확률적이라는 용어는 결론을 추론하기 위해 통계적으로 분석할 수 있는 무작위로 결정된 프로세스를 나타내는 데 사용됩니다. 확률 모델의 가장 인기 있는 용도 중 하나는 금융 부문과 주식 시장입니다. 스토캐스틱 오실레이터는 주식, 상품 또는 통화와 같은 자산의 가격 움직임을 결정하는 데 도움이 되는 기술적 분석의 중요한 부분입니다.
주식 시장의 기술적 분석에 사용되는 많은 지표 중에서 스토캐스틱 오실레이터만큼 강력한 지표는 거의 없습니다. 확률적 지표가 무엇이며 더 나은 거래에 어떻게 도움이 되는지 궁금하시다면 다음 정보를 참고하세요.
스토캐스틱 오실레이터란 무엇인가요?
1950년대에 Dr. George C. Lane은 기술적 지표를 개발하고 그것을 스토캐스틱 오실레이터라고 명명했습니다. 가격이나 거래량을 따랐던 다른 전통적인 기술 지표와 달리 확률 지표는 자산 가격의 모멘텀을 따랐습니다. 이 지표는 자산 가격의 변동을 측정했기 때문에 Dr. George Lane은 이를 스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)라고 불렀습니다. 이 지표는 가격의 변화 이전에 항상 모멘텀의 변화가 있다는 사실을 기반으로 개발되었습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 어떻게 작동하나요?
스토캐스틱 오실레이터는 자산의 특정 종가를 주어진 기간 동안 다양한 고가 및 저가와 비교합니다. 일반적으로 스토캐스틱 오실레이터는 14일 기간을 기준으로 계산됩니다. 그러나 기간은 귀하의 특정 필요에 따라 변경 및 조정될 수도 있습니다. 특정 기간에 대한 확률적 지표의 값은 항상 0에서 100 사이입니다.
스토캐스틱 오실레이터에 사용되는 공식
표시기는 다음 수학 공식을 사용하여 값을 계산합니다.
K 라인 공식:
%K =100 x (CP – L14) / (H14 – L14)
어디에:
CP =가장 최근의 종가
L14 =이전 14 거래 세션에서 자산의 최저 거래 가격
H14 =이전 14 거래 세션에서 자산의 최고 거래 가격
D 라인 공식:
D =100 x (H3/L3)
어디에:
H3 =이전 3번의 거래 세션에서 자산의 최고 거래 가격
L3 =이전 3 거래 세션에서 자산의 최저 거래 가격
%K는 느리게 움직이는 지표이고 %D는 %K의 3주기 이동 평균으로 측정한 빠르게 움직이는 지표입니다.
스토캐스틱 오실레이터의 일반적인 경험 법칙에 따르면 시장이 상승할 때 자산 가격은 고점 부근에서 마감됩니다. 마찬가지로, 스토캐스틱 오실레이터 값은 시장이 하향 추세일 때 저점 근처에서 마감됩니다.
K 라인과 D 라인 공식은 자산 가격 차트에서 주요 신호를 식별하기 위해 지표와 함께 사용됩니다. 최근에는 차트 작성 소프트웨어 솔루션이 매우 강력해졌으며 이러한 모든 수학적 계산은 도구 자체에서 수행됩니다.
스토캐스틱 오실레이터는 무엇을 나타냅니까?
이 표시기는 자산에 대한 과매수 및 과매도 거래 신호를 식별하는 데 사용되므로 가격 조치에서 반전을 발견할 수 있습니다. 예를 들어 자산에 대한 확률적 지표의 값이 80을 초과하면 해당 자산은 과매수 영역에 있는 것으로 간주됩니다. 값이 20보다 작으면 자산이 과매도 영역에 있다고 합니다. 그러나 과매수 및 과매도 지역의 표시는 반전의 결정적인 증거가 아니라 미래 가격 움직임에 대한 단서로만 여겨져야 합니다.
스토캐스틱 차트에는 오실레이터의 실제 값을 보여주는 선과 이전 선의 3일 이동 평균이라는 두 개의 선이 있습니다. 이 두 라인은 나란히 움직이며 느리게 움직이는 스토캐스틱 라인이 이동 평균 라인을 교차할 때 거래 신호를 생성합니다. 스토캐스틱 오실레이터 차트는 %K 라인이 %D 라인을 교차할 때 추세 반전을 예측할 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터와 상대 강도 지수(RSI) 간의 관계
RSI는 확률적 지표와 매우 유사한 또 다른 기술적 지표입니다. 이 두 도구는 모두 트레이더가 널리 사용하는 가격 모멘텀 오실레이터입니다. 매수 또는 매도 신호의 정확도를 높이기 위해 거래자는 종종 확률적 오실레이터와 RSI를 함께 사용합니다. 이 두 기술 지표의 목적은 비슷할 수 있지만 기본 이론은 다릅니다.
