자동화된 거래 시스템은 거래자를 대신하여 주문을 하는 프로그램입니다. 거래자는 기술적 분석 원칙에 따라 주문을 위한 전제 조건을 설정합니다. 시스템은 필요한 조건이 충족되면 자동으로 주문을 합니다. 자동화된 거래 시스템은 전략의 효율성에 대한 공정한 아이디어를 제공하는 데모 계정에서 백테스팅(MT4의 전략 테스터)을 용이하게 합니다.
감정과 거래는 쌍둥이와 같습니다. 둘 중 하나를 분리할 수 없으며 전자는 후자에 나쁜 영향을 미칩니다. 탐욕과 두려움과 같은 감정을 없애는 가장 좋은 방법은 수동 개입을 피하고 자동 거래 시스템의 도움을 받아 주문하는 것입니다.
거래자는 알고리즘 또는 고주파 거래 개념을 기반으로 스스로 전략을 개발해야 합니다. 마찬가지로 거래자는 시장에서 맞춤형 자동 거래 응용 프로그램을 구입할 수도 있지만 그렇게 하는 데 있어 안정성과 비용이 가장 큰 걸림돌입니다.
MetaTrader 덕분입니다. 그것은 외환 거래자의 삶을 더 쉽게 만들 수 있는 많은 내장된 자동 거래 시스템을 가지고 있습니다. 전략 테스터로 전략을 백테스트하는 것은 자동화된 거래 시스템에서 실시간으로 구현하기 전에 필수적입니다.
전략 테스터는 다양한 설정과 효율성을 시험해 볼 수 있는 트레이더의 플레이스테이션입니다. 전략 테스터는 보기 메뉴를 통해 또는 Ctrl+R을 눌러 액세스할 수 있습니다.
7. 표시기 속성 옵션을 사용하면 표시기의 매개변수를 변경할 수 있습니다.
8. '차트 열기' 옵션을 사용하면 차트를 볼 수 있으며 자산의 기능을 나타내는 기호 속성이 표시됩니다.
9. MQL을 알고 있다면 수정 표시기에 액세스하고 전략에 대한 코드 변경 사항을 변경하십시오.
10. 날짜 옵션을 통해 백테스트 기간을 선택합니다.
11. 전략 테스터의 비주얼 모드 옵션은 백 테스팅 프로세스를 표시합니다. 속도 탐색기를 사용하면 백테스팅 속도를 조정할 수 있습니다. 두 기능 모두 전략이 잘못된 부분을 찾아내고 이러한 결함을 극복하는 데 필요한 조정을 수행하는 데 도움이 됩니다.
12. 마지막으로 최적화를 통해 연속 패스에서 동일한 데이터를 동일한 EA에 입력할 수 있습니다. 최적화된 입력의 각 패스에 대해 최적화된 결과가 최적화된 그래프와 최적화된 보고서에 표시됩니다. 입력은 표시기 속성 옵션을 통해 전달됩니다.
우리는 1시간 단위의 이동 평균을 기반으로 하는 전략을 사용했습니다. 장기 거래에 대해 여기에 설정된 기준은 캔들이 12-SMA 위에서 완전히 마감되는 것입니다. 마찬가지로, 매도 거래의 요건은 캔들이 12-SMA 아래에서 완전히 마감되는 것입니다. 12-SMA는 여기에서 양날의 검입니다.
파란색 선은 긴 거래를 나타내고 빨간색 선은 짧은 거래를 나타냅니다. 조건이 충족되면 거래가 자동으로 이루어집니다. 출구 지점, 손절매 또는 목표물은 반대 신호입니다.
Metatrader에는 전략을 백테스트할 수 있는 옵션도 있습니다. 전략을 백테스트하거나 데모 계정에서 실시간으로 테스트할 수 있습니다. 거래자는 원하는 결과를 얻기 위해 수행해야 하는 정확성과 필요한 조정에 대한 명확한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
MT4에서 전략 테스터가 생성한 보고서 및 차트입니다. 보시다시피 이 전략은 일정 기간 동안 우수한 성과를 보인 후 손실을 입었습니다. 전략은 자동화된 거래 시스템의 모든 것을 의미합니다. 좋은 전략은 일관된 수익을 낼 수 있지만 나쁜 전략은 거래 계정을 쓸어버릴 수도 있습니다. 따라서 트레이더는 흰색과 검정색을 쉽게 구별할 수 있습니다.
위에서 논의한 방법은 더 간단한 방법이지만 사용자는 기술적 분석 및 MQL 프로그래밍에 대한 지식을 기반으로 복잡한 거래 전략을 사용할 수도 있습니다. (MQL의 기본 사항을 보려면 여기를 클릭하십시오.)
