선물 거래를 위한 고급 기술:주문 이월 대 당일 취소

클로징 벨 직전의 몇 분은 오픈 포지션을 관리하는 트레이더에게 집중적인 숙고의 시간입니다. 인트라데이 및 데이 트레이더의 경우 결정이 간단합니다. 홈으로 가는 것이 게임의 이름이기 때문입니다. 그러나 다중 세션 고급 거래 전략을 구현할 때 각 시장 폐쇄는 예상되는 위험과 잠재적인 보상의 고유한 집합을 나타냅니다.

시장이 닫히면 실제로는 그렇지 않습니다

일간 또는 주간 종가를 통해 오픈 포지션을 유지하기로 결정하는 결정의 핵심은 위험 노출의 문제입니다. 데이 트레이더 및 일중 트레이더는 시장이 중단되는 동안 활성 상태를 부채로 간주합니다. 이러한 위험을 제거하기 위해 고급 거래 전략의 범위에 관계없이 EOD(종료) 취소를 선택하여 노출 없이 각 세션을 종료합니다.

선물 시장의 일일 "야간" 기간(제품에 따라 약 1시간)이 중요하지 않은 것처럼 보일 수 있지만 이 기간 동안 많은 일이 발생할 수 있습니다. 속보 항목으로 인해 공급/수요 및 매수/매도 스프레드가 엉망이 되거나 컴퓨터 결함으로 인해 제품이 이전 종가와 매우 다른 가격으로 거래를 재개할 수 있습니다. 이러한 현상은 거래자에게 몇 가지 문제를 야기하며 대부분은 시장의 "갭"입니다.

가격 격차는 예기치 않게 발생하는 시장의 불일치로 소매 거래자에게 레버리지를 줄이거나 미결 포지션을 청산할 기회를 제공하지 않습니다. 선물 거래의 이러한 측면 때문에 "유지 관리" 또는 "야간" 증거금으로 알려진 더 높은 증거금 요구 사항이 시장 마감 시 적용됩니다. 다음은 CME에서 가장 일반적으로 거래되는 제품에 대한 몇 가지입니다.

계약 기호 일중 마진 야간 여백
E-mini S&P 500 ES $500 $6000
유로 FX 6E $1265 $2300
WTI 원유 CL $1000 $4275
골드 GC $1500 $3400
옥수수 ZC $440 $800

고급 거래 전략을 구현할 때 야간 증거금 요구 사항을 고려해야 합니다. 또한 일일 휴식 및 주간 마감과 관련된 책임은 이월 거래 계획에 포함되어야 합니다. 간단히 말해서 시장이 영업을 위해 닫혀 있는 동안에는 위험이 없습니다.

고급 거래 전략:가격 격차 활용

시장에서 예상치 못한 격차의 영향은 긍정적이거나 부정적일 수 있지만 많은 거래자들은 이러한 격차가 기회를 창출하는 것으로 보고 있습니다. 사실, 새로운 갭 형성을 이용하거나 기존 갭을 활용하기 위해 고안된 많은 고급 거래 전략이 있습니다.

스윙 또는 장기 트레이더의 관점에서 볼 때 갭에서 이익을 얻으려면 마감 시 시장의 행동을 예측해야 합니다. 위험하긴 하지만 인기 있는 한 가지 방법은 주말 방학 동안 공석을 유지하는 것입니다.

  • 주말 간격: 간격이 있는 한, 일요일 전자 오픈에 가까운 금요일부터 종종 발견됩니다. 이러한 경우는 일반적으로 시장에 대한 왜곡된 인식을 초래하여 공급/수요 수준에 영향을 미치는 속보 항목 또는 예정된 경제 이벤트로 인해 발생합니다. 예를 들어, 아르헨티나에서 열린 2018 G20 정상 회담(11월 30일 금요일부터 12월 1일 일요일) 동안 OPEC 감산 소식과 USMCA 공식 서명이 시장이 휴장하는 동안 헤드라인을 장식했습니다. 그 결과 WTI 원유 선물과 미국 지수의 가격 격차가 일요일 오후 전자 개장과 함께 벌어졌습니다. 이러한 이벤트가 발생할 것으로 예상한 거래자들은 금요일 종가까지 CL 및 ES에서 롱 포지션을 유지하여 거래가 재개되었을 때 이익을 얻었습니다.

EOD(End of Day) 취소를 실행하는 당일 및 인트라데이 트레이더의 경우 격차가 보다 기술적인 관점에서 해결됩니다. 다음은 몇 가지 일반적인 방법입니다.

  • 지지 및 저항: 가격 격차는 강력한 기술 지원 및 저항 영역으로 널리 간주됩니다. 갭을 잠재적 시장 진입 또는 단기 거래를 위한 중지 지점으로 활용하기 위해 구축된 전략은 종종 일중 기준으로 사용됩니다.
  • 시장 프로필: 시장 프로파일 방법론에 따르면, 얕게 거래되는 가격 범위 또는 전면적인 격차의 대부분은 결국 시장 참가자의 거래에 의해 채워집니다. 일간 및 인트라데이 전략은 시장 마감 중에 생성된 갭 영역으로 단기 가격 조치가 돌아올 것을 예상하여 자주 실행됩니다.

종료 벨을 무시하지 마십시오!

시장 폐쇄를 통해 오픈 포지션을 유지하거나 종가 종료를 실행하기로 한 결정은 큰 결정입니다. 이는 본질적으로 귀하가 어떤 유형의 거래자인지 정의하는 추가 위험 노출에 대한 가정 또는 거부를 나타냅니다.

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