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[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]PinPoint 전략 – 하루의 변화
거래 전략을 개발하는 대부분의 사람들은 전략이 항상 효과가 있어야 한다는 생각에 사로잡혀 있습니다. 즉, 전략이 유효하면 효과가 있어야 합니다. 오른쪽? 음, 아니요, 반드시 그런 것은 아닙니다.
거래하는 물건은 일반적으로 실제 비즈니스, 시장 또는 산업과 직접적으로 연결되어 있습니다. 이러한 각 개체는 고유한 특성과 역학을 가지고 있습니다. 전략 디자이너의 임무는 이러한 특성과 역동성을 발견하고 우위를 찾는 것입니다.
기름, 버블링 원유, 텍사스 차, 블랙 골드.
석유를 예로 들어 USO ETF(United States Oil Fund)를 사용하겠습니다. 이 펀드는 WTI(West Texas Intermediate) 경질유당 현물가격의 성과를 비용을 절감하여 반영하고자 합니다. 이 펀드는 NYMEX 및 기타 거래소에서 거래되는 경질 원유 및 기타 유형의 원유, 디젤 난방유, 가솔린, 천연 가스 및 기타 석유 기반 연료에 대한 선물 계약에 투자합니다.
이제 고려해야 할 사항이 많습니다. USO는 에너지 부문에서 잘 다각화되어 있는 것 같습니다. 그렇다면 어떻게 우위를 찾을 수 있을까요? 상품 보고서에 대한 미국 경제 달력을 따르면 석유 상태 보고서가 매주 수요일 오전 10시 30분(동부 표준시)에 발표된다는 것을 알 수 있습니다. 이 보고서는 미국 시장 건전성에 대한 매우 좋은 지표가 될 수 있기 때문에 석유 및 기타 석유 제품뿐만 아니라 전체 미국 주식 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
다른 어떤 석유 보고서도 USO와 협회에 의해 시장에 더 큰 영향을 미치지 않는다는 것이 가장 큰 문제입니다. 그러나 가격 조치에 추가될 수 있는 몇 가지 다른 정기적인 보고서가 있습니다.
문제는 이러한 정기 보고서의 결과 패턴을 식별하고 거래 가능한 우위가 있는지 확인하는 것입니다.
핀 포인트 및 피벗 전략
석유 관련 증권은 변동성이 매우 크며 장중 추세가 강한 경향이 있습니다. 특히 EAI와 같은 석유 관련 보고서가 있는 특정 날짜에는 변동성과 급격한 반전이 하루 초반에 자주 발생합니다. 보고서가 발표되었습니다.
강력한 순회가 발생했을 때 이를 매우 잘 감지하는 전략인 피벗 전략은 오일에 매우 적합합니다. 사실, 이는 전반적으로 좋은 일반 전략이지만 경제 보고서에 의해 실행되는 상품의 가격 행동에 특히 좋습니다.
문제는 이러한 보고가 매일 발생하는 것이 아니기 때문에 특정 요일에만 작동하도록 전략을 제한해야 한다는 것입니다.
그래서 PinPoint 전략과 Pivot 전략을 결합합니다. PinPoint 전략은 특정 날짜-시간 범위 내에서 롱 또는 숏 포지션을 선택하도록 설계되었습니다. 이것의 좋은 예는 우리의 OTW(주말에 롱 포지션을 금요일 아침에 열고 화요일 정오에 닫는 Over Weekend_ 전략입니다. 20년 이상 동안 매우 수익성이 높습니다.
가장자리 찾기
효과적인 전략을 수립하는 데 있어 어려운 부분은 우위를 찾는 것입니다. 때로는 특정 스타일의 전략(변동성, 모멘텀, 추세 등)으로 나타나고 때로는 날짜와 시간(핀 포인트, 계절 등)이 공개됩니다. 가장자리를 발견하는 유일한 방법은 추가 연구 가치가 있는 무언가가 나올 때까지 가설을 세우고, 몇 가지 실험을 하고, 수정하고 반복하는 것입니다.
업계에 대한 약간의 지식이 있으면 실험의 가설과 매개변수를 개발하는 데 확실히 도움이 될 수 있습니다.
PinPoint Pivot이 최선의 추측이며 EAI 보고서가 수요일에 발표된다는 지식을 바탕으로 수요일에 가장자리가 나타날 것이라고 추측하고 있습니다. 알아낼 수 있는 유일한 방법은 전략과 실험을 설정하는 것뿐이므로 제가 한 일입니다.
나는 루즈 팬츠가 모어 버트에 맞는 철학을 사용하여 매우 기본적인 매개변수와 함께 USO에 Pivot 전략을 적용했습니다. 즉, 커브 피팅과 과도한 최적화를 피하기 위해 매우 광범위한 매개변수를 사용했는데, 일반적으로 과거 결과가 좋았지만 실제로 적용하면 실패했습니다.
그러나 느슨한 바지 이론을 사용하고 전략을 앞으로 나아가면 상당히 합리적인 결과를 얻을 수 있습니다. 기본적으로 내가 찾고 있는 것은 상승하는 주식 차트입니다. 약간의 하락이 있을 수 있지만 장기간에 걸친 일반적인 방향이 왼쪽 하단에서 시작하여 오른쪽 상단에서 끝나는 주식 곡선이 있는 차트라면 작업할 것이 있습니다.
다음 단계는 거래를 특정 요일로 제한하는 것입니다. 미국 시장 세션 동안에는 약간의 차이가 있는 오전 10시에서 오후 2시 사이의 스위트 스팟으로 거래를 제한하여 상관 관계가 있는지 확인합니다. EAI 보고서가 발표되는 시점까지.