주가는 오르락 내리락 합니다. 변동성은 주가 변화의 속도와 정도를 측정한 것입니다. 거래자는 주식에 대한 옵션 계약에 대해 지불할 가격을 파악하는 것과 같은 다양한 목적으로 변동성을 사용합니다. 변동성을 계산하려면 주가가 평균 가치를 중심으로 얼마나 넓게 퍼져 있는지 측정한 주식의 표준 편차를 계산해야 합니다. 스프레드시트나 계산기를 사용하여 계산할 수 있습니다.
주가 정보를 수집합니다. 최소 한 달 동안의 일일 주가 데이터가 필요합니다. 그러나 최소 6개월의 데이터를 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 방법을 모르는 경우 Yahoo! 금융, "Get Quotes"에 주식 시세 기호를 입력하고 "Historical Price"를 클릭하십시오. 이 정보를 스프레드시트에 직접 복사하여 붙여넣습니다. A열에 과거 주가 거래 날짜를 표시하고 B열에 일일 종가를 표시합니다.
선택한 기간 동안의 평균 가격을 찾으십시오. 예를 들어, 6개월치 정보를 꺼냈다면 183일 동안의 평균 가격을 취하십시오. 이것은 AVERAGE 함수로 설정하거나 모든 일일 가격의 합계(B열)를 183으로 나누어 설정할 수 있습니다.
일일 가격(B열)과 데이터 범위의 평균 간의 차이를 계산합니다. 스프레드시트를 사용하는 경우 평균에서 B열을 빼서 이 차이를 참조하는 C열을 만듭니다. 이 함수를 스프레드시트의 데이터 길이만큼 복사하여 붙여넣습니다.
차이를 제곱합니다. 열 C의 제곱을 넣을 열 D를 만듭니다. 열 C 값을 곱하면 됩니다. 이제 열 D의 합계를 찾고 날짜 범위(6개월 데이터의 경우 183일)로 나눕니다. 이것을 분산이라고 합니다.
SQRT 함수를 사용하여 분산의 제곱근을 취합니다. 이 결과는 전체 가격 데이터 샘플에 대한 주식의 표준 편차를 제공합니다. 투자자 세계에서 이 수치는 주가 변동성의 척도를 나타냅니다.
역사적 변동성 계산기로 결과를 확인하십시오. 위의 계산에 언급된 것과 동일한 데이터를 사용하십시오. 과거 변동성 계산기에 대한 링크는 참고자료를 참조하십시오.
주가 변동성과 내재 변동성을 혼동하지 마십시오. 내재 변동성은 주식의 미래 변동성을 계산하며 복잡한 블랙 숄즈 옵션 가격 책정 모델을 사용합니다. 모델에 대한 자세한 설명은 Black Scholes 옵션 가격 책정 모델의 리소스를 참조하십시오.
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스프레드시트