매월 발행되는 NSE에서 다운로드하여 자신만의 낮은 변동성, 모멘텀 주식 목록을 만드는 방법은 다음과 같습니다. 매달 그런 목록을 게시하고 싶지만(2019년 변동성이 낮은 9개의 모멘텀 주식 참조), 여기 DIY 방법이 있습니다.

모멘텀 주식의 의미는 무엇입니까?

모멘텀 투자는 본질적으로 지난 6~12개월 동안 상당히 상승한 주식을 식별하고 이러한 추세가 미래에도 계속될 것이라는 희망을 가지고 투자하는 것을 의미합니다. 이는 인도 및 미국 시장에 대해 논의된 과거 연구에 기반한 희망입니다. 인도에 대한 모멘텀 주식 투자:효과가 있습니까?

변동성이 낮은 주식의 의미는 무엇입니까?

저변동성 투자란 가격변동이 적은 종목을 찾아 투자하는 것을 말한다. 다시 한 번 이것은 과거의 증거를 기반으로 합니다. 낮은 변동성 주식 투자:효과가 있나요? 더 낮은 위험에서 더 높은 수익을 얻으십니까?

위의 첫 번째 링크에서 논의한 바와 같이, 모멘텀 투자와 낮은 변동성은 밀접한 관련이 있습니다. 사실, 대부분의 모멘텀 주식 선택 전략에는 변동성을 기반으로 주식을 걸러내는 방법도 포함됩니다. 즉, 변동성이 낮은 과거(=모멘텀) 상승한 종목을 선호한다. 밀접하게 관련된 또 다른 아이디어는 사상 최고가에 근접한 주식을 찾는 것입니다.

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경고: 모멘텀이 있는 주식을 선택하든 변동성이 낮은 주식을 선택하든, 주식을 매도할 시기를 인식하는 것이 중요합니다. 이러한 경향을 따르려면 심각한 수준의 규율과 헌신이 필요합니다. 더 이상 충분한 모멘텀 및/또는 낮은 변동성이 없는 경우 의심의 여지 없이 주식을 매수하고 의심의 여지 없이 매도할 수 있어야 합니다. 주식, ROE 등의 평가에 정신이 팔려서 주저하거나 필요 이상으로 매수하면 소용이 없습니다. 이 목록을 맹목적으로 사용하여 포트폴리오를 구매하고 복잡하게 만들지 마십시오. 모멘텀과 저변동성 투자에 대해 스스로 조사하세요!! <노스크립트>

저변동성 모멘텀 주식 목록을 만드는 방법

1단계: 최신 NSE 월간 보고서로 이동

2단계: Nifty 50 및 Nifty 100의 시가총액, 가중치 및 베타를 다운로드하십시오.

<노스크립트>

단계 3:두 목록을 함께 결합하고 Excel 데이터 필터를 켭니다(데이터 탭의 깔때기 아이콘 클릭)

각 목록의 모양은 다음과 같습니다.

<노스크립트>

다음을 얻을 수 있습니다.

• 색인의 가중치
• 자유 변동 시가총액
• 지수와 관련하여 주식의 변동성을 나타내는 베타 측정값(Nifty 또는 Nifty 다음 50)
• 변동성:주식의 일일 가격 변동의 절대적 변동성 측정
• R2 또는 R-제곱은 주가 움직임이 지수의 움직임과 얼마나 상관 관계가 있는지 측정합니다. 베타는 R2가 높은 경우에만 유용합니다.
• 월별 수익
• 주식 유동성의 척도인 평균 영향 비용

베타, R2 및 변동성은 지난 1년 동안 측정됩니다. 따라서 12월 월간 보고서를 받으면 계산은 해당 연도 1월 1일부터 12월 31일까지가 됩니다.

4단계: 이제 분석을 시작합니다. 가장 높은 R2는 0.44에 불과하며 그 아래로 급격히 떨어집니다. 이는 개별 주식 움직임이 지수의 움직임과 잘 상관관계가 없다는 것을 의미합니다. 이것은 또한 베타 값이 별로 쓸모가 없다는 것을 의미합니다.

