자동화된 거래 전략을 만드는 것은 엄청난 규율, 많은 두뇌력, 테스트, 테스트 및 더 많은 테스트가 필요한 매우 어려운 작업으로 제시되고 있습니다. 처방된 수천 단계를 따를 경우에만 성공할 수 있습니다.
글쎄, 나는 그것이 많은 침대라고 말합니다!
이제 분명히 말하겠습니다. 파이처럼 쉽다고 말하는 것이 아닙니다. 내가 말하는 것은 거래 시스템을 수익성 있는 시스템으로 만들기 위한 강조와 노력이 모두 잘못된 위치에 있다는 것입니다. 완벽한 록스타 전략을 세우는 데 중점을 두어서는 안 됩니다. 이는 엄청난 노력을 낭비하는 것입니다.
한 전략이 다른 전략과 얼마나 잘 어울리는지에 중점을 두어야 합니다. 성공적인 거래 시스템은 하나의 전략에 관한 것이 아니라 함께 잘 작동하는 전략 커뮤니티에 관한 것입니다. 그리고 여기서 놀라운 사실은 개발에 막대한 노력을 들이지 않고 올바른 방식으로 함께 작동하는 여러 일반 전략이 한두 개의 록스타 전략보다 훨씬 더 나은 성과를 낸다는 것입니다.
그리고 이러한 평균적인 전략을 구축하기 위한 총 노력은 록 스타 전략 또는 전략보다 구축하기가 훨씬 적습니다. 록 스타는 수년 또는 평생의 노력을 소비할 수 있습니다. 더 간단한 전략은 매주 만들어질 수 있습니다. 차이점은 그들을 배치하는 놀이터와 함께 얼마나 잘 노는지입니다.
여기서 핵심 문구는 서로 관련되지 않은 여러 전략을 실행해야 한다는 것입니다.
여기 종단 간 프로세스, 전략의 요람에서 무덤까지의 수명 주기가 있습니다. 겁먹지 마세요. 그렇게 복잡하지 않습니다. 그들이 자라서 더 나은 시민이 됨에 따라 전략을 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기는 것은 모두 문제입니다.
개념은 꽤 간단합니다. 우리는 서로 상관관계가 낮은 평균적인 전략을 많이 만들고 싶습니다. 이는 단순히 관련되지 않은 방식으로 거래 신호를 생성한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 한 전략은 계절성 이벤트를 기반으로 신호를 받을 수 있고, 다른 전략은 경제 보고서 이후 돌파를 기다릴 수 있고, 다른 전략은 음력 주기에 작동할 수 있고(농담 아님), 다른 전략은 상당한 하락에 대한 신호를 받을 수 있습니다. 그리고 우리는 CORREL이라는 간단한 Excel 함수를 사용하여 상관관계가 없는 정도를 측정할 수 있습니다.
또한 전략 포트폴리오를 하나의 통합된 성과 보고서로 구성할 수 있는 환상적인 도구가 있습니다. 이 보고서는 결합된 통계 측정값과 상관 관계를 보여줍니다. TradeStation에는 Portfolio Maestro라는 도구가 있으며 PortfolioMerge와 같은 타사 도구가 있습니다.
자, 그럼 위의 사진을 볼까요? 우리의 목표는 전략을 왼쪽의 아이디어 단계에서 오른쪽의 라이브 캠페인으로 옮기는 것입니다. 약 20개의 전략 중 하나가 캠페인에 적용됩니다. 즉시 사용할 수 있는 다양한 캠페인 준비 전략을 제공하므로 제 과정을 수강해도 별 문제가 되지 않습니다.
아이디어는 어디에서나 나올 수 있습니다. 이전 이메일에서 이에 대해 이야기했습니다. 일단 아이디어를 생성하는 스윙에 빠지면 그렇게 어렵지 않습니다. 사실 이것은 이 프로세스의 재미있는 부분이며, 아마도 대부분의 시간을 보낼 부분입니다. 총 75%. 마법이 일어나는 곳입니다. 확실한 프로세스가 있으며 작동하는 것으로 알려진 것을 기반으로 구축하고 때때로 작동하는 더 많은 것을 발견하기를 바랍니다.
아이디어가 실패하면 폐기하십시오. 초기 평가를 통과하고 약간의 약속을 보여주면 큐레이션 프로세스에 들어갈 수 있습니다. 귀하의 주요 임무는 이 프로세스를 공장과 같이 생각하는 것입니다. 공장에서 합리적으로 고품질의 작은 아이디어를 많이 개발해야 합니다.
여기에서 전략이 샘플 및 샘플 외 테스트를 모두 거치게 됩니다. 이는 단순히 과거 및 실시간 시장 데이터를 의미합니다. 여기에서 테스트 프로세스가 핵심이며 목표는 좋은 것과 좋지 않은 것을 가려내어 시간이 지나면 전략이 실제 색상을 보여주고 준비가 되었음을 증명하는 것입니다.
이것은 프로세스의 지루한 부분이지만 아마도 가장 중요합니다. 여기에서 시간의 약 15%를 보냅니다. 전략이 많은 조건에서 작동하고 강력하며 라이브 캠페인의 다른 전략과 낮은 수준의 상관 관계를 보여주고 나면 앉아서 게임에 참여할 기회를 기다립니다.
캠페인은 연속 프로젝트와 같습니다. 모든 실시간 거래가 이루어지는 곳입니다. 3개월마다 새 캠페인이 주기적으로 시작됩니다. 전략이 얼마나 잘 수행되고 있는지 평가하고 게임에 남을 자격이 있는지 아니면 벤치에서 기다리고 있는 선별된 전략으로 대체될 가치가 있는지 결정하기에 충분한 시간입니다.
모든 전략이 영원히 지속되는 것은 아닙니다. 조만간 그들은 자신의 의지를 잃고 영구적으로 은퇴하거나 큐레이션 프로세스에 다시 넣어야 합니다. 때때로 그래픽에 표시되지 않은 새로운 전략으로 재활용될 수 있습니다.
그래서 그것이 끝에서 끝까지의 전체 과정입니다. 간결함을 위해 생략된 세부 사항이 많이 있지만 본질적으로 그게 전부입니다. 여기서 중요한 점은 완벽한 전략에 집착할 필요가 없다는 것입니다. 다른 전략과 상관 관계가 없는 한 괜찮습니다.
라이브 캠페인에 더 많은 전략을 추가하고 전략 간에 위험을 분산하여 시스템을 확장할 수 있습니다.