움직이는 목표:계속되는 불확실성 속에서 위험과 회복력에 다시 집중

COVID-19가 금융 기관에 미치는 영향, 경기 침체 및 근무 관행의 변화는 위험 관리에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 위험 관리는 이미 어떻게 대응했으며 전략적으로 위험 기능을 재구성하는 데 어떤 의미가 있습니까?

2020년, 전 세계가 COVID-19로 인한 글로벌 보건 위기에 대응함에 따라 금융 기관의 위험 관리는 이전에 볼 수 없었던 규모와 범위의 도전에 직면했습니다. 새로운 코로나바이러스의 확산을 억제하기 위해 정부, 기업 및 소비자가 취한 조치는 광범위한 사회적 영향과 함께 급격한 경제 침체를 촉발했습니다.

코로나19는 금융기관에도 직접적인 재정적 영향을 미쳤다. 경기 침체로 소매 및 상업 고객의 신용 위험이 크게 증가했으며 많은 기관에서 신용 기준을 강화하여 대응했습니다. 또한 고객 데이터의 오용, 완료되지 않은 작업에 대한 인보이스 발행 또는 평판이 좋지 않은 제3자와의 공모와 같은 사기의 가능성이 더 커질 수 있습니다.

Deloitte의 12번째 글로벌 위험 관리 설문조사 1 전 세계적으로 유례가 없는 시기에 2020년 3월부터 9월까지 진행되었습니다. 향후 2년 동안 해당 기관의 가장 중요한 동향에 대해 질문했을 때 응답자는 글로벌 금융 위기(48%)와 글로벌 팬데믹(42%)을 포함했습니다.

수익에 대한 압박은 위험 관리에 대한 급증하는 지출을 줄이려는 많은 기관의 노력을 강화할 것입니다. 설문 조사 결과에서 몇 가지 주요 위험 관리 경향이 나타납니다.

신용 위험 증가 :신용위험에 대한 우려는 일반적으로 경기 침체기에 최고조에 달하며, 예상대로 응답자의 20%가 향후 2년 동안 기관의 가장 중요한 위험 유형으로 신용위험을 꼽았고, 62%는 신용위험 측정이 극도로 기관에 매우 높은 우선 순위를 부여합니다.

비재무적 위험에 더 집중 :거의 모든 응답자가 자신의 기관이 재정적 위험을 관리하는 데 매우 또는 매우 효과적이라고 평가했지만, 그 수치는 전반적으로 비재무적 위험에 대해 65%로 떨어졌고 비재무적 위험의 특정 유형 및 측면에 대해서는 훨씬 더 낮았습니다. 많은 기관에서 이 분야의 역량을 강화하기 위해 해야 할 일이 있습니다.

사이버 보안에 대한 지속적인 우려 :기관은 수년 동안 사이버 공격에 직면했지만 많은 직원이 집에서 일하면서 위협이 커졌습니다. 응답자의 61%만이 소속 기관이 사이버 보안 위험 관리에 매우 또는 매우 효과적이라고 생각했으며 87%는 사이버 보안 위험 관리 능력을 향상시키는 것이 향후 2년 동안 매우 또는 매우 높은 우선 순위가 될 것이라고 말했습니다.

제3자의 위험 해결 :제3자 관계는 데이터 개인정보 보호, 비성과, 비윤리적 행위, 비즈니스 연속성 상실을 포함하여 고유한 일련의 위험을 나타냅니다. 그러나 응답자의 44%만이 자신의 기관이 제3자 위험을 관리하는 데 매우 또는 매우 효과적이라고 평가했습니다.

환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 위험에 대한 집중 조명 :기후 위험에 대한 우려가 커지고 기업의 사회적 책임에 대한 관심이 높아짐에 따라 응답자의 47%는 기관이 기후 위험을 포함한 ESG 관리 능력을 개선하는 것이 극도로 또는 매우 높은 우선 순위가 될 것이라고 말했습니다.

디지털 위험 관리의 잠재력 :위험 관리 비용을 줄이는 동시에 효율성을 높이는 디지털 기술의 잠재력에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 그러나 예상되는 이점에도 불구하고 대부분의 기관에서는 아직 이러한 기술을 구현하지 않았습니다.

