잠재고객에게 질문하기 시작할 때 저위험으로 더 높은 수익을 얻을 수 있습니까? 많은 사람들이 불가능하다고 대답합니다. 저변동성 주식 투자가 매우 효과적이며 더 낮은 위험에서 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 증거를 볼 때 그들의 얼굴에 놀라움이 가득합니다. 나는 앞서 인도 지수의 증거를 제시한 바 있다. 이 게시물에서는 미국의 광범위한 시장 지수 S&P 및 이머징 마켓 종합 지수와 저변동성 변형을 살펴보겠습니다.
저변동성 주식 투자란 무엇인가요?
아이디어는 지난 1년 정도 동안 일일 가격 상승 및 하락이 가장 낮은 지수에서 종목을 선정하여 투자하는 것입니다. 변동성이 큰 종목이 있으면 매도하고 변동성이 높은 종목으로 교체하십시오.
그것이 작동하는 이유는 변동성이 낮은 주식 포트폴리오가 하락을 보호하고 이익을 보존하기 때문입니다. 이러한 변동성이 낮은 주식으로 생성된 지수를 전략 지수 또는 스마트 베타 지수라고 합니다.
자유금융 및 저변동성 주식 투자
일반 독자라면 누구나 저에게 낮은 위험과 합리적인 수익을 선호한다고 말할 것입니다. 나는 이전에 Nifty 100:2018년 8월의 '사상' 최고점에 근접하게 거래된 주식 목록과 30개의 저변동성 주식을 게시한 적이 있습니다. 또한 저는 현재 이러한 낮은 변동성을 기반으로 게으른 투자 실험을 수행하고 있습니다. 주식:Lazy Investing:주식 테스트 포트폴리오 2018년 10월(11월 업데이트 예정)
인덱스 투자에 대한 제 강연을 보시면 저위험에서 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 가능성을 확립했습니다.
전 세계 저변동성 지수 목록
S&P에만 그러한 지수 목록이 있습니다! NSE에 따르면 이러한 인덱스 펀드 및 ETF의 운용자산은 400억 달러(2017년 6월 추정)입니다! 빨간색으로 표시된 지수는 아래에서 연구되었습니다.
- S&P 500 Low Volatility 지수는 S&P 500에서 변동성이 가장 낮은 100개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P 500 저변동성 지수(CAD 헤지)는 미국 달러 대 캐나다 달러(CAD)의 변동에 대해 헤지된 S&P 500 저변동성 지수 롱 투자 전략의 성과를 측정합니다.
- S&P MidCap 400 Low Volatility 지수는 S&P MidCap 400에서 변동성이 가장 낮은 80개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P SmallCap 600 Low Volatility Index는 S&P SmallCap 600에서 가장 변동성이 적은 120개
주식의 성과를 측정합니다.
- S&P BMI Emerging Markets Low Volatility 지수는 S&P Global BMI 하위 지수인 S&P Emerging Plus LargeMidCap 지수에서 변동성이 가장 낮은 200개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Emerging Markets Low Volatility Select Index는 최소 50개 기업의 성과를 측정합니다. S&P Global BMI 하위 지수인 S&P Emerging Plus LargeMidCap의 변동성 있는 주식
- S&P BMI 국제 선진 저변동성 지수는 S&P 선진 지수에서 변동성이 가장 낮은 200개 주식의 성과를 측정합니다. S&P Global BMI 하위 지수인 미국 및 한국 LargeMidCap 지수.
- S&P Europe 350 Low Volatility Index는 S&P Europe 350 Index에서 변동성이 가장 낮은 100개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Eurozone Low Volatility 지수는 S&P Global BMI 하위 지수인 S&P Eurozone BMI 지수에서 변동성이 가장 낮은 80개 종목의 성과를 측정합니다.
- S&P Eurozone Low Volatility Index(USD Hedged)는 미국 달러(USD) 대비 유로의 변동에 대해 헤지된 S&P Eurozone Low Volatility Index 롱 전략의 성과를 측정합니다.
- S&P Nordic Low Volatility 지수는 S&P Nordic BMI에서 변동성이 가장 낮은 현지 상장 주식 30개의 성과를 측정합니다.
