과거 참조 기간 동안 스위치로 인해 스트레스를 받은 구성 요소 팽창으로 인한 RWA 35억 유로

Deutsche Bank의 모델링된 시장 위험 가중 자산(RWA)은 대출 기관이 스트레스 위험 가치(SVAR)를 뒷받침하는 과거 기간을 업데이트한 후 4분기 동안 12.4% 증가했습니다.

내부 모델 접근법(IMA)에 따른 시장 RWA는 총 175억 유로(201억 달러)로 9월 말 155억 유로에서 증가했습니다. IRC(Incremental Risk Charge)의 상쇄 하락보다 SVAR 구성요소의 급격한 상승

유료 구독 또는 기업 구독에 속한 사용자만 콘텐츠를 인쇄하거나 복사할 수 있습니다.

다른 모든 구독 혜택과 함께 이러한 옵션에 액세스하려면 info@risk.net에 문의하거나 여기에서 구독 옵션을 확인하세요:http://subscriptions.risk.net/subscribe

현재 이 콘텐츠를 인쇄할 수 없습니다. 자세한 내용을 알아보려면 info@risk.net에 문의하세요.

현재 이 콘텐츠를 복사할 수 없습니다. 자세한 내용을 알아보려면 info@risk.net에 문의하세요.

저작권 Infopro Digital Limited. 모든 권리는 보유됩니다.

귀하는 당사의 기사 도구를 사용하여 이 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 이용 약관 https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/(2.4항)에 설명된 대로 승인된 사용자는 개인적인 용도로 자료의 사본을 하나만 만들 수 있습니다. 귀하는 또한 2.5항의 제한 사항을 준수해야 합니다.

추가 권리를 구매하려면 info@risk.net으로 이메일을 보내주세요

죄송합니다. 현재 구독 옵션이 로드되지 않습니다.

나중에 다시 시도해 주세요. 이 문제가 지속되면 고객 서비스 팀에 문의하세요.

Risk.net을 처음 사용하시나요? 구독 옵션 보기

이미 계정이 있다면 여기에서 로그인하세요.

이 이메일 주소를 사용하는 아래 웹사이트 중 하나에 이미 계정이 있습니다.

Risk.net, FX Markets.com, WatersTechnology.com, Central Banking.com, PostOnline.co.uk, InsuranceAge.co.uk, RiskTechForum.com 및 Chartis-Research.com

기존 비밀번호를 사용하여 로그인하세요.

가장 많이 읽은 기사 로드 중...

맨 위로 돌아가기