주문 흐름 분석의 핵심 구성 요소인 Volume Profile은 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다. 각 가격 수준에서 유통되는 볼륨의 농도를 표시하는 볼륨 프로파일은 시장이 다음에 할 일에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
다음은 당일 시가와 전날의 거래량 프로필을 비교하는 3가지 간단한 거래량 프로필 전략입니다.
강세 거래량 프로필 신호의 경우 당일 시가가 전날의 가치 영역보다 높지만 전날 프로필의 최고가 아래로 떨어지는지 확인하십시오. 시가가 이 범위에 있을 때 가격이 전날의 통제 지점(POC)으로 되돌아간 다음 거기에서 양의 방향으로 되돌아가는지 관찰하십시오.
가격이 전날 POC로 되돌아가면 이것이 잠재적인 구매 기회입니다.
아래 예에서는 2일 간의 Micro E-mini S&P 500 선물(MES) 거래가 60분 가격 막대를 통해 표시됩니다. 2일째의 시가는 전날의 가치 영역보다 높았지만 프로파일 고점을 넘지 않았습니다. 보시다시피, 가격은 상승하기 전에 첫날 POC(노란색 선)로 되돌아갔습니다.
이전 예와 반대로, 당일 시가에 대한 약세 신호 시계는 전날 가치 영역보다 낮지만 여전히 전날 프로필 저점 위에 있습니다. 시가가 이 범위에 있으면 가격이 하락하여 새로운 최저점에 도달하기 전에 먼저 전날의 POC까지 되돌릴 수 있습니다.
따라서 하루 초에 가격이 되돌릴 때 잠재적인 매도 기회가 발생합니다.
아래 예에서 가격은 전날 종가보다 낮지만 전날의 낮은 수준보다 높습니다. 보시다시피 가격은 먼저 전날의 POC를 향해 상승한 후 하락하여 저점을 낮췄습니다.
앞의 두 가지 예에서 고유하게, 시가가 전날의 프로필을 완전히 벗어나면 이는 시가 방향의 잠재적인 "주자"로 해석될 수 있습니다.
즉, 가격이 전날의 프로필보다 완전히 열리면 가격이 잠재적으로 열리고 전체 세션을 계속 "실행"할 수 있습니다. 반대로 가격이 전날의 프로필 아래로 완전히 열리면 이는 매도 측면에서 잠재적인 주자로 해석될 수 있습니다.
아래 예에서 가격은 전날의 저점 아래로 열린 후 계속 하락하여 더 낮은 가격으로 마감되었습니다.
참고:다른 모든 지표 및 기술 분석 접근 방식과 마찬가지로 Volume Profile을 사용하면 잘못된 신호가 발생할 수 있으며 거래자가 자본을 보호하려면 위험 관리가 필수적입니다.
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