시장에서 가격 움직임을 연구하면서 이동 평균을 사용하여 가격 데이터를 평활화하는 것은 일반적인 관행입니다. 차티스트는 시장의 지배적인 추세를 이해하기 위해 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 정기적으로 사용합니다. 그러나 거의 모든 이동 평균은 가격이 뒤처져 있습니다. 헐 이동 평균은 가격 지연을 사실상 제거하고 이동 평균을 가격 활동에 반응하도록 만든 기존보다 개선된 것입니다.
따라서 Hull 이동 평균이 무엇이며 다양한 거래 신호를 해석하는 방법에 대해 논의하겠습니다. 그것에서.
헐 이동 평균(HMA)에 대한 논의를 시작하기 전에 이동 평균이 무엇인지 알아보겠습니다.
이동 평균 가격 추세를 이해하기 위해 효율성에 사용되는 무역 지표 방법입니다. 단순 이동 평균은 이동 평균의 가장 일반적인 예입니다. 과거의 특정 일수에 대한 가격대 세트의 산술 평균을 취합니다. 그 결과 지연 표시기이며 기간이 길수록 지연이 커집니다. 그러나 투자자가 자신의 요구 사항에 맞게 다양한 기간에 쉽게 맞춤화할 수 있기 때문에 매우 효과적입니다. 50일, 100일, 200일 SMA의 사용은 가장 중요한 거래 신호를 제공하기 때문에 일반적입니다. 그러나 투자자들은 15, 20, 30일 SMA도 연구합니다.
또 다른 인기 있는 이동 평균 지표는 지수 이동 평균으로, 현재 가격 데이터에 더 많은 중요성을 부여하여 더 빠르게 반응하도록 가중 평균을 계산합니다.
2005년 Alan Hull은 가격 지연을 제거할 새로운 이동 평균 지표를 제안했습니다. 그의 이름을 따서 새로운 지표는 Hull 이동 평균 지표 또는 HMA로 알려지게 되었습니다.
헐 이동 평균은 이동 평균의 오래된 딜레마를 해결하여 곡선의 부드러움을 관리하면서 현재 가격에 반응하도록 합니다. 빠르고 매끄럽고 유용합니다.
그의 계산에서 헐은 16주 단순 이동 평균을 사용한 다음 기간을 2로 나눈 가장 최근 가격 데이터의 가중 이동 평균(WMA)을 계산했습니다. 계산이 조금 복잡하지만 가장 잘 이해하는 방법은 다음과 같습니다.
그의 공식에서 Hull은 가중 이동 평균 방법을 사용했습니다.
그는 먼저 시리즈의 WMA를 계산했습니다(예:13주 기간).
다음으로, 시리즈는 두 개로 분할되고 정수 값은 두 번째 WMA를 계산하기 위해 취해집니다.
초 WMA에 2를 곱하고 첫 번째 WMA를 뺍니다.
제곱근을 계산하고 정수 값을 취하여 처음 두 WMA의 결과인 세 번째 WMA를 계산합니다.
다음은 헐 이동 평균 지표의 수학적 공식입니다.
HMA =WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
결과가 약간 과대평가되어 지연 효과를 상쇄하는 데 편리합니다.
대부분의 이동 평균은 후행 지표이므로 직접 변경 표시가 가격 변동보다 늦게 나타납니다. 헐 이동 평균은 이 문제를 해결하고 가격 곡선의 부드러움을 개선합니다.
투자자는 가격 추세를 이해하기 위해 다양한 기간 동안 Hull 이동 평균을 맞춤화합니다. 장기간 Hull 이동 평균에 대한 연구는 시장 동향을 보여주고 단기 연구는 진입을 계획하는 데 사용됩니다.
평균 이동선이 상승할 때 지배적인 추세는 상승합니다. 마찬가지로 하락하는 HMA는 하락 추세를 나타냅니다. 투자자는 HMA가 상승할 때 롱 포지션에 진입합니다.
투자자가 추세 방향으로 진입을 계획하는 데 사용하는 짧은 기간 동안 계산된 HMA. HMA가 상승할 때 롱 진입 신호입니다. 반대로 HMA가 떨어지면 짧은 진입 신호가 트리거됩니다.
차트에서 파란색 선은 Hull 이동 평균을 나타내며 선이 빠르게 방향을 바꾸면 횡보 추세를 나타냅니다.
헐 이동 평균은 이동 평균 공식을 사용하는 문제를 성공적으로 제거합니다. 그러나 HMA를 계산하는 기술은 지연에 의존하기 때문에 크로스오버 신호를 분석할 때 이를 피하도록 주의해야 합니다.
이제 Hull 이동 평균을 배웠으므로 이를 거래 전략에 사용하여 시차 효과에 대한 걱정 없이 시장 동향을 연구하고 진입을 계획할 수 있습니다.