누구나 그 많은 거래 가능한 아이디어를 생각해내고, 개발하고, 테스트하고, 실행에 옮길 수 있다는 것은 약간 미친 소리처럼 들립니다. 하지만 프로세스가 있고 의욕이 있다면 그렇게 미친 일이 아닙니다.
그렇다면 동기는 무엇입니까? 동기는 매우 작은 드로다운, 부드러운 주식 곡선 및 분산된 위험과 같은 몇 가지 매우 바람직한 특성을 가진 자동화된 거래 시스템을 구축하는 것입니다. 하지만 이를 달성하려면 프로세스와 프레임워크가 필요합니다.
대부분의 소매 알고리즘 트레이더는 킬러 전략을 찾기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 그들은 성배가 있다고 믿고, 충분히 열심히 밀고, 충분히 최적화하면, 무자비한 결단력, 끝없는 연구, 오랜 시간의 테스트를 통해 결국에는 그것을 발견하게 될 것입니다.
성배 전략이 존재합니까? 아마도, 하지만 만약 그렇다면 누군가 이미 그것을 발견했고, 그들은 그것을 가슴 가까이에 두고 있거나 더 이상 작동하지 않습니다. 록 스타 전략은 시장 상황에 따라 수시로 나타날 것입니다. 그러나 이러한 전략은 우연히 발견하거나 끝없는 테스트를 통해 매개변수의 올바른 조합을 찾지 않는 한 사용할 수 없습니다... 가능성은 거의 없습니다.
아래는 20년 동안 돈을 버는 전략입니다. 어쩌면 더 오래 걸릴 수도 있습니다. 제가 테스트한 것과는 거리가 멀기 때문입니다. 최적화할 매개변수가 거의 없습니다. 일일 막대를 사용하는 2기간 RSI를 기반으로 하는 매우 간단하며 다양한 시장 및 자산 유형에서 작동합니다. 나는 Larry Connors와 Cesar Alvarez가 쓴 Short Term Strategies That Work라는 책에서 그것을 발견했습니다. 다음은 규칙입니다...
나는 그것을 TradeStation EasyLanguage로 코딩했고 실제로 작동하는지 테스트하고 있습니다. 엄청나게 튼튼해 보입니다. 평균적으로 10일 조금 넘는 기간 동안 거래를 유지하고 4.0이 훨씬 넘는 매우 높은 이익률과 80% 이상의 수익성을 보입니다. 이것이 성배입니까?
이 전략은 완벽하지 않습니다. 평균 수익 거래 대 평균 손실 거래가 좋고 승률이 정말 높지만 장기 전용 거래이며 자산이 200 미만이면 거래하지 않습니다. -일 이동 평균, 그래서 어떤 일이 일어나기만을 기다리며 손을 놓고 있을 때가 있습니다. 연장된 시간입니다.
그렇다면 이 전략은 성배일까? 거의 ~ 아니다. 그러나 그것은 다른 전략이 허점을 채울 수 있는 부분입니다. 다른 전략을 추가하려면 어떻게 해야 하며 거래는 어떻게 해야 하나요? 일일 바에서 작동하는 다른 장기 전용 상인을 추가하는 것이 합리적입니까? 아마도 그렇지 않을 것입니다. 수익이 비슷할 가능성이 높기 때문에 둘 다 좋은 성과를 거두고 반대로 한쪽이 잃으면 다른 쪽은 손실을 입을 가능성이 높기 때문입니다.
내가 해야 할 일은 이 전략과 함께 실행할 다른 전략을 찾는 것입니다. 이 전략은 2기간 RSI 전략과의 수익률의 상관 관계가 낮습니다. 그러나 여기에 큰 질문이 있습니다. 다른 슈퍼 듀퍼 전략을 찾아야 합니까? 당신이하지 않는 것으로 나타났습니다. 사실, 수익성이 있지만 단순한 전략인 괜찮은 전략을 추가하는 것이 훨씬 낫습니다. 하지만 하나만이 아니라 여러 개를 추가할수록 더 즐겁습니다. 각각은 다른 것들과 낮은 상관관계를 가지고 있습니다.
낮은 상관관계는 전략이 같은 방식으로 거래 신호를 제시하지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 한 전략이 실패할 때 다른 전략이 수익성이 있을 수 있습니다. 이는 전략 포트폴리오의 전체 손실을 최소화하고 이익을 추가하는 효과가 있습니다.
좋아, 그게 무슨 뜻이야? 즉, 아이디어 팩토리가 되어야 합니다. 여러 가지 괜찮은 전략을 세우고 동시에 실행해야 합니다. 그런데 왜요?
그 대답은 애자일 소프트웨어 개발과 유사합니다. 그리고 애자일 개발에 대한 경험이 없을 수도 있지만 제가 여러분을 위해 간략하게 설명하고 그것이 작동하는 이유를 설명하겠습니다.
애자일 개발은 큰 문제를 작은 문제로 나눈 다음 다양한 작업을 수행할 수 있는 제너럴리스트 팀을 구성한 다음 프로젝트를 짧은 반복으로 묶는 것입니다. 품질 결과.
여기서 핵심은 반복적인 프로세스와 팀으로 작업하는 숙련된 개발자입니다. 그들은 위험을 퍼뜨리고 실제로 몇몇 슈퍼스타 개발자보다 더 나은 작업을 수행합니다. 슈퍼스타보다 훨씬 저렴합니다.
