주식 거래에서는 타이밍이 전부입니다. 해야 할 것보다 더 오랫동안 거래 전략을 고수한 경우를 어떻게 알 수 있습니까?
다양한 거래 전략 중에서 인기 있는 것은 거래자가 주식 곡선을 따라 일시 중지를 누르기에 좋은 시기를 결정하는 주식 곡선 거래 전략입니다.
자본 곡선이란 무엇입니까?
주식 곡선은 시간이 지남에 따라 거래 계정이 어떻게 성장했는지를 시각적으로 또는 그래픽으로 표현한 것입니다. 간단히 말해서 특정 거래 전략이 성과를 거두고 있는지 여부를 그래픽으로 보여줍니다. 주식 곡선이 어떻게 보이는지에 따라 미리 결정된 시간에 갚지 않으면 계획을 보류하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 곡선이 양의 상승 기울기를 보인다면 전략이 성과를 내고 있다는 것을 알 수 있습니다. 기울기가 음수이면 주어진 기간 동안 전략이 효과가 없다는 것을 알 수 있습니다.
자본 곡선의 예
두 가지 다른 전략으로 구성된 간단한 가상의 예를 사용하여 자기자본 곡선을 이해합시다.
투자자 A의 거래 계좌는 Rs.50,000입니다. 1월과 5월 사이에 그의 접근 방식은 그에게 매달 상당한 이익을 가져다 주었지만 6월부터는 순 손실을 입었습니다. 왼쪽 첫 번째 열은 A가 전략 1로 거래한 월이고, 두 번째 왼쪽 열은 월별 순이익 또는 손실, 왼쪽에서 두 번째 열은 누적 이익, 세 번째 열은 그의 거래 계정이 어떻게 되었는지입니다. 매월 손익을 기준으로 성장합니다.
MonthNet 손실 (Rs.) 누적 이익 / 손실 (Rs.) trading 계정 가치 (Rs.) trading 계정 가치 (rs.)자기 자본 곡선은 누적 손익 또는 거래 계정 가치를 기반으로 그릴 수 있습니다. 그래프가 전략 1을 개별적으로 그려서 어떻게 보이는지 볼 것입니다.
거래 계정 가치를 기반으로 한 전략 1의 자기자본 곡선
월 거래 계정 가치(단위:RS) 1월520002월560003월620004월700005월800006월75000720008월68000
1월과 8월 사이의 기간 동안 자기자본 곡선이 어떻게 이동했는지 확인할 수 있습니다.
유사하게, 전략의 누적 손실 또는 이익을 도표화하여 자기자본 곡선을 가질 수 있습니다.
월 누적 이익/손실(단위:Rs.) 1월20002월60003월120004월200005월300006월250007월220008월18000
이제 투자자 A가 전략 1이 더 이상 수익을 내지 못하기 때문에 소용이 없다고 결정했다고 가정합니다. 그는 즉시 수익을 내지는 않지만 결국 시장이 돌아가면서 그에게 이익을 주기 시작하는 또 다른 거래 전략을 사용합니다. 전략 2의 자기자본 곡선을 그려보겠습니다.
MonthNet 수익 / 손실 (Rs.) 누적 이익 / 손실 (Rs.) 1 월 -20-200048000February-4000-600044000mBrebruary - 4000-600044000MARCH-6000-1700039000APRIL-6000-1700033000MAY-7000-2400026000JUNE5000-2400026000JUNE5000-2400026000JUNE5000-1900026000JUNE5000-1900031000JULE5000-240003000JULE10000 9000410008월15000600056000먼저 거래 계정 가치의 변화를 기반으로 한 전략 2의 자기자본 곡선을 그려보겠습니다.
월 거래 계정 가치(단위:RS) 1월480002월440003월390004월330005월260006월310007월410008월56000
전략 2의 거래 계정 가치에 대한 자기자본 곡선
전략 2에 대한 누적 손익의 변화에 대한 EC를 플로팅합니다.-
월 누적 이익/손실(단위:Rs.) 2000년 1월-2000년2월-60003월-110004월-170005월-240006월-190007월-90008월6000전략 2의 누적 손익에 기반한 자기자본 곡선.
그래프에서 볼 수 있습니다. 두 번째 전략의 변곡점은 분명히 명확합니다. 즉, 접근 방식이 6월부터 손실을 줄이기 시작하지만 8월 누적 이익은 양수입니다.
주곡선 거래란 무엇입니까?
주식 곡선 거래에서 거래자는 곡선에 이동 평균을 적용합니다. 주식 곡선이 이동 평균 아래로 떨어지면 전략이 보류됩니다. 이것은 계획이 작동하는 희망이 흐려지기 시작하거나 거래자가 전략에 대해 더 많은 손실을 감당할 수 없다는 것을 알 때 손실을 막기 위해 수행됩니다. 거래자는 주식 곡선이 이동 평균보다 높을 때 이 특정 전략의 거래를 재개할 수 있습니다.
결론:
Equity Curve Trading은 투자자가 자신의 전략을 적극적으로 추적하지 않을 때에도 자신의 투자가 보장된다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 주가 곡선이 투자자가 안심할 수 있는 수준 아래로 떨어지면 주가 곡선이 결정된 이동 평균 위로 다시 돌아올 때까지 일시 중지할 수 있습니다.