여름철에는 시장이 다소 잠잠해지는 경향이 있다는 통념이 있습니다. 현충일과 노동절 사이에 거래자들은 가족과 함께 휴가 및 여름 활동에 집중하기 위해 노출을 줄일 수 있지만 많은 기업도 유사한 침체를 ​​경험합니다.

그러나 월스트리트의 거물들이 햄튼에서 도피를 즐기는 동안 변동성은 산발적으로 급증할 가능성이 있습니다. 5월, 6월, 7월은 VIX 지수의 평균이 가장 낮은 세 달이지만 역사적으로 8월에는 변동성이 큰 이벤트가 일부 나타났습니다.

데이 트레이더의 경우 "5월에 팔고 떠나라"라는 널리 받아들여지는 만트라가 반드시 적용되는 것은 아닙니다. 매수 후 보유 사고 방식과 비교하여 당일 거래의 장점 중 하나는 시장 방향이 요인이 아니라는 것입니다. 시장이 오르든 내리든, 데이 트레이더는 어느 방향으로든 움직임을 통해 거래 기회를 창출할 수 있습니다. 종종 순수한 투기에 의해 연료가 공급되는 예기치 않은 변동성 급증은 활발한 여름 거래를 지속할 수 있습니다.

NinjaTrader를 사용하여 만든 아래 VIX 차트는 지난 5년 동안 예상되는 미래 변동성의 측정치를 보여줍니다. Fisher Transform 표시기는 아래 패널에도 적용되었습니다. VIX 지수는 거의 이진법으로 움직이기 때문에 극단적인 감정과 시장 반전을 식별하는 데 널리 사용됩니다.

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