고주파 거래자는 자동 거래 시스템이 필요한 사람들입니다. 하루에도 여러 번 반복되는 거래 설정은 자동화하기에 이상적인 거래 설정입니다. 여러 번이 아니라면 적어도 하루에 두 번 또는 세 번 반복해야 합니다. 무엇보다도 자동 거래 시스템의 관련성은 전략의 반복에 달려 있습니다.
전략은 다른 시간 프레임과 많은 카운터에 적용되어야 합니다. 전략이 둘 이상의 시장에 적용된다면 더 좋습니다. 적용 가능성이 확장될수록 전략이 검증되므로 더 재미있습니다.
당연합니다. 전략은 정확하고 일관된 수익을 내야 합니다. 따라서 적절한 위험 보상 비율을 정의하는 것이 필수적입니다. 반복 설정의 효율성은 높아야 합니다. 수율은 높지만 빈도가 낮은 전략의 경우 정확도의 관대함을 관찰하는 것이 좋습니다.
자동화된 거래 시스템에는 확실히 많은 이점이 있습니다. 헤지 펀드, 은행 및 증권사는 자동화된 거래 시스템을 사용하여 삶을 더 쉽게 만들어 줍니다.
많은 트레이더는 스캘핑 및 데이 트레이딩을 위한 빠른 인/아웃 전략을 개발합니다. 매초와 각 틱은 이러한 전략에 가치가 있습니다. 자동화된 거래 시스템은 해당 거래자가 요구하는 속도와 일치할 수 있습니다. (당신이 스캘퍼라면 5배의 주문 실행 속도를 제공하는 제품 Expert 거래 패널을 확인하십시오)
전략의 정확성과 취약성에 대해 백테스트하는 것이 중요합니다. 접근 방식은 특정 시장, 예를 들어 주식에서 잘 작동하지만 외환과 같은 다른 시장에서는 작동하지 않습니다. 일부 전략은 특정 기간에만 잘 수행됩니다. 따라서 실제 시장에서 전략을 사용하기 전에 전략에 대한 자세한 타당성과 실행 가능성에 대한 연구가 이루어집니다. 연구는 거래자에게 최고의 통찰력을 제공합니다. 따라서 의사 결정이 더 간단해집니다.
감정은 규율의 가장 큰 천적입니다. 따라서 그들은 시스템에서 함께 공존하지 않습니다. 일관성을 유지하려면 감정을 억제하는 것이 중요하며 자동화된 거래가 이를 위한 최고의 무기입니다. 또한 사람의 개입이 거의 또는 전혀 없는 시스템에서 엄격한 규율을 구현하는 것이 더 쉽습니다. (로봇 거래의 이점을 알고 싶으십니까? 여기를 읽으십시오)
수동 개입이 없는 시스템에는 분명히 불운이 따릅니다. 따라서 많은 전문가들이 자동 거래 시스템에 반대해 왔습니다. 그들의 추론은 다음과 같습니다.
거래자가 거래 화면에 집착하는 이유는 시장은 자연스럽게 속일 수 있기 때문입니다. 경험을 통해 거래자는 특정 결과를 예측할 수 있지만 전부는 아닙니다. 예상치 못한 사건은 변동성을 촉발하고 양방향으로 움직임을 유발할 수 있습니다. 기복이 있더라도 거래 설정은 동일하게 유지될 수 있습니다. 따라서 인간의 개입이 그 시간에 필요할 수 있습니다.
Apple 지도 앱의 2012년 결함이 완벽한 예가 될 수 있습니다. 지도 앱에는 많은 결함이 있었고 그 정점은 길 건너 워싱턴 기념비였습니다. 그런 거인은 거래자가 할 수 있는 것보다 더 정교한 조치로 앱을 확실히 테스트했을 것입니다. 그러나 강자는 고함을 지르게 만들었습니다. 프로그래밍과 관련하여 기술적인 결함은 항상 카드에 있습니다. 따라서 어렵게 번 돈을 처리하도록 위임하는 것이 모든 사람의 차 한 잔이 아닐 수도 있습니다.
자동 거래 시스템은 감정을 없애고 시스템에서 규율을 시행할 수 있습니다.
거래자는 정확하고 빈도가 높은 전략을 만든 다음 효율적인 자동 거래 시스템을 구축하도록 프로그래밍해야 합니다. (여기에서 MQL의 구문을 배우십시오)
MT4의 전략 테스터를 통한 백테스팅은 확실히 좋은 전략과 최악의 전략을 구별합니다.
스캘핑 및 단기 트레이딩 전략에는 빠른 인앤아웃이 필요하므로 자동화된 거래 시스템이 필요합니다.
훌륭한 전략가는 자동화된 거래 시스템을 최대한 활용할 수 있을 뿐입니다.
많은 장점이 있지만 작은 기술적 결함으로 인해 치명적인 손실이 발생할 수 있습니다.