이 문서는 코로나19가 스위스 은행 산업에 미치는 영향에 대한 시리즈의 일부입니다. Deloitte는 은행이 고려해야 하는 주요 의미와 잠재적 솔루션에 대한 관점을 지속적으로 게시할 것입니다.
COVID-19 위기가 촉발한 스위스 경제에 대한 부정적인 영향이 점점 더 가시화되고 있으며 지속적으로 악화되고 있습니다. 최신 SECO 예측에 따르면 현재 스위스 GDP는 올해 6.7% 감소할 것으로 예상되며 경기 침체는 2021년까지 지속될 가능성이 가장 높습니다.
정부는 어려움에 처한 경제를 선별적으로 지원하기 위해 강력한 사전 조치를 취했습니다. 여기에는 무엇보다도 총 400억 스위스 프랑(스위스 GDP의 5% 이상에 해당)에 해당하는 중소기업에 대한 임시 유동성 대출 공급과 은행에 대한 임시 FINMA 면제가 포함됩니다.
그러나 관련 COVID-19 시나리오에 대한 분석을 통해 현재 상황에서 스위스 은행의 손익, 대차 대조표 및 자본 상태에 심각한 단기 및 중기 영향을 미칠 수 있는 상당한 위험이 있음을 알 수 있습니다. "L-시나리오"에 따른 경기 침체를 가정하고 평균 기업 부도율이 3% 이상(즉, 역사적 평균의 5배)까지 증가할 수 있다고 시뮬레이션했습니다. 또한, 스위스 은행의 감사 및 고문으로 일하면서 이미 신용 감액 비율의 증가로 인한 재정적 영향을 보고 있습니다. 따라서 현재 상황에서는 은행 경영진의 즉각적인 대응이 필요합니다.
이와 관련하여 Deloitte는 (i) 현재 위기에 대한 관련 시나리오에 대한 세부 정보를 개발했으며, (ii) 상황 관리를 지원하는 입증된 도구를 보유하고 있으며, (iii) 완화 조치 계획을 정의할 수 있습니다. 위험을 감수하고 스위스 은행이 이 위기를 성공적으로 헤쳐나갈 수 있도록 도우십시오.
과거의 다른 위기와 비교할 때, 현재의 COVID-19 위기는 경제의 공급과 수요 측면에 동시에 충격을 가한다는 점에서 독특합니다. 따라서 한편으로 예상되는 위기의 심각성은 1970년대 중반 1차 오일 위기 당시 스위스 경제가 겪었던 것과 비교됩니다.
은행의 경우, 위기가 단기에서 중기적으로 어떻게 구체화될지에 대한 전략적 시나리오 관점을 이끌어내는 것이 첫 번째 단계의 핵심이 될 것입니다. 여기에서 분석을 국가, 즉 스위스 수준으로 제한하는 것이 아니라 산업 및 부문 및 더 큰 지역 수준도 고려하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, Basel 지역의 제약 부문은 SARS-CoV-2에 대한 항체 테스트 또는 백신 개발로 이익을 얻을 수 있지만 Grison 및 Valais 지역의 관광 부문은 예약의 상당한 감소에 대처해야 합니다.
두 번째 단계에서 은행은 전략적 시나리오 관점을 P&L, 대차대조표 및 자본 상태에 미칠 수 있는 영향에 대한 실질적인 측정으로 전환해야 합니다. 예를 들어 대차 대조표에서 (i) 단일 이름, (ii) 산업/섹터 및 (iii) 지역에 대한 익스포저의 집중을 식별하는 데 중점을 둔 포괄적인 대출 장부 분석을 통해 수행할 수 있습니다.
우리의 분석에 따르면 2020년과 2021년에 대한 현재 지배적인 거시 경제 예측에 따르면 현지에서 운영하는 스위스 은행의 긍정적인 운영 결과는 위험에 처해 있으며 주로 이자 수입 감소와 충당금 및 대부금 증가로 인해 마이너스로 전환될 수 있습니다.
마지막 단계로 은행은 위기를 성공적으로 헤쳐나가고 지속적으로 긍정적인 운영 결과를 보장하기 위해 목표 설정, 모니터링 및 적극적인 관리를 위한 일련의 핵심 KPI를 정의할 수 있습니다. 우리의 관점에서 이러한 핵심 KPI는 은행에 초점을 맞출 것입니다.
이 일련의 KPI를 성공적으로 관리하기 위해 은행이 현재 위기를 헤쳐 나갈 수 있도록 지원하는 데 가장 적합하다고 생각되는 7가지 완화 솔루션을 식별했습니다.
위와 같이 시나리오 보기에 대한 완전한 투명성을 확보하고 대차 대조표에 대한 잠재적 영향에 대한 관련 통찰력을 도출하기 위해 포괄적인 대출 장부 검토를 수행할 것을 은행에 제안합니다. 또한 완화 솔루션은 은행의 수익성, 자본 및 유동성 위치를 안정화하고 확보하는 데 중점을 둡니다. 마지막 단계에서 완화 솔루션은 은행이 위기 이후 세계에 대비할 수 있도록 해야 합니다. 은행 내에 비상 태스크포스를 구성하여 이전에 정의된 완화 솔루션을 전반적으로 조정하고 조정하는 관련 기관 역할을 할 수 있습니다.
딜로이트에서는 스위스 정부가 이미 봉쇄 조치를 완화하기 위한 조치를 취했지만 경기 침체의 정점은 아직 오지 않았다고 믿습니다. 취한 효과적인 사전 조치, 특히 총 400억 CHF에 달하는 중소기업에 대한 임시 유동성 대출을 제공함으로써 스위스 경제의 즉각적인 붕괴를 성공적으로 막을 수 있었습니다. 그러나 우리는 앞으로 몇 달 동안 경제 활동이 낮은 수준을 유지할 것으로 예상하고 기업 부도율(특히 중소기업 부문)이 이에 따라 2020년 3분기와 4분기에 증가하기 시작할 것으로 예상합니다. 따라서 이제 은행은 준비하고 (i) 발생할 수 있는 시나리오에 대한 투명성을 확보해야 합니다. 앞으로 몇 달간 위기가 올 것입니다.
이 짧은 문서가 귀하의 은행에 적합한 방식을 개발하기 위한 적절한 조치를 취하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 질문이 있으시면 물론 저희의 경험과 통찰력을 기꺼이 공유해 드리겠습니다.