기술 분석의 개척자인 Welles Wilder가 개발한 RSI(상대 강도 지수)는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 다목적 지표입니다. RSI는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
이 빠른 비디오 자습서에서 작동 중인 RSI를 확인하십시오.
RSI가 계산되는 방식을 이해하면 트레이더가 지표를 기술적 분석 믹스에 적절하게 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다. 본질적으로 RSI는 다음 공식을 사용하여 상승일과 하락일의 강도를 비교하여 기기가 얼마나 잘 수행되고 있는지 측정합니다.
RSI =100 – 100 / (1+RS)
RS:사용자가 정의한 기간 내의 평균 이득/평균 손실.
NinjaTrader의 RSI는 RSI 공식의 결과(파란색)와 RSI의 평균(노란색)의 두 오실레이터로 구성됩니다. 또한 상한선과 하한선은 각각 70과 30에 표시됩니다.
NinjaTrader의 RSI에 대한 기본 룩백 기간은 14이고 평균은 기본적으로 3 기간입니다. Wilder는 1978년 저서인 New Concepts in Technical Trading Systems에서 14년의 회고 기간을 권장하지만 거래자는 거래되는 상품과 지표의 행동에서 추구되는 민감도에 따라 이 매개변수를 조정하는 것을 고려할 수 있습니다. 룩백 기간을 낮추면 감도가 증가하고 감도를 높이면 감도가 감소합니다.
RSI와 평균은 모두 1과 100의 범위 사이에서 진동하며 70 및 30 교차로 표시되는 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다.
70의 값은 과매수 상태로 간주되며 하락 반전 가능성이 있습니다. RSI 수치가 70을 초과하면 지속 가능하지 않을 수 있는 더 높은 고점을 기록하는 도구의 강력한 실행을 보여줍니다. 반대로 값이 30이면 과매도 상태로 간주되며 상승 방향으로의 전환 가능성이 있습니다.
아래는 12월 중순부터 2월 말까지 가격 움직임과 관련하여 RSI의 행동을 보여주는 2018년 5월 원유 계약의 일별 차트입니다. RSI가 70선을 중심으로 움직이기 때문에 해당 상품이 과매수 영역에 있다는 좋은 표시입니다. CL은 70 임계값을 돌파하자마자 약세 슬라이드로 자동 전환되지 않았습니다. 코스를 되돌리기 전에 거의 한 달 동안 강세를 유지했습니다.
2월 중순에 RSI가 거의 30선에 도달했는데, 이는 과매도 지점에 도달했다는 좋은 신호입니다. 주목해야 할 또 다른 중요한 측면은 RSI가 30선을 넘지 않았지만 기기는 여전히 반전되었다는 것입니다. 이 동작은 잘못된 신호를 방지하고 계측기 동작과 동기화하도록 지표의 매개변수를 잠재적으로 조정하기 위해 다른 보완 지표와 함께 RSI를 사용하는 것의 중요성을 반복합니다.
약세 다이버전스는 상품 가격이 상승하지만 RSI가 하락할 때 발생합니다. 강세 다이버전스는 그 반대이며 가격은 하락하고 있지만 RSI는 상승하고 있습니다. 매수 또는 매도 압력의 모멘텀이 약화되고 있기 때문에 조정이 진행 중일 수 있으므로 트레이더는 이러한 상황이 발생할 때 경고에 주의를 기울여야 합니다.
아래는 E-Mini S&P 일간 차트의 약세 다이버전스의 예입니다.
설명된 바와 같이 RSI를 사용하여 시장 통찰력을 얻는 여러 접근 방식이 있습니다. 그러나 여러 거래 지표와 마찬가지로 RSI에도 한계가 있습니다. 기술 분석가는 RSI를 시장 행동에 대한 통찰력을 제공하는 다른 지표와 함께 확인 도구로 사용해야 한다는 데 동의합니다.
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