신용 위험은 차용인이 동의한 대로 차용인에게 상환할 수 없거나 갚지 않을 위험입니다. 대출을 할 때 모든 유형의 대출 기관은 특정 대출자의 신용 위험과 전반적인 신용도를 파악하여 대출의 장단점을 분석하려고 합니다. 신용 분석 분야는 방대하고 기업은 과도한 신용 위험을 감수하지 않고 자금을 어디에 투자할지 결정하기 위해 계속해서 많은 돈을 지출합니다.
신용위험은 차입자가 약속한 대로 대금을 지급하지 않을 경우 발생하는 투자자의 손실 위험입니다. 이것은 대출, 신용 카드 또는 모기지에 대해 지불하지 않는 소비자일 수 있습니다. 직원의 임금을 지불하지 않거나 기한 내에 청구서를 지불하지 않는 사업 또는 채권에 대한 지불을하지 않는 정부조차도. 신용 위험을 분석하는 것은 많은 투자 결정의 중요한 부분이며 투자자가 의무를 상환할 수 있는지 또는 의무를 "불이행"할지 여부를 결정하기 위해 복잡한 프로그램과 상당한 자원이 종종 사용됩니다. 따라서 신용 위험을 "부도 위험"이라고도 합니다.
많은 유형의 신용 위험이 존재하며 때때로 특정 용어로 언급됩니다. 차용인이 합의한 대로 지불하지 않는 것과 관련된 비용 증가는 느슨하게 신용 위험으로 분류될 수 있습니다. 예를 들어, 신용 카드 고객이 결국 청구서를 지불하더라도 대출 기관이 추심 전화를 걸거나 추심 기관에 의존해야 하는 경우 이러한 비용 증가는 일종의 신용 위험입니다. 보다 구체적으로, "부도 위험"은 당사자가 합의한 대로(단순한 회수 비용 증가 이상) 지불하지 않거나 지불할 수 없는 위험이며 때때로 "상대방 위험"이라고 합니다. 차용인이 정부인 경우 신용 위험은 종종 "주권 위험"이라고 합니다.
기업, 정부 및 모든 유형의 채권자는 신용 분석에 참여하여 투자와 관련된 신용 위험에 직면한 정도를 결정합니다. 특정 투자 유형의 장단점을 평가할 때 기업은 사내 컴퓨터 프로그램을 활용하여 위험 감소 및 회피(또는 위험을 다른 곳으로 이전)에 대해 조언하거나 신용 평가 기관의 기업 신용 평가 검토와 같은 제3자의 도움을 사용합니다. Standard &Poor's, Moody's, Fitch Ratings 등이 있습니다. 대출 기관은 자신의 모델과 다른 사람의 조언을 사용하여 위험에 따라 고객의 순위를 매긴 후 이 지식을 적용하여 신용 위험을 줄입니다.
대출 기관은 신용 위험을 줄이고 통제하기 위해 다양한 수단을 사용합니다. 대출 기관이 신용 위험을 줄이는 한 가지 방법은 "위험 기반 가격 책정"을 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 "약정"을 사용하는 것인데, 예를 들어 차용인은 정기적으로 재정 상태를 보고해야 하거나 차용인은 특정 상황(차용인의 부채 대 부채 변동 등) 후에 대출을 전액 상환해야 하는 것과 같은 규정을 대출에 적용합니다. 자기 자본 비율 또는 기타 부채 비율). 또 다른 방법은 대출 기관에 대한 신용 위험을 줄일 수 있는 다각화이며 다양한 차용인 풀이 동시에 채무 불이행 가능성이 낮아 채권자가 회복의 희망을 갖지 못하게 합니다. 이 외에도 많은 기업이 위험을 다른 기업에 전가하기 위해 "신용 부도 스왑"과 같은 신용 보험이나 신용 파생 상품을 활용합니다.