위험 데이터 관리의 실질적인 과제 :새로운 기술을 활용하려면 포괄적이고 고품질이며 시기 적절한 위험 데이터가 필요합니다. 그러나 많은 기관은 특히 비재무적 위험에 대해 이 데이터를 얻는 데 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 이와 관련하여 대부분의 응답자는 소속 기관이 두 가지 문제를 극도로 또는 매우 어렵다는 점을 발견했다고 밝혔습니다. 하나는 신뢰할 수 있는 데이터를 유지하여 비재무적 위험을 정량화하고 위험 기반 의사결정을 유도하는 것이며, 다른 하나는 비정형 데이터와 같은 대체 데이터를 활용하고 소싱하는 능력입니다.

세 가지 방어선 모델 설명 :설문에 응한 모든 기관이 3가지 방어 위험 거버넌스 모델을 사용한다고 보고했지만 많은 기관이 심각한 문제를 보고했습니다. 가장 자주 언급된 문제는 1차 라인(비즈니스 및 기능)의 책임과 기능과 관련이 있습니다.

스트레스 테스트에 더 집중: 대다수의 응답자는 자신의 기관이 자본과 유동성, 시장, 신용과 같은 재정적 위험에 대해 스트레스 테스트를 사용했다고 보고했습니다. 그러나 규제 기관은 현재 기후와 같은 비재무적 위험을 포함하도록 스트레스 테스트를 확장하고 있지만, 비재무/운영 위험에 대한 스트레스 테스트를 수행한 기관은 38%에 불과합니다.

위험 관리에 대한 지속적인 진행 :이사회 차원에서 응답자의 72%가 하나 이상의 이사회 위원회가 위험 감독을 담당한다고 답했으며 이는 효과적인 거버넌스의 진전을 나타내는 신호입니다. 기관의 87%는 이사회 위험 위원회에 사외 이사가 있다고 보고했으며 82%는 이러한 위원회에 한 명 이상의 확인된 위험 관리 전문가가 있다고 말했습니다.

최고 위험 책임자(CRO) 직위의 보편적인 채택: 딜로이트의 글로벌 리스크 관리 설문조사 기간 동안 CRO 또는 이와 동등한 직위를 가진 기관의 비율이 증가했으며 현재 설문조사에 참여하는 모든 기관이 이 직책을 갖고 있다고 보고했습니다. 그러나 CRO에 변경을 적용할 적절한 권한이 항상 부여되는 것은 아닙니다.

결론

이러한 전반적인 추세는 스위스 금융 기관의 최고 위험 및 규정 준수 책임자의 우선 순위와 일치합니다. 스위스 CRO 커뮤니티에 초점을 맞춘 최신 이벤트 중 하나에서 신용 장부의 품질 악화에 대한 우려가 재정적 위험 측면에서 1위로 나타났습니다(COVID의 첫 번째 물결 동안 이것은 4위 주제에 불과했습니다). 비재무적 위험(NFR) 관련 - 규제 위험이 훨씬 더 높은 우선 순위가 되는 방식으로 우선 순위가 변경되었습니다.

  1. 사이버 위험(COVID 웨이브 1으로 변경되지 않음)
  2. 운영상의 위험(COVID 1으로 변경되지 않음)
  3. 규제 위험(COVID 웨이브 1의 7번)
  4. 제3자 위험(COVID 웨이브 1의 3위)
  5. 외부 사기(1차 코로나 바이러스 4위)

위험 관리 기능은 변덕스러운 경제 상황과 변화하는 업무 관행에 신속하게 대응할 수 있는 유연성이 필요하며, 어떤 변화가 전염병에 대한 일시적인 대응이고 어떤 변화가 영구적인지를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

1 딜로이트의 글로벌 위험 관리 설문조사(12판)는 업계의 위험 관리 관행과 직면한 과제를 평가하는 지속적인 설문 조사 시리즈의 최신판입니다. 설문 조사는 전 세계 57개 금융 기관에서 완료되었습니다.

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