- S&P Southern Europe Low Volatility Index는 S&P Italy BMI, S&P Portugal BMI 및 S&P Spain BMI에서 변동성이 가장 낮은 25개
현지 상장 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Develop Asia Low Volatility 지수는 S&P Asia Pacific LargeMidCap 지수에서 변동성이 가장 낮은
150개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Pan Asia Low Volatility 지수는 S&P Pan Asia Ex-New Zealand LargeMidCap 지수에서 변동성이 가장 낮은 50개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Korea Low Volatility 지수는 S&P Korea BMI에서 변동성이 가장 낮은 50개 종목의 성과를 측정합니다.
- S&P South Africa Low Volatility Index는 S&P South Africa 종합 지수에서 변동성이 가장 낮은 40개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P EPAC Ex. 한국 저변동성 지수는 S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap 지수에서 변동성이 가장 낮은 200개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P EPAC Ex. 한국 저변동성 지수(USD Hedged)는 S&P EPAC Ex. 롱인 투자 전략의 성과를 측정합니다. 구성 통화 대비 미국 달러(USD)의 변동에 대비한 한국 저변동성 지수.2
S&P Japan 500 Low Volatility 지수는 S&P Japan 500에서 변동성이 가장 낮은 100개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Japan 500 Low Volatility Index(USD Hedged)는
일본 엔화(JPY) 대 일본 엔화(JPY)의 변동에 대해 헤지된 S&P Japan 500 Low Volatility Index 롱 투자 전략의 성과를 측정합니다.
미국 달러(USD).
- S&P Europe 350 Carbon Efficient Select Low Volatility Index는
S&P Europe 350 Carbon Efficient Select Index에서 변동성이 가장 낮은 50개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P Global Low Volatility 지수는 S&P Global BMI 하위 지수인 S&P Global LargeMidCap에서 변동성이 가장 낮은 300개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P 개발 낮은 변동성 지수는 S&P 글로벌 BMI 하위 지수인 S&P 개발 LargeMidCap에서 변동성이 가장 낮은 200개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P/ASX 200 Low Volatility Index는 S&P/ASX 200에서 변동성이 가장 낮은 40개 주식의 성과를 측정합니다.
- S&P China A-Share Low Volatility 지수는 S&P China A BMI와 S&P China Venture Enterprise
지수의 결합된 세계에서 가장 변동성이 적은 100개 주식의 성과를 측정합니다.
Nifty Low Volatility 50 vs Nifty 500 TRI
낮은 vol 50에는 자유 유동식 시가 총액 기준으로 상위 300개 종목 중 50개 종목이 있습니다. 10년 롤링 수익률과 롤링 리스크(각 곡선에 약 1200개의 데이터 포인트)가 아래에 나와 있습니다.
<노스크립트> 
이것은 위험을 낮추고 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 증거입니다. Nifty next 50이 걱정된다면 Nifty Smart Beta(전략적) 지수가 Nifty Next 50보다 나은가요?
를 참조하세요.
S&P 500 저변동성 지수 대 S&P 500
S&P 500 저변동성 지수는 S&P 500에서 변동성이 가장 낮은 100개 주식의 성과를 측정합니다. 저변동성 지수의 성과는 위와 같이 극적이지만 더 낮은 위험에서 7년 동안 S&P 500과 유사한 수익률을 제공할 때까지입니다. 그리고 이것은 꽤 좋습니다. 미국은 선진 시장이기 때문에 아웃퍼포먼스가 그다지 높지 않을 가능성이 있습니다.
<노스크립트> 
S&P Emerging Markets Low Volatility Select Index 대 S&P Emerging Plus LargeMidCap
S&P Emerging Markets Low Volatility Select Index는 S&P Emerging Plus LargeMidCap에서 변동성이 가장 낮은 50개 주식의 성과를 측정합니다. 이 지수에는 한국을 포함하여 36개의 신흥 시장(18페이지)이 포함되어 있습니다. 여기에서 저변동성 지수의 초과 성과를 다시 주목하십시오.
<노스크립트> 
구체적인 결론을 내리기 전에 더 많은 시장을 연구해야 하지만 너무 고통스러울 것입니다! 결과가 표시되면 이것이 확실하면 낮은 변동성 지수로 낮은 변동성을 얻을 수 있습니다. 이는 신흥 시장의 경우 더 높은 수익률을, 테스트를 거친 선진 시장(미국)에 대한 상응하는 수익률을 초래하는 것으로 보입니다. 현재로서는 변동성이 낮은 주식 투자를 믿는 경향이 있습니다.
주식 투자를 처음 접하는 사람들은 다음 방법을 고려하여 주식을 선정하고 여기에 설명된 방법을 사용할 수 있습니다. 주식 투자를 시작하는 방법은 무엇입니까?
