효율적인 거래와 관련하여 자산 유동성이 가장 중요합니다. 다행히도 자본 시장 참가자들에게 선물은 다양하고 지속적으로 유동적인 상품을 제공합니다.

그렇다면 시장의 유동성을 어떻게 식별할 수 있습니까? 경험에 의존하는 것부터 기술 지표를 적용하는 것까지 다양한 방법이 있습니다. 그러나 검증된 방법론 중 하나는 시장 깊이 분석으로 알려져 있습니다.

유동성이란 무엇입니까?

유동성 자산을 현금으로 전환할 수 있는 능력입니다. 유동 자산은 현금으로 쉽게 교환됩니다. 비유동 자산은 그렇지 않습니다.

물론 유동성의 적용은 선물 시장에서 조금 더 복잡합니다. 일반적으로 모든 계약은 신속하게 현금으로 전환될 수 있습니다. 그러나 이 변환의 가격은 여러 요인에 따라 다릅니다. 가장 유동적인 시장은 다음과 같은 속성을 나타냅니다.

• 빠른 입찰/매도 스프레드
• 강력한 거래량
• 질서 있는 가격 조치
• 효율적인 자산 가격 책정

활동적인 거래자라면 유동적인 시장에 참여하는 것이 좋습니다. 가격이 자산 가치를 반영하고 스프레드가 좁고 거래량이 일정하기 때문에 유동적 시장은 거래 관련 효율성을 극대화할 것입니다. 이제 거래자가 시장 깊이 분석을 사용하여 본질적으로 유동적인 증권을 식별하는 방법을 살펴보겠습니다.

시장 깊이 분석 적용

아마도 제품의 유동성을 측정하는 가장 좋은 방법은 시장 깊이에 대한 연구를 통해서일 것입니다. 시장 깊이 주어진 시간에 유가 증권에 대한 총 매수 및 매도 주문 수입니다. 시장의 깊이를 식료품점의 계산대라고 생각하면 됩니다. 줄이 길수록 시장의 깊이도 커집니다. 심층 시장은 유동적인 것으로 간주되며 각 가격대에 충분한 구매자와 판매자가 있는지 확인합니다.

다음은 유동성을 식별하는 데 사용되는 시장 깊이 분석의 세 가지 측면입니다.

• 주문 흐름 : 주문 흐름은 한 번에 시장에 진입하는 매수 및 매도 주문 수를 나타냅니다. 강력한 주문 흐름은 유동성과 효율적인 자산 가격 책정을 촉진하는 심층 시장을 나타냅니다.

• 볼륨: 거래량은 유동성의 기본 척도입니다. 미래의 볼륨 매수 및 매도된 계약의 수를 나타냅니다. 트레이더는 일반적으로 기간 또는 특정 가격대와 관련하여 거래량을 연구합니다.

• 시장 깊이(DOM): 거래자의 시장 깊이 또는 거래 DOM은 진화하는 유동성을 모니터링하는 편리한 방법입니다. DOM은 본질적으로 주문 흐름, 거래량, 가격 행동을 보여주는 사다리입니다. 대부분의 단기 거래자에게 DOM은 분석뿐 아니라 주문 실행의 중요한 부분입니다.

많은 거래자에게 주문 흐름, 거래량 및 거래 DOM은 중요한 전략적 입력입니다. 견고한 주문 흐름은 유동성을 보장하고 거래량을 생성하며, 둘 다 DOM에 반영됩니다.

이러한 유형의 시장 깊이 분석의 장점은 사용자 친화적이고 직관적이라는 것입니다. DOM을 관찰하고 별개의 가격대에 존재하는 매수/매도 주문을 확인하기만 하면 됩니다. 주문 수가 많을수록 시장 깊이와 잠재적 유동성이 커집니다.

시장 깊이 시작하기

현대 상인이 되는 많은 이점 중 하나는 기술의 가용성입니다. 소프트웨어 거래 플랫폼은 특히 시장 깊이 분석과 관련하여 분석에서 추측을 배제했습니다. 예를 들어, Daniels Trading의 주력 플랫폼인 dt Pro는 고급 DOM, 차트 및 지표 애플리케이션을 포함한 강력한 기술 도구 제품군을 갖추고 있습니다.

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