가격 추세를 이해하기 위한 투쟁은 현실이며, 이것이 차트리스트가 항상 시장 움직임을 미리 이해하는 데 도움이 되는 기술을 찾는 이유입니다.
기술적 거래 방법을 찾는 탐색은 최근의 추세가 아닙니다. 오랫동안 트레이더가 가격 변동을 정확하게 예측하여 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 방법을 고안하기 위한 노력이 있었습니다. 촛대 차트, 볼린저 밴드 등을 통해 시장 심리가 언제 변하는지 식별하기 위한 지속적인 노력이 이루어집니다. 모멘텀 오실레이터는 트레이더가 가격 추세의 강도를 이해하는 데 도움이 되는 도구 세트 중 하나입니다. 이는 가격 변화를 측정하고 가격 추세의 강도를 결정하며 변곡점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 시차 지표인 이동 평균과 달리 RSI는 선행 지표입니다. 이 기사에서는 가격 차트에서 매수 및 매도 신호를 연구하기 위해 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터인 RSI 또는 상대 강도 지수에 대해 설명합니다.
상대 강도 지수(RSI)는 가격 변동의 규모를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 거래자가 주식이 과매수 또는 과매도된 시기를 이해하는 데 도움이 되는 측정 단위입니다.
RSI는 주식 추세의 강도를 계산하고 반전을 예측합니다.
RSI는 모멘텀 오실레이터 지표입니다. 그러나 그것은 무엇입니까? RSI와 마찬가지로 모멘텀 오실레이터의 개념은 J. Welles Wilder가 그의 저서인 New Concepts in Trading Systems에서 처음 소개했습니다. RSI를 이해하려면 두 지수가 함께 사용되어 시장 심리가 변할 때를 예측하기 때문에 모멘텀 오실레이터가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.
모멘텀은 시장에서 가격이 어떤 속도나 빈도(또는 속도)로 변하는지 결정하는 데 도움이 됩니다. John J. Murphy는 자신의 책에서 이를 다음과 같이 설명하고 공식도 제시했습니다.
“시장 모멘텀은 고정된 시간 간격 동안 지속적으로 가격 차이를 취함으로써 측정됩니다. 10일 모멘텀 라인을 구성하려면 간단히 빼십시오. 종가 최종 종가로부터 10일 전입니다. 이 양수 또는 음수 값은 0선 주위에 표시됩니다." 운동량 공식은 다음과 같습니다.
남 =V −Vx
위치: V =최신 가격
Vx =종가 x 며칠 전
주식의 강점과 약점을 이해하는 간단한 공식입니다. 강세 주문이 약세보다 오래 지속되기 때문에 시장이 상승할 때 더 유용합니다.
같은 책에서 J. Welles Wilder는 주식이 과대 평가되었는지 여부를 나타내는 0에서 100 사이의 지표인 상대 물가 지수 또는 RSI도 도입했습니다. 일반적으로 주가가 70% RSI 이상으로 움직이면 과매수 상태로 간주됩니다. 마찬가지로 주가가 30% 이하로 떨어지면 과매도 상태로 본다.
시장이 언제 강세인지 약세인지를 나타내는 것 외에도 RSI는 일반적인 추세에 대한 아이디어를 수집하는 데에도 사용됩니다.
RSI는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
RSI =100 – ( 100 / 1 + RS )
RS =평균 이득/평균 손실
Weddle의 책에서 제안한 대로 이 RSI 공식이 14일 동안 계산된다고 생각하면
첫 번째 평균 이득 =14일 동안의 이득의 ∑/ 14
첫 번째 평균 손실 =∑14일 동안의 손실/ 14
2 둘째 평균 및 후속 평균은 다음과 같이 계산됩니다.
이전 값과 현재 값을 함께 취하는 관행을 평활화 기법이라고 하며 이는 RSI가 기술적 분석에서 보다 정확해지도록 도와줍니다.
Wilder의 공식은 RS 계산을 개선한 것으로, 이를 '0'과 '100' 사이에서 스윙하여 시장의 변동성이 더 크거나 작을 때를 나타내는 오실레이터로 바뀌었습니다. 평균 게인 값이 0일 때 RSI는 0 값을 표시합니다. 예를 들어, 14일 기간의 RSI 0은 해당 기간 동안 가격 변동이 더 낮고 측정할 이득이 없음을 나타냅니다.
반대로 14일 동안 더 높은 스펙트럼에서 가격 변동이 발생했을 때 RSI는 100이고 손실이 없습니다.
