NinjaTrader의 전략 분석기 창은 과거 거래 데이터에 대한 자동 거래 전략을 테스트하는 데 사용됩니다. 이 분석은 거래자가 라이브 시장 상황에서 최적의 성과를 위한 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
NinjaTrader의 최신 C# 기반 거래 프레임워크인 NinjaScript를 사용하여 구축된 전략과 함께 사용하도록 설계된 Strategy Analyzer는 자동 거래 전략의 성능을 백테스팅, 최적화 및 분석하기 위한 강력한 솔루션을 제공합니다.
거래 전략의 최적화에는 최상의 결과를 생성하는 변수 조합을 결정하기 위해 여러 백테스트를 실행하는 것이 포함됩니다. 표준 거래 전략 최적화 외에도 전략 분석기에 포함된 고급 최적화 유형은 Walk Forward입니다. 및 다목적 최적화 .
워크 포워드 최적화는 거래 전략에 가장 적합한 매개변수를 결정하기 위해 재무에서 사용되는 기술입니다. 이 방법은 먼저 과거 데이터의 한 기간 동안 입력 변수를 최적화한 다음 앞으로 진행합니다. 추가 백테스트를 위한 추가 시간 세그먼트에 대해.
워크포워드 최적화가 활용되는 주된 이유 중 하나는 과거 데이터에 대한 전략의 우수한 성과가 반드시 미래에도 일관성을 유지한다는 의미는 아니기 때문입니다. 워크포워드 최적화는 거래자가 역동적인 시장에서 전략을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
앞으로의 최적화를 실행하려면 사용된 NinjaScript 전략에 최적화할 입력이 있어야 합니다. 예를 들어, 입력은 이동 평균 기간, 과매수 또는 과매도 RSI 임계값 또는 사용자가 미리 정의할 수 있는 기타 지표 매개변수일 수 있습니다.
최적화를 실행한 후 결과는 전략 분석기 창의 왼쪽 상단 모서리에 나타납니다. 첫 번째 최적화 기간이 완료될 때까지 실제 백테스트가 시작되지 않기 때문에 결과의 시작 날짜는 설정의 시작 날짜와 일치하지 않습니다. 각 테스트에 대한 자세한 결과는 아래 성능 섹션에서 확인할 수 있습니다.
Multi-Objective Optimization은 테스트할 여러 목표를 선택하여 표준 최적화를 한 단계 더 발전시킵니다. 이를 통해 사용자는 단일 테스트에서 둘 이상의 성능 메트릭에 대한 입력 값을 최적화할 수 있습니다.
예를 들어, 전략에는 위험을 최소화하면서 수익을 극대화하는 상충되는 목표가 있을 수 있습니다. 두 목표에 대한 다중 목표 최적화를 동시에 테스트하고 위험과 수익의 균형을 유지하기 위해 가능한 최상의 변수 조합을 결정하는 데 도움이 됩니다.
앞으로의 최적화와 유사하게, 다중 목표 최적화에 사용되는 NinjaScript 전략에는 최적화할 입력이 있어야 합니다.
목록에 표시되는 대신 다중 목표 최적화 테스트 결과가 그래프로 표시되어 사용자가 다양한 측정항목 간에 최상의 균형을 제공하는 입력 값을 분석하고 선택할 수 있습니다.
그래프의 결과 중 하나에 마우스를 가져가면 해당 결과를 생성한 특정 매개변수와 같은 세부 정보가 표시됩니다. 결과 플롯 중 하나를 클릭하면 빨간색으로 강조 표시되고 아래 섹션에 해당 지점까지의 성능도 표시됩니다.
과거 실적이 미래 결과를 나타내지 않으므로 거래자는 실시간 시장에서 자동화된 전략 거래와 관련된 위험을 인식해야 합니다.
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