NSE 지수에 대한 가이드 알아야 할 사항: 지수는 기본적으로 지수가 보유한 상위 증권의 포트폴리오를 생성하는 증권 거래소입니다. 지수는 신뢰할 수 있는 벤치마크를 제공함으로써 투자자와 기업 모두에게 항상 중요한 역할을 해왔습니다. 그들은 또한 집합투자업자가 유사한 시장 수익을 얻기 위해 단순히 지수를 추적하기 위해 펀드 포트폴리오를 설정하는 투자 전략으로 사용되었습니다. 지수는 한 국가의 시장과 경제를 대표하기 때문에 중요한 역할을 합니다.
오늘 우리는 NSE(National Stock Exchange)에서 제공하는 다양한 지수와 지수에 대한 더 나은 통찰력을 얻을 수 있도록 돕기 위해 다양한 이해 관계자에게 이 지수가 수행하는 역할에 대해 논의합니다. 여기에서는 Nifty50, Nifty100, Nifty 대형주, Nifty 중형주, Nifty 소형주 등과 같은 인기 있는 NSE 지수와 부문별 지수를 살펴보겠습니다. 시작하겠습니다.
목차
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광범위한 시장 지수는 경제 움직임의 지표를 제공하는 데 사용됩니다. 그들은 모든 산업의 주식을 포함하므로 이에 적합한 것으로 간주됩니다. 지수는 해당 포트폴리오 또는 시장 전체에서 고려되는 주식 그룹의 움직임을 반영하도록 설계되었습니다. 광범위한 시장 지수는 다양한 부문의 주식을 고려합니다. 광범위한 시장 지수는 시장에서 상위 종목만을 고려합니다. 따라서 광범위한 시장 지수는 지수 중 뷔페라고 해도 과언이 아닙니다.
광범위한 시장 지수에는 일반적으로 주식 시장과 관련된 Index_name이 있고 그 뒤에 고려되는 여러 회사의 주식 수가 있습니다. 이를 통해 이해 관계자는 해당 지수에서 사용할 수 있는 분산 및 노출 정도를 적절하게 평가할 수 있습니다.
여기서 인덱스 이름 'Nifty' 옆의 숫자는 해당 인덱스가 고려하는 종목의 수를 나타냅니다. 주식의 수가 많을수록 포트폴리오가 더 다양해집니다. 그러나 주식 수가 많을수록 위험에 대한 노출도 커집니다. Nifty 500과 같은 지수에는 NSE 유니버스에서 사용할 수 있는 상위 500개의 주식이 있습니다. 이 지수는 많은 수의 좋은 성과를 내고 있지만 많은 수의 주식이 부정적인 성과를 내고 있습니다. Nifty 200에는 Nifty 500의 상위 200개 주식이 포함됩니다. Nifty 150에는 Nifty 200의 상위 150개 주식이 포함됩니다. Nifty 50은 NSE의 상위 50개 종목으로 구성됩니다.
Nifty 50은 NSE에서 다른 광범위한 시장 지수보다 인도 시장을 대표하는 것으로 간주됩니다. 이는 최고의 기업이 대표하는 강세 및 약세 모두에서 최상의 시나리오를 나타내기 때문입니다. 이러한 광범위한 시장 지수에서 고려되는 모든 회사는 대형주입니다.
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광범위한 시장 지수는 자본화 정도에 따라 제공됩니다. 시가 총액은 회사 주식의 총 가치입니다. 시가 총액은 주식의 주가에 회사가 제공하는 총 공개 주식 수를 곱하여 계산합니다. 이렇게 하면 크기와 상금이 모두 고려됩니다. 이 계산에 따라 주식 시장은 대형주, 중형주, 소형주로 나뉩니다.
여기에서 인덱스에는 Index_name 뒤에 캡이 있습니다. 크기 다음에 지수 포트폴리오에 포함된 주식 수가 나옵니다. 예. Nifty Midcap 50 — 지수가 Mid-cap 범주에 속한 50개의 서로 다른 회사 주식을 보유하고 있음을 보여줍니다.
