지정학적 긴장과 무역 관세부터 금리 변동성과 유동성 스트레스에 이르기까지 거시경제적 충격은 아시아 태평양(Apac) 전역의 위험 환경을 재편하고 있습니다. 역사적 상관관계를 기반으로 구축된 전통적인 모델은 급격한 시장 변화와 예상치 못한 2차 및 3차 효과로 정의되는 세계에서 점점 더 부적절하다는 것이 입증되었습니다. 

이 보고서에서는 Apac 은행과 시장 참여자가 어떻게 위험 프레임워크를 이 새로운 환경에 적응시키고 있는지 살펴봅니다. OCBC Bank, Deriv, Asia X, RAF Laboratory 및 Bloomberg의 업계 전문가들은 기존 스트레스 테스트의 한계, 실시간 유동성 모니터링의 중요성 증가, 복잡한 거시 시나리오를 포착할 수 있는 보다 역동적인 모델링 접근 방식의 필요성에 대해 논의합니다. 

"우리는 과거의 위험 가치와 상관 관계를 기반으로 미래 시장 움직임을 예측할 수 없는 검은 백조와 뚱뚱한 꼬리의 세상에 살고 있습니다…" 

보고서를 다운로드하여 선도적인 기관들이 불확실성이 높아진 시대에 탄력성을 유지하기 위해 스트레스 테스트, 유동성 관리 및 시장 위험 전략을 어떻게 재고하고 있는지 알아보세요.