주식 시장은 최근 약 1년 전 코비드-19 사태로 시장이 요동치기 시작했던 것과 크게 대조되는 눈물을 흘리고 있는 것 같습니다. 이 게시물은 MacroRisk Analytics에 대한 특허 연구를 사용합니다. ® 플랫폼은 2021년 2월 10일 현재 Nasdaq-100(NDX) 주식의 경제 상황을 보여줍니다. 이 정보는 재정 고문과 투자자가 현재 경제 환경을 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이를 입증하기 위해 우리는 MacroRisk의 경제 기후 등급(ECR)을 사용합니다. 이 강력한 등급은 향후 6~12개월 동안 개별 자산(주식, 펀드 및 기타 여러 자산 포함)에 대한 현재 경제 환경의 예상 영향을 측정합니다. ECR은 5성 척도로 1개는 예보에서 상당한 경제적 폭풍을 나타내고 5개는 유리한 기후와 긍정적인 순풍을 나타냅니다. 3 ECR은 중립 경제를 나타냅니다.

2021년 2월 10일 기준으로 평균 ECR은 3.5입니다. 이 등급은 투자자들이 평균적으로 Nasdaq-100 주식에 대해 중립에서 우호적인 경제 환경을 기대할 수 있음을 의미합니다.

또한 ECR 분포도 긍정적이다. 아래 그래프는 기후가 좋지 않을 것으로 예상되는 주식(예:등급 1 그리고 2). 2021년 2월 10일 현재 Nasdaq-100 지수에는 경제가 매우 부적합할 것으로 예상되는 종목(예:1등급)이 없습니다.

MacroRisk Analytics 모델은 18가지 거시경제적 요인을 사용하여 경제 변화에 대한 주식의 민감도를 결정합니다. ECR은 경제에 대한 주식의 경제적 민감도와 경제에서 실제로 일어나고 있는 일을 결합하여 경제가 특정 주식에 적합하거나 적합하지 않거나 중립적일 것으로 예상되는지 여부를 결정합니다.

현재 경제 상황을 설명하기 위해 MacroRisk Analytics 플랫폼을 사용하여 2021년 2월 10일 현재 경제 상황에 대한 개요를 제공합니다.

위 그래프의 막대는 특정 경제 요인이 최근 이동 평균에 상대적인 위치를 나타냅니다. 막대가 0보다 높으면 해당 요인이 최근 평균에 비해 상승 추세를 보이고 있고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 빨간색으로 강조 표시된 막대는 잠재적으로 강력하고 무작위가 아닌 움직임을 보일 수 있으므로 가장 주의를 기울일 가치가 있는 요소에 주의를 기울입니다. 2021년 2월 10일 현재 달러/유로 환율, 도쿄 증권 거래소 및 미국 농산물 수출과 같은 국제 요인이 3가지 중요한 요소입니다. 네 번째 중요한 요소는 미국 국내 인플레이션(즉, CPI)입니다.

마지막으로, 다음은 현재 경제에 적어도 어느 정도 적합하다고 제안되고 NDX에 비해 상향 시장 베타가 가장 높은 NDX(Nasdaq-100 Index) 10개 종목입니다. 이는 NDX가 상승할 때 이러한 주식이 NDX보다 더 많이 상승하는 경향이 있음을 의미합니다. 차트는 2021년 2월 10일 현재 데이터를 보여줍니다.

ECR은 거의 1년 전 대부분의 나스닥 주식에 폭풍우가 몰아쳤을 때와 크게 달라졌습니다. 위의 데이터는 대부분의 Nasdaq-100 주식에 대한 경제 전망이 훨씬 개선될 것으로 예상됨을 보여줍니다. 또한 국제적 요인과 미국의 인플레이션은 최근 평균에 비해 가장 큰 변화를 보여 더욱 중요해 보입니다. 마지막으로, 이 게시물은 ECR이 별 4개 또는 5개인 Nasdaq-100 주식 10개 목록을 제공하며 NDX에 비해 상향 시장 베타가 가장 높습니다.

이 게시물은 MacroRisk Analytics® 덕분에 가능했습니다. 이 플랫폼은 30,000명 이상의 개인 이름과 투자자 포트폴리오에 대한 투자 조사를 제공합니다. MacroRisk Analytics® 모델은 18가지 거시경제적 요인을 사용하여 경제가 투자 가치에 미치는 영향을 분석합니다. 이 특허 받은 연구를 사용하여 우리 팀은 올해의 ETF/인덱싱 페이퍼로 William F. Sharpe Indexing Achievement Award를 두 번 수상했습니다. 여기를 클릭하세요 오늘 수상 경력에 빛나는 투자 연구에 액세스하십시오! 에서 다른 블로그 게시물을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭 .

Rania Sullivan이 편집했습니다.