수익성 있는 포지션을 효율적으로 관리하는 것은 선물 시장에서 장수를 달성하기 위한 필수 요소입니다. 거래 선택을 처리하고 위험을 수량화하는 것은 효과적인 거래의 중요한 부분이지만 강력한 거래 관리 계획을 수립하는 것 또한 가장 중요합니다. 추적 중지 전략을 구현하는 것은 거래 관리 계획이 민첩하고 견고하게 유지되도록 하는 한 가지 방법입니다.
후행 정지점이란 무엇입니까?
후행 정지는 거래 관리에 대한 유동적인 접근 방식을 제공합니다. 진화하는 가격 행동과 관련하여 움직이는 동적 손절매 주문입니다. 시장에서 새 포지션을 연 후 트레이더는 하방 위험으로부터 보호하고 이익을 고정하며 수익을 극대화하기 위해 후행 스탑을 사용할 수 있습니다.
처음에는 후행 정지의 개념이 추상적으로 보일 수 있습니다. 더 명확하게 하기 위해 기본 후행 정지 전략으로 관리되는 E-mini S&P 500의 활성 매수 포지션의 다음 진행을 고려하십시오.
- 주문 위치: 휴지 매수 지정가 주문은 12틱 후행 정지와 함께 시장(2650.25)에 배치됩니다.
- 시장 진입: 가격이 진입하면 지정가 주문이 2650.25에 채워지고 롱 포지션이 열립니다.
- 후행 정지 사용: 매수 지정가 주문이 채워지면 후행 스탑이 즉시 활성화되고 시장 지정가 매도 주문은 처음에 2647.25의 진입점보다 12틱 뒤에 배치됩니다.
- 가격 조치: 후속 가격 조치는 매도 정가 주문의 정확한 위치를 결정합니다. 가격이 2650.25에서 진입할 때 반전되는 경우 후행 정지는 2647.25에 고정됩니다. 시장이 랠리하는 경우 후행 스탑은 틱 단위로 가격과 함께 움직입니다. 예를 들어 가격이 2655.25로 상승하면 시장 지정가 주문은 가격보다 12틱 뒤쳐진 2652.25에 위치하게 됩니다.
이상적인 후행 중지 전략 선택
후행 정지를 사용하는 주요 동기는 손실을 제한하거나 수익을 최적화하는 것입니다. 이것이 바로 후행 중지 전략을 관리하는 것이 매력적인 이유입니다. 이를 통해 거래자는 시장 상황이 변할 때 위험과 보상의 균형을 맞출 수 있습니다.
위의 예는 매우 기본적인 후행 중지 전략입니다. 실제로 트레이더는 각기 다른 방식으로 시장 점유율을 확보하도록 특별히 설계된 다양한 품종을 사용합니다. 그러나 각 유형에는 가격 조치와 관련하여 움직이는 동적 손절매 주문이 있습니다.
다음은 후행 중지 거래 관리 접근 방식의 다양성을 보여주는 몇 가지 예입니다.
- 정적: 정적 후행 정지는 틱 단위로 긍정적인 가격 조치로 움직입니다. 초기 스톱은 진입 가격에서 특정 거리를 설정하고 오픈 포지션이 발전함에 따라 관계를 유지합니다. 정적 후행 정지는 정의된 이익 목표가 있거나 없이 사용될 수 있습니다. 이 기능은 거래자에게 확장된 추세를 활용하여 잠재적으로 큰 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
- 손익분기점: 손익분기점 후행 정지는 종종 유리한 가격 조치에 따라 손실이 발생하지 않도록 하는 데 사용됩니다. 가격이 미리 결정된 유리한 금액을 이동하면 손절매는 원래 항목 또는 "손익분기점"에 "스냅"됩니다. 이 전략은 일반적으로 위험을 적극적으로 관리하고 한때 수익성이 있었던 거래가 손실을 일으키지 않도록 보장하는 데 사용됩니다.
- 시간 기반: 많은 경우 후행 정지는 시간 기반 매개변수로 미결 위치를 관리하는 데 사용됩니다. 타이밍 장치를 사용하여 분, 시간 또는 세션의 경과에 따라 위치의 손절매를 이동할 수 있습니다. 시간을 기반으로 한 추적 정지 전략은 예정된 시장 변동성 기간 동안 매우 효과적일 수 있습니다. 시간을 기반으로 한 추적 정지 전략은 예정된 경제 데이터 발표로 인한 시장 변동성 기간 동안 매우 효과적일 수 있습니다.
시작하기
트레일링 스톱 전략을 사용하는 트레이더의 주요 주장은 다음과 같습니다. 시장은 항상 변하고 있습니다. 제 트레이드 관리 매개변수는 진화하는 조건에 따라 변경되어야 하지 않을까요? 후행 정지 및 기타 수많은 거래 관리 주제에 대한 자세한 내용은 dt의 팁 및 전략 정보 모음을 확인하십시오. 여기에서 조건에 따라 선물 시장의 잠재력을 극대화하는 방법에 대한 조언과 아이디어를 찾을 수 있습니다.