따라서 포트폴리오에 상관관계가 없는 몇 가지 간단한 전략을 추가하면 애자일 개발 팀이 더 잘하는 것과 본질적으로 같은 이유로 Rock Star 전략 하나 또는 두 개보다 훨씬 더 잘 수행됩니다. 그리고 여기에서 많은 전략을 세우는 동기가 작용합니다.
슈퍼스타처럼 거래할 수 있고 코딩하기 쉽고 간단하며 특별히 뛰어난 성과 전략은 아닌 몇 가지를 조합하기만 하면 된다고 상상해 보십시오. 물론 전략은 수익성이 있어야 하지만 여기에는 많은 여지가 있습니다. 핵심은 낮은 수준의 상관 수익입니다. 이것은 킬러 전략보다 훨씬 더 중요합니다. 추가할 수 있는 전략이 많을수록 좋습니다.
문제는 전략이 왔다가 사라지는 것입니다. 일정 기간 동안은 효과가 있었지만 다른 기간에는 그렇지 않습니다. 수명이 다하여 교체해야 하는 경우가 있습니다. 이것이 당신이 꾸준한 흐름에서 가능한 한 많이 만들고, 테스트 및 큐레이트하기 위해 벤치에 많은 수를 유지하고, 좋은 사람들이 맨 위로 올라가고, 오래되고 지친 사람들의 자리를 차지하려는 이유입니다.
새롭고 흥미로운 전략을 세우는 것은 그리 어렵지 않습니다. 특히 급변하는 상황에 빠진 후에는 더욱 그렇습니다. 거래 아이디어는 어디에나 있으며 일반적으로 몇 줄의 간단한 코드로 모델링할 수 있습니다. 일부는 귀하보다 코딩 전문 지식이 더 필요할 수 있지만 이러한 전략은 알고리즘 트레이더로서 성공하는 데 중요하지 않을 수 있습니다.
가능한 많은 유형 또는 범주의 전략이 있습니다. 거래 세계에서 대부분의 사람들은 가격 행동에 초점을 맞추지만, 진짜 흥미로운 전략은 확실한 전제와 가설과 함께 몇 가지 이야기가 있는 전략입니다.
예상되는 연준의 금리 인상 후 채권의 효과처럼. 금리 인상이 일어날 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 한 가지 확실한 것은 채권이 움직일 가능성이 높다는 것입니다. 금리 인상 발표 날짜와 시간을 알고 있거나 연준 총재가 연설할 시기를 알고 있다면 해당 이벤트를 기다렸다가 시장이 움직이기 시작하면 롱 또는 숏으로 가는 전략을 세울 수 있습니다. 이러한 유형의 이벤트는 일반적으로 채권에 며칠 동안 영향을 미칩니다. 그리고 발표 후 짧은 시간 내에 식별 가능한 움직임을 감지하는 것은 코드에서 비교적 쉽게 수행할 수 있습니다.
대부분의 전략은 시장에 대한 다음 효과 중 하나에 속하거나 추세를 시작하거나 추세의 지속을 시작하거나 반대 추세를 만듭니다. 일부는 평균으로 되돌리거나 계절에 따라 영향을 미치고 다른 일부는 기술 또는 관계입니다.
당신이 해야 할 일은 일어나는 일, 관심 있는 일, 그렇지 않은 일을 식별한 다음 이러한 전략 유형 중 하나를 적용하여 예상되는 움직임을 시도하고 포착하는 것입니다. 일반적으로 코딩은 매우 간단합니다. 당신이 배워야 할 것은 당신의 창조물이 그것들을 어떻게 처리했는지 보기 위해 당신의 가설과 과거 사건을 백 테스트하는 방법입니다. 여기에서 프로세스 및 테스트 기술이 작용합니다.
그렇다면 200개의 수익성 있는 전략을 생각해 낼 수 있습니까? 전적으로. 그러나 그것은 과정과 적극적인 상상력, 그리고 그로부터 올 좋은 것을 아는 동기가 필요합니다. 나는 지난 주에 적어도 세 가지 전략을 만들거나 훔쳤습니다. 저는 1년에 거의 200개를 생성하는 속도를 내고 있습니다. 그들이 모두 승자는 아닙니다. 사실 그들 중 상당수는 완전히 실패했지만 공장을 멈추지는 않으며 거부도 프로세스의 일부입니다.
현실은 20분의 1의 비율로 다른 라이브 포트폴리오 전략에 합류할 준비가 된 상당히 좋은 전략을 생각해 낼 수 있다는 것입니다. 나머지는 미래 잠재력이 있을 수 있지만 잠시 후 다음과 같은 경우 폐기해야 합니다. 그들은 최소한의 기준을 충족하지 않습니다. 내가 몇 년 전에 작업한 패자 전략을 열었고 지금은 훌륭하게 수행하고 있기 때문에 그들의 시간이 적절하지 않을 수 있습니다.
따라서 1년에 200개의 전략을 만들고 그 중 5%가 승자라면 이는 잠재적으로 10개의 성공하고 상관 관계 없는 전략을 포트폴리오에 추가한다는 것을 의미합니다. 그들이 모두 영원히 승자가 되는 것은 아니므로 계속 진행해야 하는 이유입니다.