MACD 오실레이터(MACD)를 사용한 시장 동향 연구

MACD는 추세 거래에서 널리 사용됩니다. 그러나 일반적인 오실레이터와 달리 MACD는 과매수 또는 과매도 상황을 발견하는 데 사용되지 않습니다. 대신 MACD는 모멘텀 또는 추세 강도를 측정하고 신호 라인에 대해 연구하여 거래 신호를 트리거합니다.

라인 오실레이터는 2선 이동 평균 시스템과 같은 거래 신호를 제공합니다. 이는 서로 다른 기간 동안 계산된 유가 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여줍니다. MACD는 빠르게 움직이는 12일 이동 평균과 26일 이동 평균 사이의 차이를 계산합니다. 결과는 MACD 라인입니다. 그런 다음 9일 EMA(지수 이동 평균)가 거래 신호를 나타내기 위해 신호 라인이라고 하는 MACD 라인에 대해 차트에 표시됩니다. 70년대 후반 Gerald Appeal은 MACD 개념을 도입했습니다.

지표는 어떻게 작동합니까?

MACD는 두 개의 움직이는 라인을 모멘텀 오실레이터로 바꿉니다. 추세 추종과 추진력이라는 두 가지 장점을 모두 제공합니다. 일련의 산술 평균을 기반으로 계산된 다양한 데이터 포인트를 비교하는 간단한 도구입니다. 테크니컬 차트를 기반으로 거래를 하는 경우 가장 많은 돈을 벌 수 있는 곳이기 때문에 트렌드를 찾는 것이 중요합니다.

차트에서 MACD는 이동 평균 수렴, 다이버전스 및 크로스오버를 반영하여 '0' 선을 중심으로 진동하고 그 위 또는 아래를 교차합니다. 그러나 MACD는 무제한이므로 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 정확히 유용하지 않습니다. 거래자는 신호선 교차, 중심선 교차 및 거래 신호에 대한 다이버전스를 위한 차트를 연구합니다.

MACD 계산은 해당 기간의 종가를 고려하여 12일, 26일, 9일 이동평균선을 측정합니다. 빠르게 이동하는 평균선 또는 12일 MA는 MACD를 계산할 때 더 큰 변동을 야기합니다. 장기 이동 평균은 기초 증권의 가격 변화에 덜 민감합니다. MA가 서로 멀어지면 발산이 발생합니다.

'0'선 위를 교차하는 MACD 선은 상승 움직임이 일어나고 있음을 나타냅니다. 선이 중심선에서 멀어짐에 따라 상향 추력이 추진력을 얻습니다. 반대로 MACD가 '0'선 아래로 교차하면 시장의 하락을 의미합니다.

공식

MACD는 간단한 공식을 사용합니다. 12일 지수 이동 평균과 26일 지수 이동 평균의 차이입니다.

MACD=(12일 EMA – 26일 EMA)

신호 라인=MACD의 9일 EMA

MACD 히스토그램=MACD – 신호선

MACD 라인, 신호 라인 및 MACD 히스토그램은 함께 추세 강도를 연구하는 데 사용됩니다. 9일 신호선은 커서처럼 작동하여 회전을 식별합니다. 히스토그램은 MACD와 신호선 간의 값 차이입니다. 따라서 히스토그램이 양수이면 MACD 선이 신호선 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. 히스토그램이 음수 값을 표시하면 반대 현상이 발생합니다.

거래 전략에 MACD 오실레이터 포함

MACD 오실레이터는 추세가 변할 때 시각적 표현을 제공합니다. MACD 신호선 교차는 거래자가 강세 또는 약세 추세를 식별하는 데 사용하는 가장 일반적인 표시입니다. 신호선은 MACD를 따라가므로 회전을 쉽게 감지할 수 있습니다. 강세 크로스오버는 MACD 라인이 아래에서 시그널 라인을 교차할 때 발생합니다. 마찬가지로, 차트리스트는 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차할 때 약세 크로스오버를 기록합니다. 그런 일이 발생하면 크로스오버가 며칠에서 몇 주 동안 지속됩니다.

거래 전략에서 MACD 추세 식별 오실레이터를 사용하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 이유는 다음과 같습니다.

– 정확한 거래 신호를 제공할 수 있는 간단한 거래 지표입니다.

– 때때로 MACD는 추세 반전 신호를 미리 제공합니다.

– 9일 EMA는 소음을 더욱 부드럽게 합니다.

– MACD는 추세 강도에 관한 추가 신호를 제공합니다.

– 이동 평균과 비교하여 업데이트된 신호를 제공합니다.

그러나 거래 전략에서 MACD를 사용하는 동안 주의 사항은 다른 차트 도구와 동일하게 유지됩니다.

MACD 오실레이터의 한 가지 주요 문제는 너무 많은 크로스오버를 보여 혼란을 가중시킨다는 것입니다. MACD 라인은 실제 반전이 발생하지 않아도 신호 라인을 교차할 수 있어 가양성(false positive)이라는 상황이 발생합니다. 반면에 모든 반전을 예측하는 데에도 부족합니다. 말하자면, MACD 오실레이터는 발생하지 않는 반전이 너무 많고 발생하는 반전이 충분하지 않음을 나타냅니다.

크로스오버는 주가가 횡보만 하는 경우에도 발생합니다. 그러나 MACD 차트는 가양성을 보여줍니다. 거래자는 크로스오버가 추세의 실제 변화인지 거짓 반전인지 확인하기 위해 기다려야 합니다. 잘못된 반전의 경우 MACD 라인은 결국 0 라인으로 되돌아갑니다.

따라서 트레이더는 MACD 오실레이터를 다른 차트 도구와 함께 연구하여 반전을 확인합니다. 또 다른 함정은 양극 또는 음극 극단에서의 신호 라인 크로스오버입니다. 모멘텀을 극한까지 끌어올리려면 기초 주식 거래량의 상당한 움직임이 필요합니다. 차티스트는 과거 데이터를 사용하여 그러한 말단의 유효성을 확인합니다.

결론

MACD는 독특한 도구입니다. 다른 오실레이터와 달리 오실레이터와 크로스오버 표시기의 이중 역할을 수행합니다. 일간, 주간 또는 월간 차트에 적용할 수 있는 모멘텀과 추세를 함께 제공합니다. 그러나 MACD에는 일련의 제한 사항도 있습니다. 현실에서는 일어나지 않는 반전이 너무 많다는 신호를 보내는 경우가 많습니다. 문제를 피하기 위해 차트리스트는 MACD 히스토그램을 사용하여 추세 반전을 확인하는 것이 일반적입니다. 거래 전략에 오실레이터를 적용하는 동안 장점과 한계를 모두 염두에 두십시오.