대문자를 기준으로 제공되는 광범위한 시장 지수는
이 지수 포트폴리오에 포함된 회사는 상대적으로 시가총액이 작은 회사입니다. 이 지수는 Nifty(50, 100, 150, 200)와 같은 다른 광범위한 시가총액에서 고려되지 않는 주식을 포함하기 때문에 중요합니다. Nifty 50과 같은 지수에는 대형주 범주에 속하는 최고 실적 산업의 주식이 포함되기 때문입니다. Nifty 소형주에는 소형주 회사가 사용할 수 있는 성장 범위의 가능성으로 인해 투자자가 더 높은 수익을 얻을 수 있는 증권이 포함됩니다. 그러나 이러한 더 높은 수익은 투자자에게 더 높은 변동성으로 인한 더 높은 위험을 수반합니다. 이들 기업에 대한 정보가 적다는 점을 감안하면 리스크가 커집니다.
여기에 포함된 회사의 주식은 시가총액이 대형주와 소형주 사이에 있는 회사입니다. 중형주에는 대형 펀드보다 성장 잠재력이 높고 소형 증권보다 위험이 낮은 주식이 포함됩니다. 여기에 포함된 주식은 중간 정도의 위험 성향을 가진 투자자를 위한 것입니다. Nifty Midcap 지수는 시가총액이 5000억 이상 200000000000000000000000000000000000 기업에서 성과 성장률과 투자자에게 제공되는 수익을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 투자자도 마찬가지입니다.
Nifty Mid Small 400 지수에는 중소형주 400개 기업의 주식이 포함됩니다. Nifty Midsml 400은 Nifty Midcap 150과 Nifty Smallcap 250 지수의 조합입니다. 따라서 중형 150개 기업과 소형 250개 기업이 포함됩니다. 펀드가 투자자를 유치하고 소규모 회사의 더 높은 성장률과 수익을 제공하고 중형 회사의 경우 어느 정도 보안을 강화하는 것이 적절합니다.
Nifty Large Midcap에는 100개의 대형주와 150개의 중형주 포트폴리오가 포함됩니다. Nifty 100 지수와 Nifty Midcap 150 지수의 조합입니다. 이 지수는 중형주의 고위험과 고수익의 균형을 맞추기 위해 대형주의 낮은 수익률을 제공하지만 위험은 최소화하고자 하는 펀드가 뒤따를 수 있습니다.
Nifty Next 50에는 Nifty 100의 주식이 포함되지만 Nifty 50 지수에는 포함되지 않습니다. 따라서 Nifty 50을 제외한 Nifty 100 지수입니다.
Nifty VIX는 Nifty 변동성 지수를 나타냅니다. 일반적으로 지수에는 기업의 주식만 포함되지만 이 지수에는 파생상품이 포함됩니다. 이 지수는 Nifty 지수 옵션 가격을 기반으로 합니다.
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| 색인 | 2020년 1월 4일 기준 | 2020년 1월 24일 기준 | % 변경 | 2020년 5월 29일 기준 | 2020년 1월 이후 % 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 멋진 50 | 7713.05 | 12248.25 | 58% | 9580.3 | -21.78% |
| 멋진 100 | 8404.15 | 12386.95 | 47.39% | 9648.2 | -22.11% |
| 멋진 SmlCap 50 | 2696.59 | 3086.05 | 14.44% | 1879.45 | -39.10% |
| 멋진 SmlCap 250 | 4051.1 | 5280 | 30.33% | 3538.75 | -32.98% |
| 니프티 미드캡 150 | 4209.39 | 6742.45 | 60.18% | 5053.7 | -25.05% |
| 멋진 MidSml 400 | 4151.76 | 6219.8 | 49.81% | 4507.5 | -27.50% |
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(역사적 NSE 지수 실적 – 출처 Bloombergquint)
부문별 지수는 각 산업의 최고 실적 주식을 함께 요약하고 특정 부문의 실적을 요약하여 제공합니다. 이는 사용자가 회사 성과를 해당 섹터 지수와 비교하거나 해당 섹터의 성과를 시장과 비교할 수 있는 벤치마크 역할을 합니다. 이는 부문별 지수를 광범위한 시장 지수와 비교하여 수행됩니다.
