2020년 7월 현재 인도에서 사용 가능한 스마트 베타 펀드 또는 전략 펀드라고도 하는 팩터 기반 ETF 및 인덱스 펀드 목록입니다.

요소 기반 색인이란 무엇입니까? 시가 총액이 아닌 낮은 변동성, 모멘텀, 알파, 품질, 가치 등의 조건을 사용하여 적극적인 주식 선택에 의해 생성된 지수를 팩터 지수라고 합니다. 지수의 주식은 이러한 요소를 사용하여 가중치를 부여합니다. 변동성이 낮은 주식은 가중치가 높습니다. 따라서 이것은 양적 규칙 기반의 적극적인 주식 선택과 수동 투자(ETF 또는 인덱스 펀드가 이 지수를 따르는 경우)를 결합합니다.

이는 시가총액 가중 지수와 관련된 집중 위험 문제를 어느 정도 제거합니다. 인덱스 펀드 수익은 소수의 주식에만 의존합니까(집중 위험)? 그러나 초기 적격 주식 유니버스는 시가 총액 기준입니다(가중치가 아니라 주식 목록). 또한 집중 위험은 각 지수에 대한 주식 가중치 상한 규칙에 따라 다릅니다(아래 예 참조)

참고: 이 목록은 정보 제공의 목적으로만 제공되며 리뷰나 추천을 위한 것이 아닙니다. 이들 펀드의 운용자산은 상당히 낮고 그 중 다수가 거래량이 적은 ETF입니다. 따라서 당분간은 이들에 투자하지 않는 것이 좋습니다.

---

인도의 팩터 기반 ETF 및 인덱스 펀드(스마트 베타) 목록

구성표 이름 AUM(Cr) 2020년 6월 DSP 동등한 멋진 50 Fund99.9371Principal Nifty 100 동등한 펑키 16.0920Sundaram Smart Nifty 100 EQ 무게 펀드 20.9452icici PRU 멋진 낮은 Vol 30 ETF111.0347EDELWEISS ETF - NIFTY 100 품질 3016.5371KOTAK NV 20 ETF12.5074NIPPON 인도 ETF NV202.7120ICICI PRU NV20 ETF7 .3439SBI 품질 30 ETF19ICICI Pru – Nifty Alpha Low Volatility 30 ETFOpens Aug 2020

업데이트: SBI quality 30 ETF는 Ashwin Raja가 이를 지적해 준 덕분에 추가되었습니다.

기초 인덱스 펀드에 대한 설명

• DSP 이퀄 니프티 50 펀드: Nifty 50 주식과 동일한 가중치. 참조:Nifty 50 Equal Weight Index vs Nifty 50:동일한 가중치를 사용하면 더 많은 수익을 얻을 수 있나요?
• Principal Nifty 100 Equal Weight Fund 및 Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund :Nifty 100 주식과 동일한 가중치입니다. 관련 기사:뮤추얼 펀드 벤치마크로서의 NIFTY 100 Equal Weight Index
• ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF 지난 1년 동안 Nifty 100에서 변동성이 가장 낮은 30개 주식. 관련 기사:변동성이 낮은 주식 고르기:간단하지만 효과적인 전략? Nifty 50 주식보다 회전율이 낮은 주식은 3%로 제한됩니다. 현재 가중치는 N100LV30의 최신 팩트시트에서 볼 수 있습니다.
• Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 30: NIFTY 100 및 NIFTY Midcap 50 지수의 30개 종목. 지난 365일 동안 낮은 가격 변동성과 높은 수익성(ROE), 낮은 레버리지(자기자본 대비 부채) 및 안정적인 수익(EPS 성장)이 있는 주식. 관련 기사:NIFTY Quality Low-Volatility 30 Index의 상위 10개 종목은 얼마나 좋은가? 가중치는 5%로 제한됩니다. – 이것은 바람직한 기능입니다. N100Q30의 최신 팩트시트를 참조하십시오.
• Kotak NV 20 ETF, Nippon India ETF NV20, ICICI Pru NV20 ETF: 낮은 PE(30% 가중치), 낮은 PB(20% 가중치), 높은 div 수익률(10% 가중치) 및 높은 ROCE(40% 가중치)를 갖는 주식은 Nifty 50에서 최종 명단에 올랐습니다. 상위 20 "가치 순위"를 가진 주식 "는 인덱스의 일부로 선택됩니다. 가중치는 15%로 제한됩니다. (NV 20 팩트시트 참조). 이것은 집중력 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 인덱스는 피하는 것이 가장 좋습니다. 관련 기사:Nifty 50 Value 20(NV20) 지수:Nifty 50보다 나은가요?
• SBI 품질 30 ETF 이것은 NIFTY 200 Quality 30 TRI를 추적합니다. 기준은 위의 Edelweiss 펀드와 동일하지만 주식 유니버스는 이제 Nifty 200입니다.

관련 기사:

• Nifty Smart Beta(전략적) 지수가 Nifty Next 50보다 낫습니까?
• 저변동성 주식 투자:효과가 있습니까? 더 낮은 위험에서 더 높은 수익을 얻으십니까?
• 인도에서의 모멘텀 주식 투자:효과가 있나요?

팩터 기반 펀드의 비용 비율

펀드비용 비율(%) 2020년 6월Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 300.28ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF0.42ICICI Pru NV20 ETF0.15Nippon India ETF NV200.37Principal Nifty 109 Equal Weight Fund0

팩터 기반 펀드의 지난 1년 추적 오류

ETF의 추적오차는 NAV(산업표준) 기준입니다. 이것은 투자자에게 아무 소용이 없습니다. 추적 오류는 가격과 관련하여 결정되어야 합니다.

Scheme Name 2019년 7월 29일 ~ 2020년 7월 29일 추적 오류Principal Nifty 100 Equal Weight Fund(G)0.33Kotak NV 20 ETF0.53Nippon India ETF NV200.25ICICI Pru NV20 Eqund1IFS0. Weight Fund-Reg(G)0.29ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF0.13DSP Equal Nifty 50 Fund-Reg(G)0.40

요약: 팩터 기반 펀드는 AMC 탐욕으로 인해 아직 인도를 따라잡지 못하고 있습니다. 그들은 패시브 인덱스 펀드를 출시하는 대신 AI 및 기타 다양한 뭄보 점보를 기반으로 하는 액티브 "퀀트 펀드"를 출시하는 것을 선호합니다. ETF는 커미션이 없고 많이 판매되지 않으며 유동성 위험을 겪습니다. 멀티 팩터 인덱스 펀드는 추적하는 것이 흥미로울 것입니다. 더 읽어보기:신규 주식 투자자가 NIFTY 다요소 지수를 사용하여 빠르게 투자를 시작할 수 있는 방법

---

새로운 세미나가 있습니다: 장기 투자 포트폴리오를 구성하는 방법 – 초보자를 위한 가이드 이 양식을 통해 가입할 수 있습니다. . 이것은 절대 초보자가 올바른 방법으로 투자를 시작하고 올바른 질문을하고 첫 번째 단계에서 제품을 선택하는 실수를 저지르고 나중에 후회하지 않도록하기위한 것입니다!

---