이동 평균의 단순화 – SMA 및 EMA: 이동 평균은 거래자가 가장 간단하지만 가장 자주 사용하는 기술 분석 도구 중 하나입니다. 특정 회사의 지수 또는 주식에 대한 기술 또는 연구 보고서를 읽을 때마다 단순 이동 평균(SMA) 또는 지수 이동 평균(EMA)과 같은 용어를 접했을 것입니다. 이동 평균의 두 가지 유형입니다.
이 포스트에서 우리는 주식의 기술적 분석에서 이동 평균의 기초에 대해 논의했습니다. 여기에서는 단순 이동 평균(SMA) 및 지수 이동 평균(EMA)이 무엇이며 올바르게 사용하는 방법에 대해 설명했습니다. 시작하겠습니다.
목차
수학(또는 통계)에서 이동 평균 일련의 평균 생성 데이터 포인트를 분석하기 위해 전체 데이터 세트의 서로 다른 하위 집합.
예를 들어, 크리켓 경기에서 볼러의 경기력을 분석하려고 한다고 상상해 보십시오. 여기에서 판단에 사용할 수 있는 매개변수는 선택된 모든 위켓에 대해 실점한 득점 수입니다. 볼러에 대해 다음 데이터를 사용할 수 있다고 가정해 보겠습니다.
| 이닝 | 실점 수 | 개찰구 |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 2 |
| 2 | 39 | 3 |
| 3 | 60 | 2 |
| 4 | 48 | 1 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 38 | 1 |
| 7 | 40 | 5 |
| 8 | 75 | 0 |
| 9 | 50 | 2 |
| 총계 | 445 | 20 |
위의 표에서 볼러가 9이닝 동안 실점한 총 실점은 445개입니다. 게다가 그는 자신의 이름에 대해 20개의 위켓을 가지고 있습니다. 따라서 위켓당 실점한 평균 실점 수는 445/20 =22.25점과 같습니다. 이것이 평균을 계산하는 데 사용할 수 있는 가장 간단한 방법입니다.
주식의 가격 움직임을 볼 때도 비슷한 개념을 사용할 수 있습니다. 이 기사를 통해 우리는 거래 중 이동 평균의 개념과 그 의미를 이해하려고 노력할 것입니다.
<노스크립트>
이동 평균은 거래 중에 사용되는 가장 일반적이고 인기 있는 기술 분석 도구 형태입니다. 이러한 지표는 후행 지표라고 하며, 이는 종가로 표시되는 데이터의 도움으로 구성됩니다.
이 개념을 쉽게 이해하기 위해 다른 예를 들어보겠습니다. Reliance Industries Limited 주식의 다음 종가를 고려하십시오.
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 03/07/20 | 1788 |
| 06/07/20 | 1852년 |
| 07/07/20 | 1823 |
| 08/07/20 | 1798 |
| 09/07/20 | 1824 |
| 총계 | 9085 |
이제 단순 이동 평균(SMA)은 특정 기간 동안 주어진 가격 세트의 평균 또는 산술 평균을 고려하는 계산입니다. 예를 들어, SMA 또는 이 5일 동안의 RIL 주식 평균 가격은 9085/5 =Rs입니다. 1,817
다음으로, 2020년 7월 10일 종가에서 RIL의 주가가 1,800이라고 상상해 보십시오. 이제 지난 5일 동안의 이동 평균을 다시 계산하면 새 데이터를 고려한 후 평균 가격이 변경됨에 따라 값이 변경됩니다. 즉, 기초 자산의 가치가 날마다 변할 때 평균 가격이 변합니다.
또한 이동 평균은 모든 시간 프레임에 대해 계산할 수 있습니다. 5분, 15분, 시간, 일, 주 등이 될 수 있습니다. 거래 스타일과 거래 목표에 따라 이동 평균 차트 패턴을 선택할 수 있습니다. 선택한 시간 프레임 내에서 5개의 관찰을 사용하는 경우 5 SMA라고 하고 선택한 시간 프레임 내에서 9개의 관찰을 사용하는 경우 9 SMA 등입니다.
자, 아래 차트는 에어텔 리미티드의 일간 차트입니다. 그리고 여기에 50일 단순 이동 평균을 표시했습니다.
그림:Airtel Limited의 50 DMA(출처:www.kite.zerodha.com)
이제 주의 깊게 분석하면 50 SMA가 차트를 두 부분으로 명확하게 나눕니다. 시장이 50 SMA 이상으로 거래되고 있을 때 우리는 시장에서 지속적인 매수 모멘텀을 볼 수 있고 황소는 시장을 꽉 쥐고 있습니다. 그리고 시장이 50 SMA 아래로 떨어지면 시장에서 매도 압력이 발생하고 시장에서 곰이 더 높은 발언권을 갖게 됩니다. 전반적으로 간단히 말해서 SMA 이상의 가격은 강세라고 볼 수 있고 그 이하의 가격은 약세라고 할 수 있습니다.
지수 이동 평균(EMA)은 약간 발전된 이동 평균이며 더 신뢰할 수 있는 형태입니다. EMA와 SMA의 주요 차이점은 고려 중인 모든 값에 부여되는 가중치입니다.
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EMA에서는 최근 값에 더 높은 가중치가 부여되지만 SMA에서는 모든 값에 동일한 가중치가 부여됩니다. 이러한 단순한 이유로 EMA는 SMA보다 거래에 더 나은 매개변수라고 합니다. 이 기사에서는 EMA의 계산 방법을 설명하지 않을 것입니다.
아래 차트는 HDFC Bank의 일별 차트이며 표시된 노란색 선은 50 EMA입니다.
그림:HDFC Bank의 50 EMA(출처:www.kite.zerodha.com)
이제 차트를 설명하기 전에 거래의 진입 및 퇴장에 대해 다음 규칙을 설정했습니다. 현재 가격이 50 EMA를 넘어 교차하거나 50 EMA 아래로 떨어지지 않고 주가가 하락할 때까지 포지션을 유지하면 포지션이 입력됩니다.
차트를 보면 위 차트의 50 EMA는 EMA를 기반으로 여러 진입 및 종료 신호를 제공했습니다. 예를 들어, 거래 1을 보면 시장이 EMA에 가까워지면서 차트가 긴 거래를 했고 반등하여 약 15%의 수익률을 보였습니다(어떤 기준으로도 나쁘지 않음). 그리고 유사하게 Trade 2는 EMA 근처에 진입했고 종료 시 거의 7%의 수익률을 보였습니다.
이 게시물에서는 이동 평균의 개념을 단순화하려고 했습니다. 여기에서 논의한 내용을 빠르게 요약해 보겠습니다.
이동 평균은 추세와 시장 심리를 이해하면서 신뢰할 수 있는 지표로 간주됩니다. 그것들을 더 잘 이해하고 거래 스타일에 맞는 이동 평균을 찾기 위해 계속해서 그것들을 사용해야 합니다. 모든 거래자가 따라야 하는 하나의 황금률:"항상 거래에 손절매가 있습니다." 행복한 거래와 행복한 학습!