"다이버전스 트레이딩"은 트레이딩이 처음이라면 몇 번이고 경험이 있다면 셀 수 없이 들어본 표현일 것입니다. 다이버전스에 대해 이야기할 때 가격이 강세 추세에서 계속해서 더 높은 고점을 만들 때 일어나는 일에 대해 이야기하는 것입니다.
그러나 지표 값은 가격을 따르지 않습니다. 반대로 가격이 계속해서 낮은 저점을 만들지만 지표 값이 더 높은 고점을 만들 때 발생합니다. 알겠어? 걱정하지 마세요. 아래에서 몇 가지 예를 들어 설명하겠습니다.
RSI는 0에서 100 사이의 값을 표시하는 일종의 운동량 발진기입니다. 추세 가중치와 과매수 및 과매도 가격 수준을 결정하는 데 매우 자주 사용됩니다. 과매수는 일반적으로 70 이상의 모든 수준이고 과매도는 일반적으로 30 미만의 모든 수준입니다.
적절하게 사용될 때 이러한 과매수 및 과매도 수준은 거래 신호로 직접 사용되지 않습니다. "모든 사람에게 맞는" 값이 아니며 일반적으로 제품마다 다릅니다. 일부 제품은 60의 판독값에서 반전될 수 있고 다른 제품은 90과 같이 더 높은 극단값에서 반전될 수 있습니다.
CCI는 -300에서 +300 사이의 값을 표시하는 일종의 모멘텀 오실레이터이기도 합니다.
이러한 지표의 주요 용도는 주어진 추세의 강점과 약점을 측정하는 것입니다. 그러나 그들은 훌륭한 거래 기회를 창출하는 분기점을 발견하는 대체 용도가 있습니다.
다이버전스 기반 거래 시스템은 일반적으로 예상되는 반전 가격 수준에서 거래 기회를 생성할 때와 지속 가능성을 확인하기 위해 사용됩니다.
친환경 거래를 했지만 가격이 목표 이익 달성을 거부한 적이 있습니까? 나가기에 좋은 때인지 아니면 폭풍을 견디는 것이 더 나을지 궁금할 것입니다. 다이버전스는 추세가 약화되고 있고 빠져나올 때가 되었음을 알려줄 수 있습니다. 약함이나 강함의 숨겨진 손입니다.
테이프를 보고 가격이 천천히 오르는데도 불구하고 구매자의 에너지가 바닥나는 것 같다고 생각한 적이 있습니까? 발산은 이 이론에 대한 수준 확인을 제공할 수 있습니다.
아마도 가격이 평균에서 멀리 확장되어 평균 회귀 설정을 기반으로 한 위치를 잡으려고 할 것입니다. 이 상황에서 발산은 방아쇠를 당기거나 방아쇠를 당길 시점을 찾기 시작할 때와 같은 힌트를 줄 수 있습니다.
TSLA 5m 약세 다이버전스 – 2020년 8월 19일(그림 1)
위의 5m TSLA 차트에서 우리는 세션의 상당 부분에 대해 축소 채널(오름차순 쐐기 패턴)에서 거래되는 가격을 볼 수 있습니다. RSI/CCI는 하락 강도를 나타냈습니다. AKA Divergence(녹색 선으로 표시); 임박한 수정 또는 반전에 대한 경고.
이것은 황소에게 많은 명확한 단서를 제공합니다. 이러한 다이버전스로부터 활성 포지션이 없는 황소는 지금이 매수 타이밍이 아님을 알고 있습니다. 활성 포지션을 가진 황소는 노출을 줄이거나 완전히 이익을 취해야 할 때임을 알고 있습니다. 또한 특히 더 큰 기간에 평균 회귀 단기 거래를 찾기 시작하라는 경고를 곰에게 제공합니다.
TSLA 차트의 표시된 지점에서 최적의 짧은 항목을 사용할 수 있었습니다. 이것은 추세선의 돌파이자 심리적 지지 수준인 1900이었습니다. 쉬운 이익 목표는 5m 개방 범위의 상단이었을 것입니다.
다시 말하지만, 차트에서 CCI와 RSI를 동시에 사용할 필요는 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 이들은 모두 모멘텀 지표이며 거의 항상 함께 움직입니다. 둘 다 사용하는 것은 2개의 가속 페달로 자동차를 운전하는 것과 같습니다. 완전 중복 맞죠? 이 예는 선호하는 둘 중 하나를 사용할 수 있음을 보여주기 위한 것입니다.
다이버전스 거래에서는 확인이 전부입니다. 아래의 이 5m AAPL 차트에서 우리는 강한 개장 이후 Apple이 가장 흔히 약세 형태로 간주되는 내림차순 삼각형 패턴으로 진입했음을 알 수 있습니다.
CCI는 또한 녹색 선으로 표시된 것과 같이 다이버전스 추세를 분명히 형성했습니다. 구매자의 에너지가 바닥났다는 경고. 이것은 스캘퍼가 상의와 하의를 조금씩 깨물기에 좋은 패턴입니다. 또한 추세 트레이더가 지지선과 저항선의 돌파 또는 붕괴를 포착할 수 있는 좋은 기회입니다.
마지막 예와 거의 동일한 시나리오에서 이 다이버전스는 매수한 거래자들에게 자리를 비우거나 노출을 줄이거나 완전히 종료할 것을 경고했습니다.
표시된 지점에서 볼 수 있듯이, 우리는 곰에게 낮은 위험의 단기 진입을 제공하는 패턴에서 지지 수준의 견고한 분석을 얻었습니다.
AAPL 5m 약세 다이버전스 – 2020년 8월 19일(그림 2)
윌리엄 풀브라이트
-전 미국 상원의원-
있는 그대로의 세계와 인간이 인식하는 세계 사이에는 불가피한 차이가 있습니다.
팬데믹이 매도되기 전에 시장은 본질적으로 역사상 그 어느 때보다 더 강세를 보였습니다. 2020년에 엄청난 경제 성장이 예상되었으며 이는 구매자의 분명한 강점을 반영했습니다.
그러나 우리는 CCI가 1월 고점에서 새로운 고점을 만드는 데 실패했음을 알 수 있습니다. 반면 $SPY(S&P 500을 추적하는 ETF)는 2월 중순까지 계속 랠리를 펼쳤습니다. (아래 SPY Daily 그림 3 참조)
장기 투자자에게 이러한 다이버전스는 일부 헤지(hedge)를 구현하거나 일부 이익을 취하여 노출을 줄이도록 하는 경고 역할을 했습니다. 시장이 바닥을 발견하면 할인 거래를 찾기 시작할 수도 있습니다.
보다 공격적인 스윙 트레이더의 경우 이상적인 숏 포지션은 161.8%로 표시된 피보나치 거래 확장의 손실입니다.
SPY 데일리 (그림 3)
이제 거래 다이버전스가 포지션 규모 조정, 위험 감소 및 명확한 거래 기회 식별에 유용한 기술이 될 수 있는 이유를 알 수 있기를 바랍니다. 실제로, 이는 크고 작은 여러 시간대에 올바른 가격 조치를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
시장에 100%는 없으며 뒤늦은 판단은 20/20이라는 사실을 항상 기억하십시오. 다이버전스 기회를 식별할 때 명확하고 간결하게 유지하십시오. 설정은 거래 데스크를 통해 실제로 비명을 지르게 해야 합니다.
명확하지 않으면 설정이 좋지 않을 수 있으며 더 나은 기회를 기다리는 것이 현명합니다. 인내는 트레이더의 가장 큰 미덕이 될 수 있습니다!
"인내심의 주인은 다른 모든 것의 주인이다." -조지 새빌
