사용할 VIX 거래 전략이 있습니까? 많은 거래자들이 이미 알고 있듯이 CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 시장 위험을 측정할 때 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. VIX는 S&P 500 지수 옵션 가격에서 파생되기 때문에 미래 지향적인 지표가 됩니다. 하지만 일중으로도 활용할 수 있습니다.
Bullish Bears의 많은 사람들은 TTM_Squeeze의 팬입니다. 업데이트된 버전은 이제 ST_SqueezePRO로 알려져 있습니다. TTM_Squeeze는 Thinkorswim과 함께 무료로 번들로 제공됩니다.
VIX 거래 전략과 함께 TTM Squeeze를 사용할 수 있습니다. Creedmoor의 SqueezePRO에 대한 자세한 설명은 여기에서 찾을 수 있습니다. 간단히 말해서, Squeeze 표시기는 Bollinger Bands가 선택한 시간 프레임에 Keltner 채널에 진입한 때를 보여줍니다.
이것은 가격의 통합과 변동성의 감소(일반적으로 "압축"이라고 함)가 있음을 알려줍니다. PRO 버전은 세 가지 수준의 압축을 제공합니다. 표준 TTM 버전에서는 하나를 제공합니다.
이러한 조건은 예상보다 큰 움직임이 뒤따를 가능성이 높습니다. VIX는 옵션을 통해서만 거래할 수 있기 때문에 기술적인 설정이 예상대로 진행되지 않을 것이라고 생각할 수 있습니다.
그러나 그것은 정반대입니다. VIX 기술 설정, 특히 압착은 확인, 여과 및 표시의 강력한 방법으로 사용될 수 있습니다.
특히 SPY(옵션 포함), SPX 옵션 및 E-mini S&P-500 선물과 같은 S&P-500 관련 상품을 거래할 때.
선물 거래에서도 VIX 거래 전략을 사용할 수 있습니다. 이 방법은 QQQ, E-mini NASDAQ 100 선물 및 개별 대형/메가 캡 주식과 같은 다른 상품을 거래할 때 활용할 수 있습니다.
그러나 가장 강력한 상관관계는 S&P 상품과 관련되어 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. VIX는 S&P에서 파생되었기 때문입니다.
다른 제품은 VIX와 역이고 선택한 S&P 제품과 상관 관계가 있는지 확인하기 위해 지속적으로 검토해야 합니다.
빠른 전문가 팁:VIX 차트에 "비교" 연구를 추가하여 ToS에서 이를 수행할 수 있습니다. 원하는 기호를 입력하고 VIX에 반대(일명 역)로 움직이는지 확인하십시오. S&P 제품이 그러하듯이. 오늘은 S&P와 관련된 상품만 다룰 것입니다. 스파이.
아래에서 2020년 8월 11일 화요일의 예를 확인하십시오. 이것은 VIX를 필터 및 지표 SPY 5min으로 사용하고 있습니다.
위의 5분 차트에서 SPY는 하루 대부분의 시간 동안 5분 개장 범위 내에서 거래되었음을 알 수 있습니다. 세션의 절반 이상 지속되는 비정상적으로 긴 압착 상태. 하루의 마지막 2시간 동안 우리는 변동성 증가와 함께 거래량 증가를 보았습니다. 트렌드 트레이더에게는 매우 힘든 날입니다. 단, VIX에 신경을 쓰지 않았다면
VIX 거래 전략으로 특정 차트를 사용하는 방법을 살펴보겠습니다. 이 10분 VIX 차트에서 우리는 하루 후반까지 스퀴즈 조건이 충족되지 않았음을 알 수 있습니다.
VIX 가격은 누적된 Cyan-21EMA 및 Purple-34EMA에서 볼 수 있듯이 약간씩 상승하는 추세입니다. 표시된 새로운 저점에서 SPY가 새로운 고점을 만들 것으로 예상하는 것이 합리적일 것입니다.
그러나 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다(그림 1). 이는 S&P에 주목할만한 집중 매수 압력이 없다는 분명한 표시입니다. 얼마 지나지 않아 판매자가 들어왔고 오랫동안 기다려온 이 압박이 마침내 약세를 일으켰습니다.
이것은 황소와 곰에게 좋은 학습 기회였습니다. 황소의 경우 표준 스퀴즈 거래 규칙은 8, 21 및 34 EMA가 강세 방식으로 쌓이기 때문에 SPY에서 긴 거래를 요구할 것입니다(그림 1).
VIX 차트가 설정에 대한 필터 역할을 하는 시나리오입니다. 당신이 낙관적이었다면 VIX는 SPY와 반대로 움직이지 않았습니다. 오래 갈 때가 아니라는 단서.
