타율이 야구의 재능을 측정하는 것과 마찬가지로 표준 편차는 시장의 기회를 측정하는 데 필수적입니다. 두 통계는 고의로든 무의식적으로든 이러한 각각의 프로세스의 거의 모든 측면에 영향을 미칩니다.
주식 선택자는 표준 편차를 사용하여 무의식적으로 "비트 업(beat up)" 주식에 새로운 포지션을 입력하여 -5%, -10% 또는 -30%처럼 보이는지 알려줍니다. 옵션의 매수자와 매도자는 표준편차에 크게 의존하는 변동성을 모니터링하고 메트릭에 따라 풋 및 콜 행사가를 하기도 합니다. 선물 거래자는 표준 편차를 주어진 시장의 실시간 순 변화와 비교하여 장단기 거래의 실행 가능성을 평가합니다.
표준 편차(SD)는 대부분의 데이터 포인트가 존재하는 깨끗한 범위로 데이터 세트를 요약합니다. 1, 2, 3 SD는 전체 세트의 68%, 95% 및 99%에 대한 경계를 반영합니다.
거래에서 SD를 사용하면 관심 목록에 있는 시장이 이상치 이동 중에 있는지 빠르게 확인할 수 있으며 계층화된 방식을 통해 그것이 얼마나 이상치가 있는지 알려줍니다. 1 SD 이상으로 시장을 올리거나 내리시겠습니까? 32%의 경우에만 발생합니다. 2SD? 시간의 5%. 3SD? <1%의 시간.
SD는 시간에 민감한 거래 검색에서 관심 목록을 샅샅이 뒤질 수 있는 든든한 동반자가 될 수 있지만 많은 사람들은 시장이 마감되지 않은 경우에도 이러한 마커를 중심으로 주문을 입력합니다.
이는 알고리즘과 기관이 뉴스를 소화함에 따라 주식, 채권, 상품의 전체 생태계가 순간적으로 마비되기를 바라는 마음에서 지난 주 연준 회의와 같은 이벤트 전에 수행되는 경우가 많습니다.
시장은 항상 돌아오는가? 물론 그렇지 않습니다. 최고의 트레이더 중 일부는 낮은 포지션에 들어가기도 전에 닫을 수 있는 메커니즘을 가지고 있습니다. 하지만 대부분은 직감보다 고급 통계를 사용하여 삼진을 긋고 싶어할 것입니다.
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