금융 시장의 붕괴는 단기간에 가격이 크게 하락하는 것으로 정의할 수 있지만, 이러한 정의는 그러한 기회를 거래하려는 사람들에게 많은 것을 남깁니다. 과거 데이터 관점에서 큰 하락이란 무엇입니까? 얼마나 자주 발생합니까? 사야 할까요, 팔아야 할까요?
시장 붕괴는 정상적이거나 건강한 것으로 간주되는 범위를 벗어난 하락 움직임으로 정의될 수도 있습니다. 그리고 고맙게도 정상적인 것은 표준 편차로 느슨하게 정의될 수 있습니다.
표준 편차는 과거 가격 데이터를 다양한 신뢰 수준으로 데이터가 머물렀던 간단한 범위로 요약합니다. 예를 들어, SM75의 1 표준 편차 +/-0.99는 시장이 역사적으로 매일 68%의 시간 동안 해당 범위 내에서 유지되었음을 알려줍니다. 그리고 시장은 시간의 +/-1.98 95% 및 시간의 +/-2.97 99% 내에서 유지되었습니다.
따라서 +/-2.97의 3 표준 편차 범위가 시장이 -$3 또는 1% 미만으로 하락했음을 반영하는 경우 비정상적이며 따라서 충돌에 대한 확실한 정의가 될 수 있습니다.
역사적으로 주식은 표준 편차를 벗어난 하방 조치를 취한 다음 날 상승하는 경향이 있었지만 가장 큰 성공은 폭락을 매수한 것입니다. 하지만 이것은 일년에 몇 번만 나타나는 드문 기회이므로 3 표준 편차에 가까운 움직임이면 충분할 수 있습니다.
| 1 표준 편차(-$1) | 59% &+$0.10 | |
|---|---|---|
| 2 표준 편차(-$2) | 53% &+$0.10 | |
| 3 표준 편차(-$3) | 100% &+$1.93 |
dxFeed Index Services(https://indexit.dxfeed.com)를 통해 2018년 1월 1일부터 21일 11월 23일까지 데이터 색인 생성
충돌 수사는 실제로 충돌이 발생하는 것보다 뉴스 피드와 대화에 더 자주 등장하지만 시간을 내어 충돌을 정의하고 조치를 취하면 미래에 이익을 얻을 수 있습니다.
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