기술 분석의 가장 인기 있고 다양한 도구 중 하나는 이동 평균(MA)입니다. MA는 "지연" 지표로 분류되며, 이는 그들이 기존 가격을 추적하고 이전에 발생한 가격 조치에 대한 연구임을 의미합니다. MA는 시장의 돌파구 또는 향후 추세를 예측하기 위한 것이 아닙니다. 대신 가격 책정의 확립된 추세를 식별하거나 확인하도록 설계되었습니다.
트레이더는 각기 다른 정도의 정교함과 특정 목표를 가진 무수히 다양한 방식으로 이동 평균을 계산합니다. 어떤 유형의 MA가 구성되든 그 가치는 이전 기간에만 적용되는 가격 데이터를 사용하여 파생됩니다.
가장 일반적으로 구현되는 두 가지 이동 평균은 다음과 같습니다.
SMA는 이동 평균의 가장 기본적인 다양성입니다. 원하는 기간 수에 대한 가격 값을 수집한 다음 선택한 값을 기간 수로 나누어 SMA를 계산할 수 있습니다. SMA가 시간이 지남에 따라 시리즈의 첫 번째 가격 값을 최신 값으로 바꾸고 계산을 업데이트합니다.
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가장 최근의 가격 값에 더 큰 관련성 또는 "가중치"가 할당된다는 점을 제외하고는 SMA와 거의 동일한 방식으로 EMA를 계산할 수 있습니다. 결과적으로 EMA는 가장 최근의 가격 조치에 더 많은 유효성을 부여하여 지연을 줄이려고 시도합니다. MA 계산은 SMA처럼 간단할 수도 있고 매우 복잡할 수도 있습니다. 많은 경우 하이브리드 MA는 SMA와 EMA의 요소를 보다 급진적인 개념과 혼합하여 구성됩니다.
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MA는 예측 기능이 제한적이라는 점을 항상 염두에 두십시오. 오실레이터, 거래량 표시기 또는 차트 패턴과 같은 기술과 달리 MA는 시장 반전이나 잠재적 돌파구를 식별하는 데 도움이 되지 않습니다.
그러나 MA는 시장 행동에 대한 유용한 통찰력을 제공합니다. 많은 기술 거래자와 투자자는 모두 다음 영역에서 사용하기 위해 거래 계획에 MA 사용을 통합합니다.
첫 번째 거래 공리는 "추세는 당신의 친구입니다."입니다. 상당수의 거래 방법론이 이 규칙을 엄격히 준수하여 현재 추세에 동참하거나 반대 방향을 피하는 것을 목표로 합니다. 이동 평균은 일반적으로 가격 차트에 선형으로 표시되기 때문에 추세 인식을 일상적으로 만듭니다. MA의 기울기와 현재 가격에 대한 위치는 모두 추세의 존재를 나타냅니다. 가격 조치가 MA 위에 있으면 상승 추세가 존재합니다. MA 아래에 있으면 하락세가 진행 중입니다.
MA가 독립형 기반의 모멘텀 지표는 아니지만 거래자는 다중 시간 프레임 컨텍스트 내에서 서로 협력하여 MA를 자주 사용합니다. 거래자는 가격 행동의 상대적 강도를 설정하기 위해 단기 듀레이션의 MA와 더 긴 듀레이션의 MA를 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 단기 MA가 장기 MA 위에 있는 경우 가격 조치는 현재 상승 추세입니다. 단기 MA도 장기 MA에서 발산하는 경우 현재 가격 움직임의 모멘텀이 증가했습니다.
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인기 있는 MA의 위치는 종종 핵심 기술 수준으로 인식되며 시장 참여를 증가시킬 수 있습니다. 많은 거래자들은 MA 값을 거래를 시작하거나 종료할 때의 지침으로 봅니다. 예를 들어, 가격이 MA를 교차하는 경우 현재 추세가 끝났다는 표시로 해석될 수 있으며 반대 포지션에서 빠져나가는 것이 정당화될 수 있습니다. 반대로, 이러한 유형의 시나리오는 일부 거래자가 새로운 추세가 확인될 것으로 예상하여 시장에 진입하도록 유인할 수 있습니다.
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당신이 순수한 기술 거래자이든 펀더멘털에 따라 결정을 내리는 투자자이든 간에 MA는 거의 모든 포괄적인 거래 계획에 가치 있는 추가 수단이 될 수 있습니다.
그러나 거래 접근 방식에 가장 효과적인 MA를 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 각 유형의 MA는 약간의 뉘앙스가 있으며 특정 제품, 시장 또는 거래 스타일에 가장 적합합니다. 기술 분석을 처음 접하는 개인이나 일반적인 시장의 경우 숙련된 시장 전문가와 상담하는 것이 이동 평균의 효용을 최적화하는 좋은 방법일 수 있습니다.
