백테스팅 거래 전략이 거래에서 매우 중요한 부분이라는 사실을 알고 계셨습니까? 테스트하지 않고 거래 전략이 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까? 장기적으로 성공적인 트레이더가 되는 방법은 수익이 손실보다 크도록 하는 것이며 수익성 있는 일관된 전략을 보유하면 거기에 도달하는 데 도움이 될 것입니다. 정보가 풍부한 거래자는 테스트되지 않은 도구를 구현하지 않을 것입니다. 이것이 우리가 항상 종이 거래를 권장하는 이유입니다. 종이 거래의 측면을 사용하면 배울 수 있는 모든 거래 전략을 마음껏 테스트할 수 있습니다. Thinkorswim 튜토리얼을 통해 종이 거래 계정을 설정하는 방법을 알아보세요.

백테스팅 거래 전략이란 무엇입니까?

1. 백테스팅 거래 전략이 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다.
2. 순이익 또는 손실액
3. 해당 매개변수 집합에서 볼 수 있는 변동성
4. 전략의 예상 평균
5. 가장 높은 확률로 전략을 실행하기 위한 자본의 양입니다.
6. 우수한 승패율.
7. 현재 시장에서 시스템의 모든 "꼬임"을 제거합니다.

거래 전략을 백테스팅하면 주어진 전략에서 귀중한 피드백을 얻을 수 있습니다. 소셜 미디어, 거래 서비스 또는 거래 장부에서 찾은 전략의 매개변수 집합을 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 백테스팅을 통해 다음과 같은 데이터를 찾을 수 있습니다.

이 모든 것이 거래에서 매우 중요한 요소입니다. 새로운 아이디어를 백테스트하면 실제로 돈을 잃지 않고 아이디어를 수정하고 조정할 수 있습니다. 우리는 항상 당신이 거래에 자신감을 가질 필요가 있다고 말합니다. 백테스팅은 그 자신감을 키워줍니다.

소프트웨어가 중요합니다

시장은 많은 양의 주식 거래 소프트웨어, 기술 및 팁으로 가득 차 있습니다. 거래 전략을 백테스팅하는 데 필요한 많은 도구가 가장 일반적인 거래 플랫폼에 내장되어 있습니다. TD Ameritrade thinkorswim 플랫폼을 사용하고 있다면 그들의 종이 거래 시스템이 백테스팅에 적합합니다.

Stockbacktest.com은 전략을 백테스팅할 때 사용할 수 있는 훌륭한 리소스입니다. 1991년까지 거슬러 올라가는 데이터를 제공합니다. 결과적으로 생각할 수 있는 거의 모든 환경에 대한 정보를 갖게 됩니다. 다른 수많은 백 테스트 사이트가 있으므로 빠른 Google 검색을 두려워하지 마십시오.

백테스팅 소프트웨어에서 찾고자 하는 주요 사항은 대규모 데이터베이스, 여러 조정 가능한 매개변수 및 읽기 쉬운 피드백입니다. 당신은 매우 사용자 친화적 인 것을 원합니다. 이러한 새로운 전략을 모두 살펴보고 마지막으로 필요한 것은 복잡한 테스트 플랫폼입니다.

고려할 기술

새로운 백테스팅 거래 전략을 테스트하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 최고의 기술 중 일부는 전용 프로그램이나 펜과 종이로 수행하는 것입니다. 하지만 제대로 된 전용 프로그램에서 수행하면 더 많은 아이디어를 탐색할 수 있습니다.

일단 그 아이디어를 갈고 닦았으면, 가능하면 펜과 종이에 하여 실제로 마음에 새기십시오. 거래 전략을 백테스팅하는 또 다른 부분은 커뮤니티에 질문하는 것입니다. 그들은 특히 낮은 유동성을 거래할 때 당신이 보지 못한 것을 볼 수 있습니다.

일부 사람들은 이미 전략을 시도했을 수 있으며 학습 곡선을 단축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시간을 절약하기 위해 할 수 있는 모든 일은 장기적으로 도움이 될 것입니다. 시간은 항상 우리에게 불리하게 작용하는 하나의 매개변수입니다.

이 간단한 기술을 사용하여 자신을 상인으로 만들 수 있습니다. 그것이 거래 전략을 백테스팅하는 전반적인 목적이므로 질문하는 것을 두려워하지 마십시오. 전략을 테스트했을 때와 그 결과를 트레이딩 저널에 기록하십시오.

가장 큰 번거로움은 동일한 전략이 귀하의 스타일과 시장에 효과가 없다고 판단한 후 무심코 다시 테스트하는 것입니다(거래 룸에서 매일 실시간으로 거래하는 것을 지켜보십시오).

백테스팅 거래 전략 기억하기

스톡 교육의 모든 것과 마찬가지로 매개변수 집합이 필요합니다. 일련의 규칙을 따르면 테스트할 수 있는 견고한 기준선이 됩니다. 이러한 규칙을 어기는 것은 거래에서 규칙을 어겼을 때와 같은 결과를 초래해야 합니다.

1. 한 일을 정확하게 추적할 수 있도록 모든 것을 기록해 두세요.
2. 백 테스트를 시작하기 전에 확고한 목표를 염두에 두십시오.
3. 전략이 이전에 테스트되었는지 여부와 결과가 무엇인지 확인하기 위해 실사를 수행합니다. 이렇게 하면 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
4. 답변할 수 없는 질문이 있으면 커뮤니티에 문의하세요.
5. 전략이 생산적인 방식으로 수행되지 않으면 매개변수를 변경하거나 새로운 전략을 찾으십시오.
6. 이 전략에 얼마나 많은 시간을 할애할 의향이 있는지 확인하십시오. 약속이 없는 전략에 너무 많은 시간을 할애하고 있다면 나쁜 거래에서 손실을 빠르게 줄이지 못하는 것과 같습니다.

요약하기

움직임과 성취를 혼동하지 마세요 – 짐 론

거래 전략을 백테스팅하는 데 몇 시간을 소비한다고 해서 그것이 거래에 효과적이라는 의미는 아닙니다. 90년대의 전략에 몇 시간을 허비하고 싶지는 않을 것입니다. 사실 그 중 일부는 오늘날의 시장에서 통하지 않을 수도 있습니다. 오늘날 시장에 가치 있는 것과 쓸모없는 것을 식별할 수 있어야 합니다.

정의된 거래 시간 동안 전략을 테스트하지 마십시오. 근무 외 시간에 대한 백테스팅을 저장합니다. 효과가 있다고 생각되는 이 새로운 전략을 시도하는 경우 많은 비용을 들이거나 결국 이동을 놓칠 수 있습니다.

이미 테스트된 모든 전략을 살펴보십시오. 당신이 가지고 있는 아이디어는 이미 테스트를 거쳤을 가능성이 있습니다. 다른 사람이 이전에 테스트한 자료에서 결과를 찾을 수 있다면 결국 시간을 절약할 수 있습니다.

Bullish Bears 커뮤니티의 편리한 리소스는 이미 테스트한 많은 전략과 연구를 게시하는 거래실입니다. 우리 중 많은 사람들이 전략을 테스트하는 데 시간을 할애하므로 Bullish Bears 대화방에서 질문이 있을 수 있습니다. 바쁘기만 한 것이 아니라 생산적입니다.