RSI의 기본 룩백 기간은 14입니다. 그러나 거래자는 값을 조정하여 민감도 증가 또는 감소를 결정합니다.
평활화 효과로 인해 RSI 값이 약간 달라질 수 있음을 기억하십시오. 250 기간에 대해 계산된 RSI는 30 기간에 대해 계산된 RSI보다 더 평활화 효과가 있습니다.
예를 들어 RSI에 대해 논의해 보겠습니다.
14일의 기간 중 7일 동안 1%의 이득이 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 나머지 7일 동안의 평균 손실은 -0.8%입니다. RSI는 다음과 같이 계산됩니다.
RSI는 시장의 과매수 상태를 나타내며 이익을 덮는 데 도움이 됩니다. 또한 잠재적인 반전을 위해 과매도 주식을 식별합니다. RSI는 가격 차트를 0과 100 사이의 여러 영역으로 나누고 거래자는 두 극단 사이의 가격선을 연구합니다. 30에서 70 사이의 영역은 가장 많이 연구된 영역으로 각각 과매수 및 과매수 상황을 나타냅니다.
또한 각각 50선 이상과 50선 이하의 일반적인 상승 추세와 하락 추세를 연구하는 데 도움이 됩니다.
RSI를 공부하는 동안, 당신이 찾아야 할 것은 다이버전스입니다. RSI 다이버전스는 가격선이 방향을 바꿀 수 있는 변곡점을 나타냅니다.
Wilder는 다이버전스를 긍정적인 다이버전스와 부정적인 다이버전스로 분류했습니다. 그는 방향성 움직임이 가격을 확인하지 않기 때문에 추세의 잠재적인 변화에 대한 편차를 식별해야 한다고 말했습니다. 다이버전스는 가격선과 RSI가 반대 방향으로 움직이는 상태입니다.
포지티브 다이버전스는 RSI가 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만들지만 가격선은 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 등록하는 상황입니다.
반대로, RSI가 가격선의 고점 및 저점에 대해 고점 및 저점을 낮추면 음의 다이버전스가 발생합니다. 차티스트는 진입을 계획하고 시장에 존재하기 위해 가격 차트에서 분기점을 찾습니다.
– 강세장에서 주가는 일정 기간 반복적으로 과매수 한도인 70에 도달할 수 있습니다. 이 경우 RSI 값을 80으로 조정할 수 있어 강한 경향을 보입니다.
– RSI는 가격 라인 차트보다 더 정교합니다. 꺾은선형 차트에서는 설명할 수 없는 이중 상단 또는 이중 하단과 같은 세부 정보를 제공합니다. 또한, 주식의 지지 또는 저항 수준에 대한 조명도 제공합니다.
– RSI가 40과 90 사이를 유지하는 강세 시장에서 40-50 사이의 영역이 지지선 역할을 합니다. 마찬가지로 10~60 범위의 약세장에서 50~60 범위가 저항 역할을 합니다.
– 다이버전스는 가격 라인이 RSI 지표에 의해 확인되지 않은 새로운 고점 또는 저가를 표시할 때 발생합니다. 가격 반전 추세를 보여주는 중요한 지표입니다.
– 탑 스윙과 바텀 스윙 실패도 다이버전스의 일부입니다. RSI가 더 낮은 고점을 표시한 다음 이전 저점 아래로 하향 이동하면 Top Swing Failure가 발생했다고 합니다. 마찬가지로 RSI가 더 높은 저점을 만든 다음 이전 고점 위로 상향 이동하면 하단 스윙 실패가 발생합니다.
다른 지표와 마찬가지로 RSI 지표의 결과는 장기적인 추세를 따를 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 실제 역전 신호는 드물며 잘못된 신호에서 필터링해야 합니다. RSI 값은 주가가 과매수 신호를 나타낸 후 급격한 하락을 보일 때 거짓 긍정을 나타낼 수 있습니다. 유사하게, 약세 크로스오버 다음에 주가가 갑자기 가속될 때 거짓 부정이 트리거됩니다.
둘째, RSI 지표는 과매수 또는 과매도 범위에 오랫동안 머물 수 있지만 해당 주식은 반대 움직임을 보입니다. 따라서 가격이 강세 범위와 약세 범위를 계속 번갈아 가며 나타나는 시나리오에서 더 유용합니다.
결론
RSI는 가격 추세가 변할 때 트레이더에게 시각적 표현을 제공하는 잠재적 오실레이터 지표입니다. 우리가 그 한계를 알고 있다면 추세 반전을 미리 이해하는 강력한 가격 조치 도구입니다.