단계 5: 데이터를 변동성을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하고 변동성이 가장 낮은 상위 10개 또는 20개 또는 30개 주식을 선택합니다.

NHPC Ltd.Procter &Gamble Hygiene &Health Care Ltd.HDFC Standard Life Insurance Company Ltd.HDFC Bank Ltd.Tata Consultancy Services Ltd.ITC Ltd.Container Corporation of India Ltd.ICICI Bank Ltd.The New India Assurance Company Ltd.State Bank of IndiaBharti Infratel Ltd.Cipla Ltd.Hindustan Zinc Ltd.IndusInd Bank Ltd.Petronet LNG Ltd.Larsen &Toubro Ltd.Cadila Healthcare Ltd.Power Grid Corporation of India Ltd.Tech Mahindra Ltd.Oil &Natural Gas Corporation Ltd.Reliance Industries Ltd. .Britannia Industries Ltd.ABB India Ltd.SBI Life Insurance Company Ltd.Oil India Ltd.Dr. Reddy's Laboratories Ltd.BarodaBosch Ltd.Hindustan Unilever Ltd.Bharat Petroleum Corporation Ltd.

6단계: Value Research에서 Nifty 100에 대한 추적 수익 데이터 다운로드

7단계: 1년 수익률 열을 보고 양의 수익률로 주식을 필터링합니다. 이것은 간단한 운동량 측정입니다. 이상적인 방법은 양수 수익률과 양수 수익률로 최대 개월 수를 보는 것입니다. 따라서 모멘텀의 품질도 좋습니다(월간 낮은 거래량, 모멘텀 스크리너에서 이 작업을 수행합니다). 따라서 월별 수익도 나열하는 대체 수익 소스를 사용할 수 있습니다.

8단계: 변동성이 낮은 주식(목록 위의 상위 30개)과 작년에 긍정적인 수익률을 제공한 주식을 찾으십시오. 이것이 귀하의 낮은 거래량, 모멘텀 후보입니다.

주식 이름 1년 반품 nTata Consultancy Services Ltd.41.27Britannia Industries Ltd.34.99Hindustan Unilever Ltd.31.76Tech Mahindra Ltd.30.34ICICI Bank Ltd.16.05HDFC Bank Ltd.13.85Dr. Reddy's Laboratories Ltd.7.85I T C Ltd.7.42Larsen &Toubro Ltd.5.5Procter &Gamble Hygiene &Health Care Ltd.4.94

9단계: Nifty 100에서도 유동성이 부족할 수 있으므로 주식의 영향 비용이 낮은지 확인하십시오. 임팩트 비용이 가장 높은 15개 종목입니다. 이것들을 피하거나 노출을 줄이는 것이 가장 좋습니다.

New India Assurance Company Ltd.NHPC Ltd.Procter &Gamble Hygiene &Health Care Ltd.General Insurance Corporation of IndiaSBI Life Insurance Company Ltd.ABB India Ltd.Aditya Birla Capital Ltd.HDFC Standard Life Insurance Company Ltd.Container Corporation of India Ltd. .Bharti Infratel Ltd.Hindustan Zinc Ltd.Petronet LNG Ltd.Britannia Industries Ltd.Oil India Ltd.Bank of Baroda

10단계: 또한 귀하의 후보 목록에 있는 자유 유동주식 시가총액과 섹터를 주시하십시오. 귀하는 귀하의 주식이 다양한 부문의 유동 주식 시가 총액이 높기를 원합니다.

11단계: 추가 확인이 필요한 경우 freefincal Excel Stock Screener를 사용하여 재무 상태 확인을 수행할 수 있습니다.

12단계: 새로운 NSE 월간 보고서 파일로 이 프로세스를 매월 반복합니다. 주식이 낮은 변동성 또는 낮은 변동성 및 모멘텀 목록에서 떨어지면 주저하지 말고 해당 종목을 매도하고 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 이 방법이 작동하지 않습니다.

언제나처럼 실사를 수행하십시오.

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