| 부문별 인덱스 | 부문 | 포함된 회사 유형 | 포트폴리오로 고려되는 회사 수 |
|---|---|---|---|
| 니프티 부동산 | 부동산 | 부동산 회사 | 10 |
| 니프티 뱅크 | 뱅킹 | 대형 인디언 은행 | 12 |
| 니프티 오토 | 자동차 | 모든 차량 제조, 타이어 및 기타 자동차 보조 장치 | 15 |
| 멋진 금융 서비스 | 재무 | 은행, 금융 기관, 주택 금융 및 기타 금융 서비스 | 15 |
| 멋진 FMCG 색인 | FMCG | 내구성 및 대량 소비 제품을 생산하는 회사 | 15 |
| 멋진 IT 인덱스 | IT 부문 | 포함된 회사는 수입의 50% 이상을 IT 인프라, IT 교육 및 소프트웨어 교육, 통신 서비스 및 네트워킹 인프라, 소프트웨어 개발, 하드웨어 제조 및 지원 및 유지 관리. | 10 |
| 멋진 미디어 | 미디어 및 엔터테인먼트 | 미디어 및 엔터테인먼트를 제외한 인쇄 및 출판 주식도 포함됩니다. | 13 |
| 니프티 메탈 | 금속 및 광업 부문 | 금속 및 광업 분야의 기업. | 15 |
| 니프티 제약 | 의료 | 의료 및 제약 회사 | 15 |
| 멋진 Pvt 은행 지수 | 뱅킹 | 최고의 사설 은행 | 10 |
| 멋진 펍 뱅크 지수 | 뱅킹 | 최고의 PSU 은행 | 13 |
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(역사적 NSE 섹터 지수 실적 – 출처 Bloombergquint)
전략 지수에는 다음 전략 중 하나를 채택하여 포트폴리오를 만드는 것이 포함됩니다. 그들은 투자자에게 각각의 요인에 맞는 가능한 최고의 주식을 제공합니다. 주요 전략 지표는
니프티 알파 50
알파는 일반적으로 전체 시장과 비교하여 투자 또는 포트폴리오 수익 간의 차이입니다. 지수 포트폴리오로 고려되는 알파 주식의 조건은 최소 1년의 가격 책정 기록이 있어야 한다는 것입니다.
니프티 100 품질 30
재고가 있는 경우 품질 재고로 간주됩니다.
지수 포트폴리오로 고려되는 우수한 주식의 조건은 전년도에 양의 PAT를 가져야 한다는 것입니다.
멋진 50 가치 20
주식은 다음과 같은 경우 가치 주식으로 간주됩니다.
가치주가 지수 포트폴리오로 고려되기 위한 조건은 전년도에 양의 PAT를 가져야 한다는 것입니다.
니프티 100 LowVol 30
가격 수익률의 표준 편차가 낮으면 변동성이 낮은 주식으로 분류됩니다. 저변동성 주식이 지수 포트폴리오로 고려되기 위한 조건은 최소 1년의 가격 책정 기록이 있어야 한다는 것입니다.
광범위한 시장 지수가 제공하는 수익률을 능가하려는 노력은 다중 요인 지수를 발생시켰습니다. 투자에서 펀드 매니저가 지수의 포트폴리오를 따르는 것을 수동 투자라고 합니다. 펀드 매니저가 벤치마크를 능가할 목적으로 포트폴리오를 만들기 위해 자신의 전략을 고안할 때 이를 액티브 투자라고 합니다.
멀티 팩터 지수는 패시브 투자에서 지수를 따르는 규칙 기반 접근 방식과 액티브 투자에서 주식을 선택하기 위해 여러 팩터에 의존하는 전략을 사용합니다. 전략 지수에서 주로 사용하는 요소는 알파, 품질, 가치 및 낮은 변동성입니다. 전략 지수는 이러한 요소 중 2개 이상을 기반으로 30개 주식의 포트폴리오를 생성합니다.
다중 요인 지수 중 일부는-
(출처:모든 NIFTY 다요소 지수는 장기적으로 시가총액 기반 지수를 능가함)
여기에서 논의된 지수는 NSE에서 제공하는 지수의 아주 작은 부분을 구성합니다. 2016년 데이터 기준으로 NSE에서 제공하는 지수는 67개입니다. 어떤 주식에서도 필수품이 아닌 팝콘처럼, 여가 시간에도 여전히 제 역할을 하고 있습니다. 마찬가지로 시장을 대표하지는 않지만 여전히 중요한 역할을 하는 다양한 지수가 제공됩니다.