 95%까지 투자할 수 있습니다. ICICI Prudential Quant Fund가 따를 퀀트 모델은 무엇입니까: 알 수 없습니다. "일부" 요소를 기반으로 합니다.

이러한 요소는 본질적으로 역동적입니다! 기존 요소를 제거하고 매년 검토를 통해 새로운 요소를 추가할 수 있습니다. 이러한 요인의 예로는 장부 가격, 수익 대비 가격, 배당 수익률, 자산 수익률, 애널리스트 등급, 주당 순이익 변화, 이자 적용 비율, 애널리스트 등급, 투자 자본 수익률, 자산 수익률을 포함한 매크로 지표 및 기본 매개변수가 있습니다. 요컨대, 자산 배분을 마음대로 변경할 수 있는 완전한 자유와 함께 모든 것이 태양 아래 있습니다.

항상 그렇듯이 퀀트 펀드와 관련된 피치는 "편견을 피하기 위한 제한된 인간 개입
"입니다. 펀드 하우스는 그러한 진술이 인간이 관리하는 활성 펀드의 기능을 손상시킨다는 생각을 멈추지 않습니다.

계획 프레젠테이션은 이 이미지를 개념 증명으로 제공합니다. 이것은 지점간 단일 반환(100 ~ 879 또는 425) 표현입니다. 대부분의 활성 펀드는 비슷한 방식으로 벤치마크와 비교하면 다음과 같습니다!

2008년 폭락 당시 이 모델은 지수보다 더 좋지 않았고 2020년 폭락 당시 지수보다 더 많이 하락한 것으로 보입니다. 따라서 이 펀드 블라인드에 투자하려는 투자자는 최소한 낮은 변동성을 기대해서는 안 됩니다.

프레젠테이션은 또한 이 모델이 BSE 200 TRI 벤치마크를 지난 14개 연간 수익률 중 10개를 능가했다고 밝혔습니다. 그러나 이것은 비용, 특히 필요한 NFO AUM 목표를 달성하기 위한 정기적인 계획과 관련된 급격한 숫자 이전입니다. 2018년 지수의 경우 -9.9% 대 0.8%, 지수의 경우 2.6% 대 10.4%로 크게 실패했습니다.

요약하면 투자자가 ICICI 퀀트 펀드의 양적 모델에 대해 문자 그대로 알려진 바가 없는 것을 고려하는 것은 의미가 없습니다.