당신이 이미 롱 SPY였다면, 새로운 고점을 만들지 못한 트레이드를 죽일 좋은 기회였습니다. 같은 시나리오에서 만약 당신이 약세였다면(그리고 VIX 차트 때문에 약세였어야 했습니다), VIX는 견고한 확인 지표로 작용했습니다.
황소의 힘이 바닥나고 이 SPY 긴 설정이 실패할 확률이 높다는 것을 매우 분명하게 말하고 있습니다. 매도는 주요 가격 수준에 따라 두 가지 단기 진입 기회를 제공했습니다(아래 그림 3).
VIX 거래 전략은 변동성에 실제로 도움이 될 수 있습니다. 변동성은 거래자의 빵과 버터입니다. 특히 데이 트레이더에게 적합합니다.
변동성 없이 거래를 시도한 적이 있습니까? 그것은 고통이 마르는 것을 보는 것과 같을 수 있습니다. 당신이 아르바이트로 스윙 트레이딩을 하지 않는 한. 그렇다면 변동성이 반드시 필요한 것은 아닙니다.
그러나 변동성을 원한다면 VIX를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 짧은 사용에 대한 아래의 예를 확인하십시오.
짧은 입장 1은 5분 개방 범위 아래의 휴식 시간을 기반으로 매우 공격적인 입장이 될 것입니다. 숏 엔트리 2는 5분 오프닝 레인지의 첫 번째 스윙 로우를 기반으로 하는 보다 보수적이고 확증 지향적인 엔트리가 될 것입니다. 이는 둘 다 낮은 위험 허용 범위를 가진 사람들을 위한 빡빡한 중지를 허용하는 낮은 위험 진입 기회였습니다.
VIX 거래 전략을 실제로 살펴보겠습니다. 이 5m SPY 차트에서 우리는 가격이 8:30까지 5m 시작 범위 위로 밀어 올리려고 시도한 다음 빠르게 다시 하락했음을 알 수 있습니다.
거의 곰이 인수하는 것처럼 보였으며 구매자가 다시 범위를 넘어서기 위해 들어 왔습니다.
깨끗한 롱 셋업이 형성되었습니다. Cyan-21EMA(평균 가격 수준을 결정하는 데 사용되는 공통 라인) 근처에서 A+ 품질 진입 기회를 제공할 뿐만 아니라 5m 개방 범위 바로 위에 있습니다. 아래의 10분 VIX 차트(그림 5)는 이 설정을 확인시켜줍니다.
주식은 그냥 오르는 게 아니잖아요? 특히 지금처럼 보일 수도 있지만 약세일도 있습니다.
결과적으로 우리는 강세 및 약세 거래 모두에 VIX 거래 전략을 사용해야 합니다. 둥근 바닥 패턴이 보이지만 다른 모든 것이 약세라면 어떻게 하시겠습니까?
강세 패턴에서 약세 움직임의 확인을 얻으십시오. 그러나 아래의 예에서 방향에 혼란이 없었음을 알 수 있습니다. 우리는 그러한 움직임을 좋아합니다.
여기서 우리는 VIX 차트가 분명히 약세임을 알 수 있습니다. 여기에서는 감정에 반대하거나 두 번째 추측을 할 방법이 없었습니다. 황소는 이 시점에서 S&P를 분명히 통제했습니다. 이것은 SPY에 대한 긴 설정을 최적의 진입점으로 인해 매우 낮은 위험과 함께 매우 높은 확률의 거래 기회로 만들었습니다. 스퀴즈 트레이더의 입에 침이 고이게 만드는 일종의 트레이드 설정입니다.
이 준비가 끝나면 VIX 거래 전략을 사용할 수 있습니다. 물론 금융 시장에서 100%는 없다는 것을 항상 기억하는 것이 중요합니다.
그러나 뒤늦은 결과는 20/20입니다. 앞서 언급했듯이 항상 차트를 VIX와 비교하여 서로 반대 방향으로 움직이는지 확인해야 합니다.
많은 사람들이 따르는 핵심 규칙은 몇 초 안에 설정을 빠르게 식별할 수 있다는 것입니다. 코드를 해독하듯 차트를 응시해야 하는 경우 설정이 좋지 않을 수 있습니다.
그 시점에서, 당신은 당신이 하루에 명확하게 볼 수 있는 더 나은 설정을 가질 때까지 물러나는 것이 현명할 것입니다. 트레이더를 압박하는 모든 분들에게:친환경을 유지하십시오.