스토캐스틱 오실레이터는 자산 가격이 시장 상승세 동안 고점 근처에서 마감되고 시장 침체기 동안 저점 근처에서 마감되는 경향이 있다는 이론에 따라 작동합니다. 반면에 RSI는 자산 가격이 움직이는 속도를 측정하여 작동합니다. 추세가 움직이는 시장에 직면했을 때 RSI는 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 그러나 주식 시장이 횡보하거나 고르지 않게 움직일 때는 확률적 지표가 더 유용합니다.
스토캐스틱 오실레이터로 거래하는 방법
스토캐스틱 오실레이터는 자산의 가격과 함께 움직여 자산의 종가와 가격대 사이의 관계를 설정합니다. 현재까지 스토캐스틱 오실레이터는 가장 널리 사용되는 오실레이터 중 하나이며 시장을 정확하게 예측하는 데 선호됩니다. 이해하기 쉽고 최신 기술 도구의 도움으로 %K 및 %D 값을 아주 쉽게 계산할 수 있습니다.
적극적인 거래자가 되고 싶다면 스토캐스틱 오실레이터로 시장을 예측하는 법을 배우는 것이 잠재적 거래를 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 트레이더는 종종 다음과 같은 목적으로 스토캐스틱 오실레이터를 사용합니다.
– 데이 트레이딩
– 스캘핑
– 매수/매도 확인
– 과매수/과매도 확인
– 발산
– Admiral Pivot과 함께하는 일일 스윙 방식
스토캐스틱 오실레이터는 모멘텀이 가격보다 우선한다고 가정하고 자산의 종가를 사전 설정된 가격 범위와 비교합니다. 스토캐스틱 오실레이터를 중심으로 거래 전략을 수립하는 경우 추세 반전 신호와 다이버전스의 두 가지를 관찰해야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터 차트의 두 선이 교차하면 일일 모멘텀의 큰 이동으로 인한 반전 가능성이 있다는 신호입니다.
유사하게, 오실레이터와 추세 가격선 사이의 다이버전스를 확대하는 것은 진행중인 추세의 가능한 변화를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 저점을 기록했지만 오실레이터가 새로운 가격 위에 머무르면 약세가 활력을 잃을 가능성이 있고 반전이 임박했음을 나타낼 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 주의해서 사용하는 동안 강력한 거래 도구입니다. 수백 수천의 돈을 잃고 싶지 않다면 그것을 사용하여 거래를 예측하는 동안 실수를 피하십시오.
트레이더가 저지를 수 있는 두 가지 일반적인 실수는 다음과 같습니다.
– 시장이 과매도 상태일 때 장기 투자, 시장이 계속 하락할 수 있고 결국 값비싼 실수를 저지를 수 있기 때문입니다.
– 모든 다이버전스를 가능한 반전으로 간주합니다. 두 지표가 서로 다른 두 방향을 가리키는 경우가 있을 수 있지만 실제로는 반전이 일어나지 않습니다.
실수를 피하기 위해 트레이더는 RSI와 같은 다른 기술 거래 도구와 함께 스토캐스틱 오실레이터를 사용합니다. 일반적인 경험 법칙은 반전을 확인할 수 없을 때 추세에 반하지 않고 추세의 방향으로 계속 거래하는 것을 제안합니다.
결론
스토캐스틱 오실레이터는 자산 가격이 과매수 또는 과매도 영역으로 이동할 때를 나타내는 다른 지표와 동일한 목적을 수행합니다.
스토캐스틱 오실레이터는 우수한 기술적 지표이며 RSI와 함께 널리 사용됩니다. 여전히 그 자체로 강력한 도구이지만 확률적 지표의 판독값에만 의존하지 않는 것이 현명한 생각입니다. 이는 주로 지표가 잘못된 거래 신호를 생성하는 경향이 있기 때문입니다. 시장 변동성이 높은 특정 상황에서는 자산의 가격 움직임이 지표에서 생성된 거래 신호와 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 RSI 및 MACD(Moving Average Convergence Divergence)와 같은 다른 기술 지표와 함께 스토캐스틱 오실레이터를 활용하는 것이 현명합니다.