볼린저 밴드는 거래자와 투자자가 시장 변동성을 이해하는 데 사용하는 도구입니다. 표준 편차를 사용하여 이동 평균 선 그래프 위와 아래에 두 개의 가격대가 표시됩니다. 이동 평균선에서 밴드 사이의 간격은 시장 변동성을 나타냅니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 유명한 기술 트레이더인 John Bollinger가 개발한 트레이드마크 차트로, 시장 심리가 변할 때 이를 예측하여 주식이 과매수 또는 과매도되었을 때 트리거를 발생시킵니다.

이 그래프에서 가운데 ​​선은 단순 이동 평균을 나타냅니다. 그리고 다른 두 라인은 각각 상한선과 하한선을 나타내며 가격 봉투를 만듭니다. 이 밴드는 동적이므로 다양한 자산 클래스에 사용되어 가격 변동을 이해하고 전반적인 추세를 결정할 수 있습니다.

거래 밴드의 간략한 역사

John Bollinger가 그의 아이디어를 제안하기 전에 시장 변동성을 포착하기 위한 다른 노력이 있었습니다. 일찍이 1960년에 Wilfrid Ledoux는 다우존스 산업 평균의 월간 최고점과 최저점을 사용하여 장기 시장 움직임을 예측했습니다. 그 후 밴드 거래의 역사는 허스트에 의해 부활될 때까지 시간이 지나면서 사라졌습니다. Hurst에게 영감을 받은 많은 사람들이 유사한 무역 밴드를 구축하려고 시도했지만 거의 성공하지 못했습니다. 그러다가 70년대에 퍼센티지 밴드가 유행했습니다. 사용하기 쉬웠고 많은 팔로워를 찾았습니다. 그것은 사용자가 지정한 백분율에 대해 플롯된 최고점과 최저점을 보여주는 단순한 이동 평균 그래프였습니다. 현대의 볼린저 밴드는 n일 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 차이를 보여주는 가격 봉투 밴드인 Donchian Bands의 아이디어에 따라 개발되었습니다. 그러나 Donchian Bands는 최근의 고점과 저점만을 고려하여 Bollinger Bands에 분명한 이점을 제공합니다. 표준 편차를 사용하므로 시장 펄스에 동적이고 적응할 수 있습니다.

볼린저 밴드 사용 방법

일정 기간의 첫 번째 이동 평균, 일반적으로 20일 단순 이동 평균(SMA)이 계산되어 선 그래프에 표시됩니다. 다음으로, 가격 변동을 나타내기 위해 표준 편차 포인트가 이에 대해 표시됩니다. 표준 편차는 값이 그룹 평균에서 얼마나 벗어났는지 계산하는 수학적 과정입니다.

표준편차 계산 공식,

표준 편차(SD)는 모집단 숫자의 합계에서 평균을 뺀 값을 표본 크기로 나눈 제곱근입니다. Bollinger에서 상위 및 하위 밴드는 SD에 2를 곱하고 값에서 숫자를 더하거나 빼서 각각 상위 및 하위 값을 플롯하여 계산됩니다. 사용된 공식은 다음과 같습니다.

볼린저 밴드 공식,

볼루 = MA ( TP , n ) + m * σ [ TP , n ]

대담한 = MA ( TP , n ) − m * σ [ TP , n ]

어디,

BLOU =볼린저 상단 밴드

BOLD =볼린저 하단 밴드

MA =이동 평균

TP=일반 가격(고가+저가+종가) / 3

N =이동 평균의 일수(일반적으로 20)

M =SD 수(일반적으로 2)

σ [TP,n ] =TP의 마지막 n 기간 동안의 SD

볼린저 밴드는 간단한 접근 방식으로 인해 시장 심리가 언제 변할지 예측하는 데 널리 사용됩니다. 유연합니다. 특정 주식이나 거래 패턴의 특성에 맞게 변경할 수 있습니다.

볼린저 밴드 해석 방법

볼린저 밴드는 시장의 변동성이 더 큰지 또는 덜한지를 알 수 있습니다. 이동 평균선에서 밴드 사이의 간격은 시장 변동성을 측정합니다. 시장이 변동성일 때 밴드는 이동 평균 그래프에서 더 멀어지고 변동성이 감소하면 수축합니다. 또한 시장 심리가 언제 변하는지 알려줍니다. 볼린저 밴드 거래 전략을 사용하여 트레이더는 주식이 과매수 또는 과매도되는 시점을 예측할 수 있습니다. 주가가 상단 밴드에 가까워지면 과매수를 나타냅니다. 마찬가지로 가격이 하단 밴드에 가까워지면 주식은 과매도 상태입니다.

패턴을 연구하는 방법은 다음과 같습니다.

쥐어짜기

Squeeze는 가격 엔벨로프에서 세 선이 서로 가까워지는 부분으로 변동성이 적다는 것을 나타냅니다. 트레이더는 볼린저 밴드의 압박을 통해 미래 시장 변동성과 거래 기회를 예상합니다.

탈출

브레이크아웃은 가격대를 벗어나는 가격대입니다. 이는 일반적인 현상이 아니며 시장 신호로 취급되어서는 안 됩니다. 시장이 더 민첩하거나 덜 민첩할 때만 알려줍니다. 손익분기점은 시장이 어떤 방향으로 움직이거나 확장될 것인지에 대한 신호가 아닙니다.

W 하의

W 바닥 또는 이중 바닥은 주가가 동시에 두 개의 낮은 가격에 도달하여 그래프에서 W 패턴을 만드는 경우를 나타내는 기술적 분석입니다. 따라서 이름. Arthur Merrill의 작업의 일부이며 Bollinger가 사용합니다. 볼린저에서 W를 식별하는 4단계가 있습니다.

첫 번째 경우 가격이 하한선 아래로 떨어지다가 반등하기 전에 두 번째 하락이 발생하여 하한선 이상을 유지합니다. 그 다음에는 저항 수준을 깨는 강한 반등이 나타나 W 패턴을 완성합니다.

M 상의

M-top은 W-bottom의 반대입니다. 주가가 고점에 도달한 후 하락하여 다시 상승했다가 하락할 때 발생하며, 이는 두드러진 M 패턴을 나타냅니다. 이러한 최고치는 해석하기가 더 복잡합니다. 두 번째 고점이 상단 밴드에 도달하지 못한다는 사실은 모멘텀 약화의 신호이며 추세 반전을 나타냅니다. 다음은 M 패턴의 예입니다.

Bollinger는 가격이 상한선 또는 하한선을 깨는 것이 변화하는 추세를 나타내거나 거래 신호를 제공하지 않는다고 경고합니다. 밴드는 주식이 강하거나 약할 때를 보여줍니다. 모멘텀 오실레이터도 같은 방식으로 작동합니다. 상한선에 가까운 가격은 강세 추세를 나타내지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

볼린저 밴드의 한계

독립 실행형 도구가 아닙니다. Bollinger는 올바른 시장 신호를 얻기 위해 2~3개의 다른 비상관 거래 도구와 함께 사용할 것을 제안했습니다.

단순 이동 평균을 기반으로 계산되기 때문에 최근 데이터보다 오래된 데이터에 더 많은 가중치를 둡니다. 이는 새로운 데이터의 중요성을 희석시키고 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 거래자는 필요에 맞게 조정해야 하며 거래 결정을 내리는 동안 현재 정보도 고려해야 합니다.