볼륨 가중 평균 가격 또는 VWAP는 트레이더가 지원 및 저항 수준을 감지하고, 거래 진입/종료를 관리하고, 시장 방향을 결정하고, 추세 강도를 측정하는 데 사용하는 기술 지표입니다.
가격과 거래량은 주문 흐름 데이터의 핵심입니다. 가격은 거래량의 최종 결과입니다. 가격 변동은 거래 세션 동안 구매자 또는 판매자가 더 공격적이었는지 여부에 따라 다릅니다. 가격 변동의 중요성은 종종 해당 조치 동안 거래된 거래량과 관련이 있습니다.
거래량 가중 평균 가격은 이동 평균과 유사하지만 거래량 데이터가 통합되어 지정된 기간 동안의 평균 가격을 "가중치"합니다. 사용된 기본 공식은 다음과 같습니다.
즉, VWAP(Volume-Weighted Average Price)는 거래된 총 달러 금액을 계산하고 그 숫자를 거래된 총 단위 수로 나눕니다.
단일 선으로 표시되는 VWAP 자체 외에도 표준 편차 선은 잠재적인 지원 및 저항 및 기타 주요 가격 수준을 나타내는 데 종종 사용됩니다. 또한 수학적 계산에 기초하여 VWAP 표준 편차에 사용되는 공통 승수는 1, 2 및 3입니다.
위 차트에서 Micro E-mini Dow 선물 거래의 하루는 15분 단위로 표시됩니다. VWAP 라인은 가격이 각각 VWAP보다 높거나 낮으면 녹색과 빨간색을 번갈아 표시합니다. 3개의 표준편차 밴드가 VWAP 라인 위와 아래에서 볼 수 있습니다. 보시다시피 가격은 VWAP와 접촉할 때 반응하는 경향이 있습니다.
기존 이동 평균과 비교하여 VWAP는 각 가격 수준에서 거래량을 고려하여 "진정한" 평균 가격을 식별합니다. 주문 흐름 거래자가 VWAP를 분석 접근 방식에 통합하는 데는 몇 가지 이유가 있습니다.
위의 용도 외에도 주문 흐름 거래자는 VWAP를 참조하여 기관 거래자가 포지션을 개시하고 청산하는 위치에 대한 아이디어를 얻습니다. VWAP는 일반적으로 헤지 및 연기금과 같은 기관에서 포지션을 구축하고 청산할 때 사용합니다. 주문 채우기에 대한 벤치마크로 간주되는 기관 VWAP 거래자는 VWAP 라인 아래에서 매수하고 그 위에서 매도하려고 합니다.
다른 지표와 마찬가지로 VWAP는 잘못된 신호를 생성할 가능성이 있으므로 거래 논문을 확인하기 위해 다른 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 항상 그렇듯이 위험 관리는 투자자에게 가장 중요합니다.
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