금융안정위원회(FSB)는 바젤 은행 감독 위원회(BCBS) 및 국가 당국과 협력하여 G-SIB라고 하는 체계적으로 중요한 글로벌 은행의 2017 목록을 방금 발표했습니다. G-SIB의 전체 수는 여전히 30개이지만 이전 목록과 약간의 차이가 나타납니다. Royal Bank of Canada는 체계적으로 중요한 글로벌 은행의 작은 서클에 합류한 반면 BPCE는 탈퇴했습니다.
증가하는 규제
2008년 금융위기 이후 금융권은 금융안정과 실물경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 수많은 규제에 휩싸였습니다. 주요 추세 중 하나는 은행 및 은행 시스템의 탄력성 측면에서 새로운 요구 사항을 구현하고 은행 시스템에서 필요한 자본의 질과 양을 늘리는 것이었습니다. 1 .
G-SIB와 방법론의 구성요소는 무엇입니까?
FSB는 매년 여러 구성 요소를 기반으로 세계에서 가장 글로벌한 30개의 G-SIB(체계적으로 중요한 은행)를 포함하는 목록을 발표합니다. 이 방법론은 금융 시스템의 안정성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 은행을 식별할 수 있도록 12개의 지표를 컴파일하는 지표 기반 측정 접근 방식을 기반으로 합니다.
선택한 지표는 다음을 반영합니다.
각 범주는 20%의 동일한 가중치를 나타냅니다. 은행이 위원회에서 설정한 컷오프 수준을 초과하는 수준을 기록하면 시스템 중요도 점수에 따라 동일한 크기의 버킷 4개에 G-SIB로 나열됩니다. 또한 G-SIB의 수와 버킷 할당으로 순위가 매우 유연합니다. 2 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 실제로 G-SIB 프레임워크, Basel III 요구사항 및 국가별 규정과 관련된 은행의 행동이 분류에 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘날 목록에는 4개의 버킷과 30개의 뱅크가 포함됩니다. 최종 목록은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf
목록에 어떤 국가가 있습니까?
미국은 G-SIB가 9개로 가장 많은 은행을 보유한 국가이며, 중국이 4개의 G-SIB를 보유하고 있습니다. 프랑스, 일본, 영국은 각각 3개의 G-SIB로 3위를 공유합니다. 스위스의 경우 가장 유명한 두 은행인 UBS와 Credit Suisse가 G-SIB로 간주되어 첫 번째 버킷에도 포함됩니다.
1 글로벌 시스템적으로 중요한 은행:업데이트된 평가 방법론 및 더 높은 손실 흡수 요건, 2013년 7월
2 버킷 접근 방식은 Basel Committee 문서의 표 2에 정의되어 있습니다. Global systemically important 은행:업데이트된 평가 방법론 및 더 높은 손실 흡수력 요건, 2013년 7월. 괄호 안의 숫자는 위험 비율로 표시한 추가 보통주 손실 흡수력의 요구 수준입니다. - 각 G-SIB가 2019년에 보유해야 하는 가중 자산.
